PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTG с UTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reaves Utility Income Trust (UTG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

Доходность

Сравнение доходности UTG и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTG и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.53B

UTF:

$2.51B

EPS

UTG:

$18.26

UTF:

$6.79

Коэффициент P/E

UTG:

2.15

UTF:

3.81

Коэффициент PEG

UTG:

0.01

UTF:

0.03

Коэффициент P/S

UTG:

6.69

UTF:

6.47

Коэффициент P/B

UTG:

1.00

UTF:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

UTF:

$387.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

UTF:

$388.42M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

UTF:

$765.72M

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.34% соответственно.

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с UTG:
UTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIXUTG с TRIN
Часто сравнивают с UTF:
UTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY

Доходность на риск

UTG vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.70

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.97

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.99

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

2.24

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UTF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между UTG и UTF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и UTF

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности UTF в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок UTG и UTF

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

UTGUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-72.62%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.99%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-30.28%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-52.53%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.42%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-10.44%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

5.29%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и UTF

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTGUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.56%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

9.43%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

15.70%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

18.51%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.38%

-1.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
76.73M
144.46M
(UTG) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию