PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTF с D

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. UTF operates in Asset Management (Financial Services), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, UTF returned 11.45%/yr vs 3.58%/yr for D. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTF и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTF показывает доходность 15.84%, а D немного выше – 16.55%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции D по среднегодовой доходности: 11.45% против 3.58% соответственно.

UTF

1 день
-0.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
15.84%
6 месяцев
18.47%
1 год
12.54%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.45%

D

1 день
0.60%
1 месяц
9.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
25.25%
3 года*
14.42%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTF и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		15.84%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
D
Dominion Energy, Inc.		16.55%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between UTF and D is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2004 г.

0.46

Фундаментальные показатели

EPS

UTF:

$6.79

D:

$3.67

Коэффициент P/E

UTF:

3.99

D:

18.22

Коэффициент PEG

UTF:

0.03

D:

0.98

Коэффициент P/S

UTF:

6.78

D:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

UTF:

$387.16M

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTF:

$388.42M

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

UTF:

$765.72M

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с PCEFUTF с RNPUTF с ETV
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с BKHD с BIPCD с WECD с AAPL

Доходность на риск

UTF vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.20

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.88

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.54

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

6.92

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.20

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.15

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок UTF и D

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-52.20%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.77%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.06%

-26.41%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-52.20%

+21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-52.20%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-7.77%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-9.58%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.58%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и D

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.67%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

10.86%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

16.52%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

20.75%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

22.82%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

23.72%

-0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и D

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности D в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.99%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		6.90%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
144.46M
5.02B
(UTF) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UTF and D have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (10.86%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTF и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор