Сравнение SPG с MGK
SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, SPG returned 5.78%/yr vs 19.26%/yr for MGK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и MGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 5.78% против 19.26% соответственно.
SPG
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 30.61%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 5.78%
MGK
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 28.23%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 19.26%
Сравнение доходности по годам SPG и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 19.14% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 8.26% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Correlation
The correlation between SPG and MGK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between SPG and MGK has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. MGK — Ранг доходности на риск
SPG
MGK
Сравнение SPG c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.68 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 5.69 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и MGK
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -48.43% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -16.85% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -23.36% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -36.01% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -36.01% | -40.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -3.01% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -7.58% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.97% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и MGK
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.74%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.50% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 13.56% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 17.05% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 22.75% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.10% | 21.95% | +15.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и MGK
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности MGK в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.32% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.08% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SPG and MGK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGK has higher volatility (6.50%) compared to SPG (5.74%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs MGK's -48.43%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и MGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор