Сравнение D с ARCC
D (Dominion Energy, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, D returned 3.58%/yr vs 12.83%/yr for ARCC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции D уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.58% против 12.83% соответственно.
D
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 16.75%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.58%
ARCC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- -7.10%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам D и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 16.55% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.69% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between D and ARCC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between D and ARCC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
ARCC:
$1.63
D:
18.22
ARCC:
11.51
D:
0.98
ARCC:
1.72
D:
2.46
ARCC:
5.03
D:
$17.45B
ARCC:
$2.63B
D:
$6.03B
ARCC:
$1.86B
D:
$7.08B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. ARCC — Ранг доходности на риск
D
ARCC
Сравнение D c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.37 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -0.67 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.39 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок D и ARCC
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -79.36% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -19.35% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -19.35% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -21.76% | -30.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -56.77% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -13.24% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.10% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 10.58% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и ARCC
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 3.82% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 14.73% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.75% | 18.45% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.97% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 25.59% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и ARCC
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ARCC в 10.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.23% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
D Dominion Energy, Inc. | 3.99% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и ARCC
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
D and ARCC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (10.86%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs ARCC's -79.36%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор