PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. MGK is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, MGK returned 26.86%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности MGK и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и MAGS

2026 (YTD)202520242023
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%29.11%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between MGK and MAGS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between MGK and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и MAGS

Секторы
MGK
MAGS

Технологии

56.1%
15.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.5%

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

-

Технологии

MGK
56.1%
MAGS
15.3%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
MAGS
10.5%

Здравоохранение

MGK
4.5%
MAGS

-

Финансовые услуги

MGK
4.5%
MAGS

-

Недвижимость

MGK
1.3%
MAGS

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
MAGS

-

Промышленность

MGK
1.1%
MAGS

-

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
MAGS

-

Энергетика

MGK

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Доходность на риск

MGK vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.22

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.75

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

6.06

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.56

-0.91

Просадки

Сравнение просадок MGK и MAGS

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-29.91%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-18.62%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-29.91%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.57%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.70%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

5.37%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 4.00%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.89%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

14.34%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.10%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

25.93%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

25.93%

-4.05%

Сравнение комиссий MGK и MAGS

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MAGS

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MGK and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (4.89%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 26.86% for MGK. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 26.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.32% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.29% for MAGS.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор