Сравнение MAIN с UTF
MAIN (Main Street Capital Corporation) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MAIN returned 12.99%/yr vs 11.45%/yr for UTF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции MAIN превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.45% соответственно.
MAIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.99%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MAIN и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.08% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between MAIN and UTF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between MAIN and UTF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.66B
UTF:
$2.62B
MAIN:
$5.22
UTF:
$6.79
MAIN:
9.85
UTF:
3.99
MAIN:
1.12
UTF:
0.03
MAIN:
6.55
UTF:
6.78
MAIN:
1.51
UTF:
0.92
MAIN:
$704.17M
UTF:
$387.16M
MAIN:
$499.08M
UTF:
$388.42M
MAIN:
$396.90M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. UTF — Ранг доходности на риск
MAIN
UTF
Сравнение MAIN c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAIN | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.22 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.49 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAIN | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.02 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MAIN и UTF
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -72.62% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -10.33% | -12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -21.06% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -30.28% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -52.53% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.30% | -0.62% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.37% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.05% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и UTF
Main Street Capital Corporation (MAIN) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что MAIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 2.67% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 8.39% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 12.38% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 18.33% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 23.36% | +3.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и UTF
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.35% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAIN and UTF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.66%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, MAIN dropped -64.53% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор