PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с JEPI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. MGK is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, MGK returned 15.53%/yr vs 7.65%/yr for JEPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности MGK и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.

MGK

1 день
2.77%
1 месяц
0.85%
С начала года
8.26%
6 месяцев
9.66%
1 год
28.23%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.26%

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		8.26%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%33.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between MGK and JEPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MGK and JEPI has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGK и JEPI

Секторы
MGK
JEPI

Технологии

56.1%
14.5%

Коммуникационные услуги

17.3%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Здравоохранение

4.5%
12.0%

Финансовые услуги

4.5%
7.4%

Недвижимость

1.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.2%
4.7%

Промышленность

1.1%
9.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.4%
8.1%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

MGK
56.1%
JEPI
14.5%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
JEPI
6.2%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
JEPI
10.1%

Здравоохранение

MGK
4.5%
JEPI
12.0%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
JEPI
7.4%

Недвижимость

MGK
1.3%
JEPI
2.9%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
JEPI
4.7%

Промышленность

MGK
1.1%
JEPI
9.5%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
JEPI
1.6%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
JEPI
8.1%

Энергетика

MGK

-

JEPI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MGK vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.13

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.68

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

4.09

+1.61

MGK vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и JEPI

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-13.71%

-34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-6.68%

-10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-13.26%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-13.71%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.18%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-2.13%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.20%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и JEPI

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

2.12%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

6.23%

+7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

8.01%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

11.08%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

10.79%

+11.16%

Сравнение комиссий MGK и JEPI

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и JEPI

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности JEPI в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and JEPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (6.50%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, MGK leads with 15.53% vs 7.65% for JEPI. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGK has performed better with a 15.53% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.32% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.35% for JEPI.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор