PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с SPG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JEPI returned 7.65%/yr vs 16.83%/yr for SPG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 19.14%.

JEPI

1 день
0.59%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.98%
3 года*
9.19%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

SPG

1 день
-1.54%
1 месяц
9.00%
С начала года
19.14%
6 месяцев
19.75%
1 год
43.99%
3 года*
30.61%
5 лет*
16.83%
10 лет*
5.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.89%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
SPG
Simon Property Group, Inc.		19.14%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%61.70%

Correlation

The correlation between JEPI and SPG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.52

The correlation between JEPI and SPG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

JEPI vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPISPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.35

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.30

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.83

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

13.86

-9.77

JEPI vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPG

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPISPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-77.00%

+63.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-11.54%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-24.32%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-45.84%

+32.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-1.54%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-13.83%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.18%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPG

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.12%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPISPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.74%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

14.19%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

18.81%

-10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

26.56%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

37.10%

-26.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPG

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SPG в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.13%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.08%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and SPG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.74%) compared to JEPI (2.12%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs SPG's -77.00%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор