PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

MAGS и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и SMH

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%38.06%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с TOPTMAGS с XMAG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий MAGS и SMH

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

SMH
VanEck Semiconductor ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.32

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.92

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.39

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

19.22

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.32

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.28

+1.07

Корреляция

Корреляция между MAGS и SMH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и SMH

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и SMH

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-84.96%

+55.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-15.95%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-8.02%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-41.35%

+36.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.47%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и SMH

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

11.74%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

24.02%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

36.88%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

34.68%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

32.29%

-6.01%