PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с MAGS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFRHX returned 7.24%/yr vs 31.84%/yr for MAGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 1.00%.

FFRHX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.01%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.38%
10 лет*
4.93%

MAGS

1 день
2.63%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
27.18%
3 года*
31.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и MAGS

2026 (YTD)202520242023
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		1.71%5.47%7.10%9.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.00%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between FFRHX and MAGS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

FFRHX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFRHXMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.34

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.94
1.86

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.23

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

1.47

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.32

4.94

+12.37

FFRHX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и MAGS

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-29.91%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-18.62%

+17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-29.91%

+26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-6.09%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-4.72%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

5.52%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и MAGS

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.65%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

6.52%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

15.28%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

20.48%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

25.99%

-23.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

25.99%

-21.85%

Сравнение комиссий FFRHX и MAGS

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и MAGS

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности MAGS в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.09%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.47%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and MAGS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (6.52%) compared to FFRHX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs MAGS's -29.91%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор