Сравнение MAGS с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
MAGS и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 29.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -9.86%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и MGK
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
MAGS vs. MGK — Ранг доходности на риск
MAGS
MGK
Сравнение MAGS c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.27 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.60 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и MGK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и MGK
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и MGK
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -47.97% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -16.85% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -12.56% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.51% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.87% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и MGK
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 7.13% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 12.93% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 23.35% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.63% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 21.82% | +4.46% |