PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPG с MAGS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, SPG returned 30.61%/yr vs 31.84%/yr for MAGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 1.00%.

SPG

1 день
-1.54%
1 месяц
9.00%
С начала года
19.14%
6 месяцев
19.75%
1 год
43.99%
3 года*
30.61%
5 лет*
16.83%
10 лет*
5.78%

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SPG
Simon Property Group, Inc.		19.14%12.94%26.92%36.54%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between SPG and MAGS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.20

The correlation between SPG and MAGS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

SPG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.34

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.86

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.47

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

4.94

+8.92

SPG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и MAGS

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-29.91%

-47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-18.62%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-29.91%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-6.09%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-4.72%

-9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.52%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и MAGS

Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.74%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.52%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

15.28%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

20.48%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

25.99%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.10%

25.99%

+11.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и MAGS

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.08%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

SPG and MAGS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (6.52%) compared to SPG (5.74%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs MAGS's -29.91%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор