PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARCC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ARCCMAIN
Дох-ть с нач. г.7.60%19.49%
Дох-ть за 1 год21.72%41.30%
Дох-ть за 3 года12.45%14.45%
Дох-ть за 5 лет13.13%12.10%
Дох-ть за 10 лет11.99%13.11%
Коэф-т Шарпа1.853.28
Дневная вол-ть11.90%12.57%
Макс. просадка-79.36%-64.53%
Текущая просадка-2.43%-1.49%

Фундаментальные показатели


ARCCMAIN
Рыночная капитализация$13.07B$4.21B
EPS$2.93$5.49
Цена/прибыль7.268.95
PEG коэффициент3.952.09
Общая выручка (12 мес.)$1.83B$496.29M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B$490.92M
EBITDA (12 мес.)$999.00M$629.14M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ARCC и MAIN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и MAIN

С начала года, ARCC показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции ARCC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.07%
20.32%
ARCC
MAIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ares Capital Corporation

Main Street Capital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ARCC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCC, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCC, с текущим значением в 13.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0013.43
MAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 14.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0014.10

Сравнение коэффициента Шарпа ARCC и MAIN

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 3.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ARCC и MAIN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
3.28
ARCC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и MAIN

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности MAIN в 8.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ARCC
Ares Capital Corporation
9.33%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
MAIN
Main Street Capital Corporation
8.01%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%

Просадки

Сравнение просадок ARCC и MAIN

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.43%
-1.49%
ARCC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и MAIN

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 2.42%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.42%
3.69%
ARCC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию