PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTF с UTG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

Доходность

Сравнение доходности UTF и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTF:

$2.51B

UTG:

$3.53B

EPS

UTF:

$6.79

UTG:

$18.26

Коэффициент P/E

UTF:

3.81

UTG:

2.15

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

UTG:

0.01

Коэффициент P/S

UTF:

6.47

UTG:

6.69

Коэффициент P/B

UTF:

0.88

UTG:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

UTG:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 11.34% против 10.34% соответственно.

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с UTF:
UTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с UTG:
UTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIXUTG с TRIN

Доходность на риск

UTF vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.52

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.83

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.41

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

5.37

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.52

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между UTF и UTG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и UTG

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности UTG в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок UTF и UTG

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-67.77%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.01%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-26.54%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-47.91%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-6.02%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-8.79%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.40%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и UTG

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.56%, в то время как у Reaves Utility Income Trust (UTG) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.42%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.20%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.93%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

16.56%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.54%

+1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
144.46M
76.73M
(UTF) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию