Сравнение FFRHX с SPG
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) is Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.93%/yr vs 5.78%/yr for SPG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.78% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 4.93%
SPG
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам FFRHX и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.71% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 19.14% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between FFRHX and SPG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2000 г. | 0.14 |
The correlation between FFRHX and SPG shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. SPG — Ранг доходности на риск
FFRHX
SPG
Сравнение FFRHX c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.40 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 3.83 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.32 | 13.86 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и SPG
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -77.00% | +54.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -11.54% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -24.32% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -45.84% | +39.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -77.00% | +54.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.54% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -13.83% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.18% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и SPG
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.65%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 5.74% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 14.19% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 18.81% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 26.56% | -23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 37.10% | -32.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и SPG
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SPG в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.09% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.08% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and SPG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPG has higher volatility (5.74%) compared to FFRHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs SPG's -77.00%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор