PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAIN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MAIN и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MAIN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.41%
8.72%
MAIN
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAIN:

3.13

ARCC:

1.71

Коэф-т Сортино

MAIN:

3.97

ARCC:

2.39

Коэф-т Омега

MAIN:

1.60

ARCC:

1.31

Коэф-т Кальмара

MAIN:

4.59

ARCC:

2.86

Коэф-т Мартина

MAIN:

17.63

ARCC:

11.81

Индекс Язвы

MAIN:

2.50%

ARCC:

1.68%

Дневная вол-ть

MAIN:

14.07%

ARCC:

11.61%

Макс. просадка

MAIN:

-64.53%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

MAIN:

0.00%

ARCC:

-1.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAIN:

$4.90B

ARCC:

$13.76B

EPS

MAIN:

$5.53

ARCC:

$2.60

Цена/прибыль

MAIN:

10.06

ARCC:

8.19

PEG коэффициент

MAIN:

2.09

ARCC:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

MAIN:

$521.06M

ARCC:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAIN:

$489.22M

ARCC:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

MAIN:

$571.18M

ARCC:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, MAIN показывает доходность 41.90%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.47% соответственно.


MAIN

С начала года

41.90%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

19.41%

1 год

42.99%

5 лет

14.01%

10 лет

15.23%

ARCC

С начала года

16.99%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.72%

1 год

19.43%

5 лет

13.15%

10 лет

13.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAIN, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.131.71
Коэффициент Сортино MAIN, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.972.39
Коэффициент Омега MAIN, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.31
Коэффициент Кальмара MAIN, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.592.86
Коэффициент Мартина MAIN, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0017.6311.81
MAIN
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа MAIN на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAIN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13
1.71
MAIN
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAIN и ARCC

Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности ARCC в 8.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.34%8.70%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%8.18%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.98%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок MAIN и ARCC

Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-1.86%
MAIN
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности MAIN и ARCC

Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 3.09%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.09%
3.34%
MAIN
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAIN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab