cba2

График показывает рост $10,000 инвестированных в cba2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении cba2 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

cba2: годовая альфа составляет 10.83%, бета — 1.17, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 04.01.2023.

• Портфель участвовал в 168.19% роста S&P 500 Index и в 111.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 10.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия cba2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

cba2 имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

cba2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.56
• За всё время: 1.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность cba2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

cba2 показал максимальную просадку в 20.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

Текущая просадка cba2 составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.