PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с MAGS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. QQQM is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, QQQM returned 26.52%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.09%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и MAGS

2026 (YTD)202520242023
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%29.62%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between QQQM and MAGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between QQQM and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и MAGS

Секторы
QQQM
MAGS

Технологии

53.8%
15.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
53.8%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
15.8%
MAGS
9.1%

Потребительский циклический сектор

QQQM
12.3%
MAGS
10.3%

Потребительский защитный сектор

QQQM
7.7%
MAGS

-

Здравоохранение

QQQM
4.2%
MAGS

-

Промышленность

QQQM
2.8%
MAGS

-

Коммунальные услуги

QQQM
1.4%
MAGS

-

Сырьевые материалы

QQQM
1.1%
MAGS

-

Энергетика

QQQM
0.6%
MAGS

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
MAGS

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

QQQM vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.14

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.62

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.25

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

4.21

+7.02

QQQM vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и MAGS

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-29.91%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-18.62%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-29.91%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-8.50%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.72%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.50%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и MAGS

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.86%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

15.07%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

20.30%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

25.97%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

25.97%

-3.75%

Сравнение комиссий QQQM и MAGS

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и MAGS

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and MAGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 26.52% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 26.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.29% for MAGS.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор