PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. MAGS is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 34.19%/yr vs 26.86%/yr for MGK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%.

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и MGK

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%29.11%

Correlation

The correlation between MAGS and MGK is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between MAGS and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и MGK

Секторы
MAGS
MGK

Технологии

15.3%
56.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
17.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

MAGS
15.3%
MGK
56.1%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
MGK
12.8%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
MGK
17.3%

Сырьевые материалы

MAGS

-

MGK
0.7%

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

MGK
0.4%

Энергетика

MAGS

-

MGK

-

Финансовые услуги

MAGS

-

MGK
4.5%

Здравоохранение

MAGS

-

MGK
4.5%

Промышленность

MAGS

-

MGK
1.1%

Недвижимость

MAGS

-

MGK
1.3%

Коммунальные услуги

MAGS

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX

Доходность на риск

MAGS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.85

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.51

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.78

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

6.11

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.66

+0.91

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MGK

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-47.97%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-16.85%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-23.36%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.30%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.47%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.89%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MGK

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.00%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

12.36%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

16.22%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

22.62%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.93%

21.88%

+4.05%

Сравнение комиссий MAGS и MGK

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MGK

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MAGS and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs MGK's -47.97%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 26.86% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 26.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.32% for MGK.

MAGS is categorized as Technology Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор