PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MGK и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MGK и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и MAGS

2026 (YTD)202520242023
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%29.11%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.86%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Сравнение комиссий MGK и MAGS

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.57

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.36

-0.75

Корреляция

Корреляция между MGK и MAGS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MAGS

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGK и MAGS

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-29.91%

-18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-18.62%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-13.78%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.77%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.36%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.13%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.50%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

15.51%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

28.70%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

26.28%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

26.28%

-4.46%