PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с MAGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. SMH is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, SMH returned 55.27%/yr vs 31.49%/yr for MAGS. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMH charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности SMH и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%

MAGS

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
6.76%
С начала года
3.73%
1 год
20.55%
3 года*
31.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF
$361.59M$320.62M$295.67M

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам SMH и MAGS

2026 (YTD)202520242023
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%37.32%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between SMH and MAGS is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.68

The correlation between SMH and MAGS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и MAGS

Секторы
SMH
MAGS

Технологии

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMH
100.0%
MAGS
13.0%

Сырьевые материалы

SMH

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

SMH

-

MAGS
6.5%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

MAGS
6.2%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

MAGS

-

Энергетика

SMH

-

MAGS

-

Финансовые услуги

SMH

-

MAGS

-

Здравоохранение

SMH

-

MAGS

-

Промышленность

SMH

-

MAGS

-

Недвижимость

SMH

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

SMH

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Доходность на риск

SMH vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMH c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.93

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.39

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.11

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

3.26

+12.63

SMH vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и MAGS

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-29.91%

-55.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.62%

-18.62%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-29.91%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-3.55%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.88%

-4.85%

-36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

6.32%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и MAGS

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

8.60%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

17.70%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

22.26%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

26.12%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

26.12%

+7.25%

Сравнение комиссий SMH и MAGS

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и MAGS

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and MAGS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to MAGS (8.60%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, SMH leads with 55.27% vs 31.49% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 8.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 55.27% return vs 31.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.19% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.30% for MAGS.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор