PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGS с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGS и MGK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MAGS с MGK

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MAGS и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или MGK.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.76

MGK:

0.62

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.38

MGK:

1.12

Коэф-т Омега

MAGS:

1.18

MGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

MAGS:

0.97

MGK:

0.77

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.64

MGK:

2.54

Индекс Язвы

MAGS:

10.99%

MGK:

7.04%

Дневная вол-ть

MAGS:

34.04%

MGK:

26.04%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

MAGS:

-9.01%

MGK:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 0.36%.

MAGS

С начала года

-3.38%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

3.91%

1 год

25.55%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

0.36%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

2.42%

1 год

16.10%

3 года

20.59%

5 лет

17.88%

10 лет

16.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Сравнение комиссий MAGS и MGK

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MGK

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MGK в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.84%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MGK

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MGK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MGK

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...