PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTF с DNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTF с DNP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или DNP.

Корреляция

Корреляция между UTF и DNP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UTF и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.85%
317.98%
UTF
DNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

DNP:

1.06

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

DNP:

1.54

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

DNP:

1.20

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

DNP:

0.78

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

DNP:

3.78

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

DNP:

4.66%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

DNP:

16.61%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

DNP:

-48.49%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

DNP:

-3.54%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 9.23% против 6.40% соответственно.

UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

DNP

С начала года

10.39%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

3.13%

1 год

17.46%

5 лет

5.09%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и DNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг риск-скорректированной доходности DNP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
DNP: 1.06
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
DNP: 1.54
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
DNP: 1.20
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
DNP: 0.78
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
DNP: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNP равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
1.06
UTF
DNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и DNP

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности DNP в 8.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		8.18%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%6.11%7.50%7.22%7.62%8.71%7.39%

Просадки

Сравнение просадок UTF и DNP

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и DNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-3.54%
UTF
DNP

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и DNP

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что UTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
9.34%
UTF
DNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию