PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с DNP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTG с DNP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTG (Reaves Utility Income Trust) and DNP (DNP Select Income Fund Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTG returned 10.17%/yr vs 7.97%/yr for DNP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTG и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у DNP с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.97% соответственно.

UTG

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.10%
1 год
23.24%
3 года*
22.14%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.17%

DNP

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.26%
1 год
18.20%
3 года*
9.87%
5 лет*
8.26%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и DNP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust		12.62%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		9.66%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%

Correlation

The correlation between UTG and DNP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2004 г.

0.36

The correlation between UTG and DNP shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.63B

DNP:

$3.99B

EPS

UTG:

$18.20

DNP:

$3.39

Коэффициент P/E

UTG:

2.22

DNP:

3.13

Коэффициент PEG

UTG:

0.01

DNP:

0.40

Коэффициент P/S

UTG:

6.91

DNP:

8.19

Коэффициент P/B

UTG:

1.03

DNP:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

DNP:

$487.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

DNP:

$127.31M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

DNP:

$775.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

DNP Select Income Fund Inc.

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ
Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI

Доходность на риск

UTG vs. DNP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGDNPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.87

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.65

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.85

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

11.95

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. DNP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNP равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGDNPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UTG и DNP

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и DNP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTGDNPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-48.49%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-6.42%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-18.29%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-24.31%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-39.56%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-1.89%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.52%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

1.53%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и DNP

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTGDNPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.19%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

7.85%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

9.79%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.52%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

17.13%

+4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и DNP

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности DNP в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.34%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.91%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
76.73M
153.97M
(UTG) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTG and DNP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.24%) compared to DNP (3.19%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs DNP's -48.49%.

DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и DNP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор