Сравнение ARCC с UTF
ARCC (Ares Capital Corporation) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 11.45%/yr for UTF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.45% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ARCC и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between ARCC and UTF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between ARCC and UTF shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.48B
UTF:
$2.62B
ARCC:
$1.63
UTF:
$6.79
ARCC:
11.51
UTF:
3.99
ARCC:
1.72
UTF:
0.03
ARCC:
5.03
UTF:
6.78
ARCC:
0.96
UTF:
0.92
ARCC:
$2.63B
UTF:
$387.16M
ARCC:
$1.86B
UTF:
$388.42M
ARCC:
$2.05B
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. UTF — Ранг доходности на риск
ARCC
UTF
Сравнение ARCC c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.22 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.49 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.02 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и UTF
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -72.62% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -10.33% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -21.06% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -30.28% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -52.53% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -0.62% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -10.37% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 5.05% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и UTF
Ares Capital Corporation (ARCC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что ARCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.67% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 8.39% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 12.38% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 18.33% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 23.36% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и UTF
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCC and UTF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (3.82%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор