Сравнение ARCC с DX
ARCC (Ares Capital Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. ARCC operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 7.34%/yr for DX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 12.83% против 7.34% соответственно.
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
DX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам ARCC и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
DX Dynex Capital, Inc. | -2.00% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between ARCC and DX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between ARCC and DX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCC:
$13.48B
DX:
$2.55B
ARCC:
$1.63
DX:
$1.59
ARCC:
11.51
DX:
8.00
ARCC:
5.03
DX:
2.78
ARCC:
0.96
DX:
0.97
ARCC:
$2.63B
DX:
$695.85M
ARCC:
$1.86B
DX:
$695.85M
ARCC:
$2.05B
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCC vs. DX — Ранг доходности на риск
ARCC
DX
Сравнение ARCC c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCC | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.47 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.60 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.28 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.25 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и DX
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.36% | -99.12% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -15.27% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -25.81% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -38.63% | +16.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.77% | -56.76% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -32.93% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -56.81% | +47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.58% | 4.89% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и DX
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 4.62% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 13.63% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.57% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 23.87% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 29.89% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и DX
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности DX в 16.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
DX Dynex Capital, Inc. | 16.03% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCC и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Capital Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARCC и DX
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARCC and DX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.62%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCC и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор