PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCC с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARCC с QQQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock, while QQQX (Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq 100 Index. Over the past 10 years, ARCC returned 12.83%/yr vs 13.16%/yr for QQQX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARCC и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ares Capital Corporation (ARCC) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARCC показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARCC имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции QQQX немного впереди с 13.16%.

ARCC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.11%
1 год
-7.10%
3 года*
9.21%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.83%

QQQX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.43%
С начала года
8.70%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.98%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARCC и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCC
Ares Capital Corporation		-4.69%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.70%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between ARCC and QQQX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCC:

$13.48B

QQQX:

$1.39B

EPS

ARCC:

$1.63

QQQX:

$7.57

Коэффициент P/E

ARCC:

11.51

QQQX:

3.75

Коэффициент PEG

ARCC:

1.72

QQQX:

0.43

Коэффициент P/S

ARCC:

5.03

QQQX:

8.63

Коэффициент P/B

ARCC:

0.96

QQQX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

ARCC:

$2.63B

QQQX:

$160.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCC:

$1.86B

QQQX:

$152.14M

EBITDA (12 мес.)

ARCC:

$2.05B

QQQX:

$369.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ares Capital Corporation

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

ARCC vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCC c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCCQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.86

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.66

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.97

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.57

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCC vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCC на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCC и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCCQQQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.86

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ARCC и QQQX

Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARCCQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.36%

-57.25%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-9.11%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-22.80%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-29.33%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.77%

-35.96%

-20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-4.50%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.02%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

1.99%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCC и QQQX

Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.82%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARCCQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.11%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.92%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

14.60%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

19.86%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

21.09%

+4.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCC и QQQX

Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности QQQX в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.23%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		7.57%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

ARCC and QQQX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQX has higher volatility (5.11%) compared to ARCC (3.82%). In terms of maximum drawdown, ARCC dropped -79.36% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARCC и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор