PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARCC с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ARCC returned 13.20%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции D по среднегодовой доходности: 13.20% против 3.57% соответственно.

ARCC

1 день
1.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-5.06%
3 года*
10.27%
5 лет*
9.04%
10 лет*
13.20%

D

1 день
1.83%
1 месяц
9.36%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
26.82%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-2.20%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between ARCC and D is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.28

The correlation between ARCC and D shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ARCC:

$1.63

D:

$3.67

Коэффициент P/E

ARCC:

11.81

D:

18.49

Коэффициент PEG

ARCC:

1.77

D:

1.00

Коэффициент P/S

ARCC:

5.16

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

ARCC vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARCCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.29

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.99

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.76

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

7.51

-7.98

ARCC vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARCC и D

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-52.20%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-9.77%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-26.41%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-52.20%

+30.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-52.20%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-6.38%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-9.58%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

3.59%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и D

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.72%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

11.23%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

16.72%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

20.96%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

22.85%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

23.73%

+1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и D

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.97%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
763.00M
5.02B
(ARCC) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCC и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ares Capital Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.1%
0
Активы портфеля
ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

ARCC and D have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to ARCC (3.72%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор