Сравнение SPHY с JEPI
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. SPHY is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, SPHY returned 4.43%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPHY показывает доходность 1.98%, а JEPI немного ниже – 1.89%.
SPHY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.20%
JEPI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.98% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 14.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between SPHY and JEPI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.59 |
The correlation between SPHY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
SPHY
JEPI
Сравнение SPHY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.35 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 4.09 | +9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и JEPI
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -13.71% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -6.68% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -13.26% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -13.71% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.13% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.20% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и JEPI
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.12% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 6.23% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 8.01% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 11.08% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 10.79% | -2.92% |
Сравнение комиссий SPHY и JEPI
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и JEPI
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности JEPI в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.13% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.23% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and JEPI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (2.12%) compared to SPHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs JEPI's -13.71%.
On 5-year performance, JEPI leads with 7.65% vs 4.43% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.65% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 7.23% for SPHY.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.35% for JEPI.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор