PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с UTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTF и UTG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UTF и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.85%
770.73%
UTF
UTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

UTG:

1.68

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

UTG:

1.98

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

UTG:

1.33

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

UTG:

2.16

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

UTG:

7.44

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

UTG:

4.33%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

UTG:

19.20%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

UTG:

-67.57%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

UTG:

-5.16%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 3.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTF имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции UTG немного отстают с 9.12%.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

UTG

С начала года

3.49%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.19%

1 год

32.32%

5 лет

9.16%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и UTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

UTG
Ранг риск-скорректированной доходности UTG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
UTG: 1.68
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
UTG: 1.98
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
UTG: 1.33
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
UTG: 2.16
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
UTG: 7.44

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.68
UTF
UTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и UTG

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности UTG в 7.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
UTG
Reaves Utility Income Trust
7.07%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.54%9.42%7.30%5.51%

Просадки

Сравнение просадок UTF и UTG

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки UTG в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и UTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-5.16%
UTF
UTG

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и UTG

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 10.60%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
11.91%
UTF
UTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию