Сравнение SMH с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
SMH и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SMH и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 38.06% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 63.97% | 37.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и MAGS
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
SMH vs. MAGS — Ранг доходности на риск
SMH
MAGS
Сравнение SMH c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.58 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 1.60 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 5.57 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.97 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.36 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между SMH и MAGS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и MAGS
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и MAGS
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -29.91% | -55.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -18.62% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -13.78% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -4.77% | -36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.36% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и MAGS
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.74% | 8.50% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 15.51% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 28.70% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 26.28% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 26.28% | +6.01% |