PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWVXX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWVXX с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SWVXX is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, SWVXX returned 3.14%/yr vs 17.66%/yr for QQQM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SWVXX charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SWVXX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWVXX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWVXX и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%20.10%

Correlation

The correlation between SWVXX and QQQM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SWVXX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWVXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWVXX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWVXXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
2.43

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.11

—

SWVXX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWVXX на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWVXX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWVXX и QQQM

Максимальная просадка SWVXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWVXX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWVXXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.04%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.96%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-22.70%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-35.04%

+35.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.22%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.20%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWVXX и QQQM

Текущая волатильность для Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) составляет 0.29%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что SWVXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWVXXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

8.01%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.76%

14.01%

-13.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

17.35%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

22.45%

-21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

22.25%

-21.16%

Сравнение комиссий SWVXX и QQQM

SWVXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWVXX и QQQM

Дивидендная доходность SWVXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWVXX and QQQM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.01%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWVXX dropped 0.00% vs QQQM's -35.04%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWVXX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор