Сравнение D с UTF
D (Dominion Energy, Inc.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while UTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, D returned 3.58%/yr vs 11.45%/yr for UTF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D показывает доходность 16.55%, а UTF немного ниже – 15.84%. За последние 10 лет акции D уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 3.58% против 11.45% соответственно.
D
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.58%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам D и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 16.55% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between D and UTF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
UTF:
$6.79
D:
18.22
UTF:
3.99
D:
0.98
UTF:
0.03
D:
2.46
UTF:
6.78
D:
$17.45B
UTF:
$387.16M
D:
$6.03B
UTF:
$388.42M
D:
$7.08B
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. UTF — Ранг доходности на риск
D
UTF
Сравнение D c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.22 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 2.49 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.36 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.49 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок D и UTF
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -72.62% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -10.33% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -21.06% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -30.28% | -21.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -52.53% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -0.62% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.37% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.05% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и UTF
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 2.67% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 8.39% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 12.38% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.33% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 23.36% | +0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и UTF
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.99% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
D and UTF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (10.86%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs UTF's -72.62%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор