PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTF с DNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTF с DNP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или DNP.

Корреляция

Корреляция между UTF и DNP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTF и DNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.10

DNP:

1.35

Коэф-т Сортино

UTF:

1.48

DNP:

1.87

Коэф-т Омега

UTF:

1.22

DNP:

1.25

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.48

DNP:

0.96

Коэф-т Мартина

UTF:

4.25

DNP:

4.98

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

DNP:

4.37%

Дневная вол-ть

UTF:

16.27%

DNP:

16.50%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

DNP:

-48.49%

Текущая просадка

UTF:

0.00%

DNP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у DNP с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции DNP по среднегодовой доходности: 9.82% против 6.78% соответственно.

UTF

С начала года

10.53%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

7.38%

1 год

17.76%

5 лет

14.15%

10 лет

9.82%

DNP

С начала года

14.63%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

10.97%

1 год

22.04%

5 лет

6.94%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и DNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DNP
Ранг риск-скорректированной доходности DNP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c DNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и DNP Select Income Fund Inc. (DNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNP равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и DNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и DNP

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности DNP в 7.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.23%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
DNP
DNP Select Income Fund Inc.		7.93%8.84%9.20%6.93%7.18%7.60%5.79%7.50%7.22%7.62%8.71%7.39%

Просадки

Сравнение просадок UTF и DNP

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки DNP в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и DNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и DNP

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с DNP Select Income Fund Inc. (DNP) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что UTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и DNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и DNP Select Income Fund Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(UTF) Общая выручка
(DNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию