C2

График показывает рост $10,000 инвестированных в C2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

C2 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 6.03% с начала года и доходность в 10.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении C2 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

C2 has an annualized alpha of 4.91%, beta of 0.72, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.78%) than losses (75.17%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия C2 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

C2 имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для C2 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

C2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.63
• За 5 лет: 0.62
• За 10 лет: 0.63
• За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность C2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.18%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

C2 показал максимальную просадку в 49.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.

Текущая просадка C2 составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.