PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGS с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с MGK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

MAGS и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или MGK.

Корреляция

Корреляция между MAGS и MGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.68%
54.45%
MAGS
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.70

MGK:

0.57

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.16

MGK:

0.96

Коэф-т Омега

MAGS:

1.15

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

MAGS:

0.78

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.32

MGK:

2.21

Индекс Язвы

MAGS:

10.05%

MGK:

6.63%

Дневная вол-ть

MAGS:

33.39%

MGK:

25.60%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

MAGS:

-21.92%

MGK:

-13.56%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью -10.02%.

MAGS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-5.95%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGS и MGK

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGS: 0.70
MGK: 0.57
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGS: 1.16
MGK: 0.96
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAGS: 1.15
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGS: 0.78
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGS: 2.32
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.57
MAGS
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MGK

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности MGK в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.98%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MGK

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-13.56%
MAGS
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MGK

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 17.29%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.32%
17.29%
MAGS
MGK