PortfoliosLab logo
Сравнение MAIN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и ARCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MAIN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,501.88%
691.86%
MAIN
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

1.07

ARCC:

0.59

Коэф-т Сортино

MAIN:

1.52

ARCC:

0.95

Коэф-т Омега

MAIN:

1.22

ARCC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAIN:

1.08

ARCC:

0.63

Коэф-т Мартина

MAIN:

4.31

ARCC:

2.90

Индекс Язвы

MAIN:

5.28%

ARCC:

4.09%

Дневная вол-ть

MAIN:

21.25%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

MAIN:

-12.14%

ARCC:

-9.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.84B

ARCC:

$14.20B

EPS

MAIN:

$5.85

ARCC:

$2.48

Коэффициент P/E

MAIN:

9.34

ARCC:

8.37

Коэффициент PEG

MAIN:

2.09

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

MAIN:

8.94

ARCC:

4.75

Коэффициент P/B

MAIN:

1.70

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$418.72M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$389.56M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$263.54M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.25% против 12.38% соответственно.


MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

ARCC

С начала года

-1.40%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

1.81%

1 год

11.15%

5 лет

23.93%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAIN и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MAIN: 1.07
ARCC: 0.59
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MAIN: 1.52
ARCC: 0.95
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAIN: 1.22
ARCC: 1.15
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MAIN: 1.08
ARCC: 0.63
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MAIN: 4.31
ARCC: 2.90

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
0.59
MAIN
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и ARCC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности ARCC в 9.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и ARCC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.14%
-9.35%
MAIN
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и ARCC

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 13.84%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.84%
15.60%
MAIN
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию