Сравнение QQQX с D
QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index, while D (Dominion Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQX returned 13.16%/yr vs 3.25%/yr for D. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции D по среднегодовой доходности: 13.16% против 3.25% соответственно.
QQQX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.16%
D
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение доходности по годам QQQX и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.70% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.15% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between QQQX and D is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between QQQX and D shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QQQX:
$7.57
D:
$3.67
QQQX:
3.75
D:
17.84
QQQX:
0.43
D:
0.96
QQQX:
8.63
D:
2.41
QQQX:
$160.60M
D:
$17.45B
QQQX:
$152.14M
D:
$6.03B
QQQX:
$369.75M
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. D — Ранг доходности на риск
QQQX
D
Сравнение QQQX c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.33 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 6.33 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.09 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.14 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX и D
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -52.20% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.77% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -26.41% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -52.20% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -52.20% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -9.67% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.58% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 3.59% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и D
Текущая волатильность для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) составляет 5.11%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что QQQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.14% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 16.66% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 20.90% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 22.85% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 23.73% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и D
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности D в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 7.57% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and D have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.14%) compared to QQQX (5.11%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs D's -52.20%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор