Сравнение DX с UTF
DX (Dynex Capital, Inc.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while UTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DX returned 7.34%/yr vs 11.45%/yr for UTF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции DX уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 7.34% против 11.45% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 7.34%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам DX и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | -2.00% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between DX and UTF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г. | 0.30 |
The correlation between DX and UTF shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.55B
UTF:
$2.62B
DX:
$1.59
UTF:
$6.79
DX:
8.00
UTF:
3.99
DX:
2.78
UTF:
6.78
DX:
0.97
UTF:
0.92
DX:
$695.85M
UTF:
$387.16M
DX:
$695.85M
UTF:
$388.42M
DX:
$900.29M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. UTF — Ранг доходности на риск
DX
UTF
Сравнение DX c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.49 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DX и UTF
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -72.62% | -26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -10.33% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -21.06% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -30.28% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -52.53% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.93% | -0.62% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.81% | -10.37% | -46.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 5.05% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и UTF
Dynex Capital, Inc. (DX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.67% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 8.39% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.38% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 18.33% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.36% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и UTF
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 16.03% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and UTF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DX has higher volatility (4.62%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs UTF's -72.62%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор