PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNP с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNP с QQQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DNP (DNP Select Income Fund Inc.) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, DNP returned 7.97%/yr vs 13.16%/yr for QQQX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DNP и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNP показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции DNP уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 7.97% против 13.16% соответственно.

DNP

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.26%
1 год
18.20%
3 года*
9.87%
5 лет*
8.26%
10 лет*
7.97%

QQQX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.43%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.98%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNP и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		9.66%22.61%13.36%-18.56%10.96%14.05%-13.67%31.00%3.53%13.29%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.70%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between DNP and QQQX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNP:

$3.99B

QQQX:

$1.39B

EPS

DNP:

$3.39

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

DNP:

3.13

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

DNP:

0.40

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

DNP:

8.19

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

DNP:

1.14

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

DNP:

$487.07M

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNP:

$127.31M

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

DNP:

$775.91M

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DNP Select Income Fund Inc.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с DNP:
DNP с UTFDNP с BUIDNP с SCHDDNP с JEPIDNP с DHSDNP с VTSMXDNP с SPYI
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

DNP vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNP
Ранг доходности на риск DNP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNP c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNPQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.86

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.66

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.97

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

13.57

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNP vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNP на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNP и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNPQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.45

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DNP и QQQX

Максимальная просадка DNP за все время составила -48.49%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNP и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNPQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.49%

-57.25%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-9.11%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-22.80%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-29.33%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-35.96%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.50%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-8.02%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DNP и QQQX

Текущая волатильность для DNP Select Income Fund Inc. (DNP) составляет 3.19%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNPQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

11.92%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

14.60%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

19.86%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.09%

-3.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNP и QQQX

Дивидендная доходность DNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности QQQX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.34%7.81%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.57%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

DNP and QQQX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (5.11%) compared to DNP (3.19%). In terms of maximum drawdown, DNP dropped -48.49% vs QQQX's -57.25%.

DNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNP и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор