PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAIN с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAIN с QQQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 13.16%/yr for QQQX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAIN и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MAIN имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции QQQX немного впереди с 13.16%.

MAIN

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.41%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-13.81%
1 год
-3.91%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.99%

QQQX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.43%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.98%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAIN и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.08%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.70%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between MAIN and QQQX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г.

0.37

The correlation between MAIN and QQQX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.66B

QQQX:

$1.39B

EPS

MAIN:

$5.22

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

MAIN:

9.85

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

MAIN:

1.12

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

MAIN:

6.55

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

MAIN:

1.51

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$704.17M

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$499.08M

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$396.90M

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Street Capital Corporation

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

MAIN vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAIN c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAINQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.86

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
2.66

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.97

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

13.57

-13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAIN vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAINQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.86

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MAIN и QQQX

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAINQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.53%

-57.25%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.43%

-9.11%

-13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-22.80%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-29.33%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.53%

-35.96%

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.30%

-4.50%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-8.02%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

1.99%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и QQQX

Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAINQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

5.11%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

11.92%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

14.60%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

19.86%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

21.09%

+6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и QQQX

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности QQQX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.35%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.57%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

MAIN and QQQX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (8.66%) compared to QQQX (5.11%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAIN и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор