Сравнение DX с D
DX (Dynex Capital, Inc.) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, DX returned 7.34%/yr vs 3.25%/yr for D. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции D по среднегодовой доходности: 7.34% против 3.25% соответственно.
DX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 7.34%
D
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение доходности по годам DX и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | -2.00% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
D Dominion Energy, Inc. | 14.15% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between DX and D is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г. | 0.16 |
The correlation between DX and D shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.59
D:
$3.67
DX:
8.00
D:
17.84
DX:
2.78
D:
2.41
DX:
$695.85M
D:
$17.45B
DX:
$695.85M
D:
$6.03B
DX:
$900.29M
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. D — Ранг доходности на риск
DX
D
Сравнение DX c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.33 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.33 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок DX и D
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -52.20% | -46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.77% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -26.41% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.63% | -52.20% | +13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -52.20% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.93% | -9.67% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.81% | -9.58% | -47.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.59% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и D
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.62%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 11.14% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 16.66% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 20.90% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.85% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.73% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и D
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.03%, что больше доходности D в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
DX Dynex Capital, Inc. | 16.03% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и D
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
DX and D have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.14%) compared to DX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs D's -52.20%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор