PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGK с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с MAGS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MGK и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGK или MAGS.

Корреляция

Корреляция между MGK и MAGS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.54

MAGS:

0.63

Коэф-т Сортино

MGK:

0.92

MAGS:

1.05

Коэф-т Омега

MGK:

1.13

MAGS:

1.14

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.59

MAGS:

0.67

Коэф-т Мартина

MGK:

1.99

MAGS:

1.86

Индекс Язвы

MGK:

6.99%

MAGS:

10.77%

Дневная вол-ть

MGK:

25.50%

MAGS:

33.27%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

MGK:

-9.47%

MAGS:

-17.12%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -5.76%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -12.00%.

MGK

С начала года

-5.76%

1 месяц

9.69%

6 месяцев

-4.64%

1 год

13.66%

5 лет

17.22%

10 лет

15.50%

MAGS

С начала года

-12.00%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-7.02%

1 год

21.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGK и MAGS

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MAGS

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MAGS в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.92%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGK и MAGS

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 8.62%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...