Сравнение SPHY с MAGS
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SPHY is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SPHY returned 8.90%/yr vs 31.84%/yr for MAGS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHY показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 1.00%.
SPHY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.20%
MAGS
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 31.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.98% | 8.59% | 8.54% | 8.78% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.00% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between SPHY and MAGS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between SPHY and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SPHY
MAGS
Сравнение SPHY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.47 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.06 | 4.94 | +9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHY и MAGS
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -29.91% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -18.62% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -29.91% | +25.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.09% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.72% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 5.52% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и MAGS
Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.52% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 15.28% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 20.48% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 25.99% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 25.99% | -18.12% |
Сравнение комиссий SPHY и MAGS
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и MAGS
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности MAGS в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.47% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.23% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHY and MAGS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGS has higher volatility (6.52%) compared to SPHY (1.16%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.84% vs 8.90% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.84% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.
SPHY has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 1.47% for MAGS.
SPHY is categorized as High Yield Bonds, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.29% for MAGS.
SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор