PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
#3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

#3

Последнее обновление 9 окт. 2024 г.

Распределение активов

AAPL 3.33%ACN 3.33%CAT 3.33%CCI 3.33%CRM 3.33%CVX 3.33%DG 3.33%DHR 3.33%HAL 3.33%HCA 3.33%HD 3.33%HLT 3.33%JPM 3.33%LOW 3.33%LPLA 3.33%LRCX 3.33%MAR 3.33%MCD 3.33%MCHP 3.33%PG 3.33%STZ 3.33%V 3.33%WMT 3.33%YUM 3.33%ZTS 3.33%AVGO 3.33%TXRH 3.33%SHW 3.33%MA 3.33%DECK 3.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
3.33%
ACN
Accenture plc		Technology
3.33%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
3.33%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
3.33%
CCI
Crown Castle International Corp.		Real Estate
3.33%
CRM
salesforce.com, inc.		Technology
3.33%
CVX
Chevron Corporation		Energy
3.33%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		Consumer Cyclical
3.33%
DG
Dollar General Corporation		Consumer Defensive
3.33%
DHR
Danaher Corporation		Healthcare
3.33%
HAL
Halliburton Company		Energy
3.33%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		Healthcare
3.33%
HD
The Home Depot, Inc.		Consumer Cyclical
3.33%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		Consumer Cyclical
3.33%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
3.33%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		Consumer Cyclical
3.33%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		Financial Services
3.33%
LRCX
Lam Research Corporation		Technology
3.33%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
3.33%
MAR
Marriott International, Inc.		Consumer Cyclical
3.33%
MCD
3.33%
MCHP
3.33%
PG
3.33%
SHW
3.33%
STZ
3.33%
TXRH
3.33%
V
3.33%
WMT
3.33%
YUM
3.33%
ZTS
3.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.37%
10.39%
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

3 на 9 окт. 2024 г. показал доходность в **15.74%** с начала года и доходность в **20.42%** в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		20.57%6.34%10.39%32.65%14.43%11.71%
#315.74%6.14%5.37%31.91%20.90%20.42%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		17.71%2.24%33.40%26.78%32.41%26.07%
ACN
Accenture plc		3.93%6.04%8.64%17.37%16.15%18.81%
CAT
Caterpillar Inc.		32.84%17.79%5.13%45.52%28.87%18.54%
CCI
Crown Castle International Corp.		1.63%-2.18%13.14%27.34%-0.09%7.76%
CRM
salesforce.com, inc.		11.30%19.70%-3.27%41.33%14.91%18.29%
CVX
Chevron Corporation		2.97%7.35%-6.21%-6.91%10.16%7.19%
DG
Dollar General Corporation		-37.33%1.89%-44.90%-16.46%-11.24%4.57%
DHR
Danaher Corporation		16.56%1.08%7.83%23.77%17.43%24.83%
HAL
Halliburton Company		-15.57%5.11%-25.88%-25.79%12.17%-4.03%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		40.66%-2.26%15.52%53.28%27.28%19.34%
HD
The Home Depot, Inc.		21.80%15.03%16.10%43.87%15.13%18.95%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		28.89%9.90%11.73%56.94%21.03%18.16%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		26.86%-0.20%8.15%49.05%16.39%16.89%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		24.60%12.08%12.90%38.95%22.62%19.84%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		5.27%12.90%-7.31%1.32%27.21%20.75%
LRCX
Lam Research Corporation		4.16%10.73%-16.36%30.33%29.83%30.46%
MAR
Marriott International, Inc.		14.65%12.73%1.20%33.31%17.56%16.15%
MCD
3.67%4.28%13.44%23.73%9.90%15.55%
MCHP
-12.92%4.35%-14.80%-0.62%12.67%16.77%
PG
16.92%-4.23%8.68%20.27%9.34%10.19%
STZ
0.93%-3.16%-7.55%4.18%6.15%12.32%
V
6.22%-1.58%-0.25%18.21%10.27%19.17%
WMT
53.16%4.01%34.16%55.51%16.69%14.14%
YUM
4.65%0.63%-0.70%15.54%5.28%12.03%
ZTS
-4.35%-0.98%12.69%8.38%8.83%18.61%
AVGO
Broadcom Inc.		63.65%32.36%36.35%114.42%50.33%41.87%
TXRH
46.35%9.30%19.36%87.28%31.22%22.50%
SHW
20.50%3.48%12.09%49.59%16.00%19.21%
MA
Mastercard Inc		17.06%4.40%5.43%26.48%13.30%22.35%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		45.36%12.99%11.96%94.51%46.69%27.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью #3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.26%6.66%2.22%-5.27%3.09%0.81%1.88%0.55%3.44%15.74%
20236.54%-2.77%2.42%1.97%-1.58%7.25%4.20%-1.87%-5.16%-2.81%9.88%6.09%25.46%
2022-5.22%-2.75%2.99%-3.56%0.22%-9.94%10.88%-4.05%-7.57%12.47%6.80%-4.85%-7.13%
2021-2.55%6.58%5.10%4.97%0.60%0.21%3.38%0.77%-2.19%5.95%-0.22%7.51%33.79%
20200.22%-8.72%-16.28%16.04%7.49%2.60%6.21%8.49%-3.01%-0.86%13.46%3.78%27.88%
20197.26%5.04%1.86%5.18%-6.65%8.21%2.04%-0.28%1.40%2.24%3.43%3.98%38.33%
20185.75%-3.19%-0.75%0.55%3.16%-0.07%2.29%3.42%1.61%-6.71%3.68%-6.64%2.23%
20173.85%2.84%1.63%2.81%4.21%-0.47%2.04%1.72%3.72%4.23%4.24%2.96%39.37%
2016-4.17%0.24%9.06%0.37%2.16%0.43%6.42%0.17%-0.60%-1.42%5.62%0.82%20.00%
2015-2.81%8.55%-1.47%0.07%2.47%-0.73%0.80%-5.35%-3.15%6.13%1.32%-1.22%3.85%
2014-2.93%4.95%0.40%-0.01%2.23%3.31%-1.48%6.07%-0.32%1.98%4.78%0.42%20.73%
20134.49%4.49%

Комиссия

Комиссия #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг #3 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности #3, с текущим значением в 5757
#3
Ранг коэф-та Шарпа #3, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино #3, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега #3, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара #3, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина #3, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

#3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа #3, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино #3, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега #3, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара #3, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина #3, с текущим значением в 13.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.32
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.191.811.231.613.79
ACN
Accenture plc		0.761.151.160.591.32
CAT
Caterpillar Inc.		1.722.241.312.145.90
CCI
Crown Castle International Corp.		1.111.761.210.493.06
CRM
salesforce.com, inc.		1.201.571.281.133.15
CVX
Chevron Corporation		-0.33-0.320.96-0.31-0.75
DG
Dollar General Corporation		-0.36-0.160.97-0.24-0.82
DHR
Danaher Corporation		1.021.671.200.655.14
HAL
Halliburton Company		-0.98-1.280.85-0.47-1.36
HCA
HCA Healthcare, Inc.		2.262.831.391.9913.27
HD
The Home Depot, Inc.		2.152.951.361.445.38
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		3.023.871.484.9314.59
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.522.931.463.0514.07
LOW
Lowe's Companies, Inc.		1.752.501.311.454.93
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.040.261.040.040.10
LRCX
Lam Research Corporation		0.761.221.160.862.16
MAR
Marriott International, Inc.		1.582.111.281.855.00
MCD
1.412.031.261.383.14
MCHP
-0.020.231.03-0.02-0.06
PG
1.331.881.252.118.99
STZ
0.210.421.050.260.74
V
1.151.511.221.463.72
WMT
2.973.881.615.1315.47
YUM
0.961.461.170.873.69
ZTS
0.330.641.080.210.80
AVGO
Broadcom Inc.		2.513.041.404.5313.94
TXRH
3.634.911.614.0634.94
SHW
2.373.211.421.547.53
MA
Mastercard Inc		1.612.071.312.105.37
DECK
Deckers Outdoor Corporation		2.293.481.434.109.44

Коэффициент Шарпа

#3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65
2.68
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
#31.51%1.47%1.49%1.15%1.38%1.57%1.80%1.40%2.85%1.72%1.38%1.21%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ACN
Accenture plc		1.43%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
CAT
Caterpillar Inc.		1.37%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
CCI
Crown Castle International Corp.		5.58%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation		4.30%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
DG
Dollar General Corporation		2.82%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation		0.49%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%
HAL
Halliburton Company		2.23%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.68%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.13%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.26%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.18%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
LOW
Lowe's Companies, Inc.		1.63%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.50%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%1.38%
LRCX
Lam Research Corporation		1.02%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.90%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%
MCD
2.21%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MCHP
2.32%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%3.16%
PG
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
STZ
1.58%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%0.00%
V
0.76%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
WMT
1.02%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
YUM
1.94%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
0.89%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
TXRH
1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
SHW
0.74%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
MA
Mastercard Inc		0.53%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
DECK
Deckers Outdoor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.64%
-0.20%
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

#3 показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка #3 составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-19.16%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.20918 апр. 2023 г.322
-16.11%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.99
-14.88%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.194
-11.18%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность #3 составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.66%
2.91%
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DGCCIWMTPGHALTXRHCVXDECKSTZHCALPLAMCDCRMZTSAAPLYUMHLTAVGODHRSHWCATLRCXMARJPMLOWMCHPHDVACNMA
DG1.000.240.410.290.110.240.140.260.260.260.180.270.230.280.210.290.190.210.280.310.200.220.190.200.420.210.430.250.280.26
CCI0.241.000.280.370.110.150.160.170.320.250.120.360.280.370.280.340.190.220.370.360.190.210.170.200.300.220.340.320.370.31
WMT0.410.281.000.440.130.220.210.210.300.230.170.340.200.290.260.300.190.220.300.320.230.220.200.250.350.220.400.290.330.29
PG0.290.370.441.000.120.180.210.140.340.240.120.420.210.330.260.370.200.190.370.360.230.210.220.250.310.220.350.360.370.36
HAL0.110.110.130.121.000.250.710.250.260.300.410.170.200.190.240.240.360.290.210.200.570.290.380.460.290.340.260.270.290.30
TXRH0.240.150.220.180.251.000.220.350.270.300.330.340.290.250.250.400.390.270.240.290.290.290.420.350.370.320.360.310.330.34
CVX0.140.160.210.210.710.221.000.230.280.310.410.250.220.220.240.290.340.280.260.220.560.280.360.500.290.330.290.340.350.34
DECK0.260.170.210.140.250.350.231.000.240.310.350.250.330.290.300.320.390.340.320.330.350.350.380.360.400.390.410.340.360.36
STZ0.260.320.300.340.260.270.280.241.000.330.300.350.300.330.300.380.330.290.330.350.310.300.340.340.350.300.380.400.390.39
HCA0.260.250.230.240.300.300.310.310.331.000.330.320.280.380.300.380.360.330.360.380.370.310.370.410.380.350.380.350.380.36
LPLA0.180.120.170.120.410.330.410.350.300.331.000.250.340.250.300.320.420.350.300.290.480.370.430.590.340.400.330.390.400.41
MCD0.270.360.340.420.170.340.250.250.350.320.251.000.300.350.310.570.320.290.380.370.290.260.340.350.360.290.400.420.410.43
CRM0.230.280.200.210.200.290.220.330.300.280.340.301.000.410.490.340.360.480.440.380.300.460.370.330.390.470.380.530.530.54
ZTS0.280.370.290.330.190.250.220.290.330.380.250.350.411.000.410.410.310.380.530.430.310.390.310.320.400.380.430.450.490.46
AAPL0.210.280.260.260.240.250.240.300.300.300.300.310.490.411.000.320.360.550.410.370.350.510.370.360.370.500.390.480.480.49
YUM0.290.340.300.370.240.400.290.320.380.380.320.570.340.410.321.000.410.350.400.410.360.350.410.390.400.370.440.470.430.47
HLT0.190.190.190.200.360.390.340.390.330.360.420.320.360.310.360.411.000.400.310.370.460.410.800.480.400.450.390.470.400.47
AVGO0.210.220.220.190.290.270.280.340.290.330.350.290.480.380.550.350.401.000.410.400.410.650.420.390.370.680.380.450.490.47
DHR0.280.370.300.370.210.240.260.320.330.360.300.380.440.530.410.400.310.411.000.480.370.410.320.360.430.450.460.470.540.49
SHW0.310.360.320.360.200.290.220.330.350.380.290.370.380.430.370.410.370.400.481.000.380.410.380.370.530.410.550.440.510.45
CAT0.200.190.230.230.570.290.560.350.310.370.480.290.300.310.350.360.460.410.370.381.000.430.490.580.420.480.400.420.440.44
LRCX0.220.210.220.210.290.290.280.350.300.310.370.260.460.390.510.350.410.650.410.410.431.000.440.410.380.720.400.460.480.49
MAR0.190.170.200.220.380.420.360.380.340.370.430.340.370.310.370.410.800.420.320.380.490.441.000.500.400.480.410.460.430.48
JPM0.200.200.250.250.460.350.500.360.340.410.590.350.330.320.360.390.480.390.360.370.580.410.501.000.410.450.410.470.450.48
LOW0.420.300.350.310.290.370.290.400.350.380.340.360.390.400.370.400.400.370.430.530.420.380.400.411.000.420.800.430.470.44
MCHP0.210.220.220.220.340.320.330.390.300.350.400.290.470.380.500.370.450.680.450.410.480.720.480.450.421.000.430.470.530.49
HD0.430.340.400.350.260.360.290.410.380.380.330.400.380.430.390.440.390.380.460.550.400.400.410.410.800.431.000.460.510.46
V0.250.320.290.360.270.310.340.340.400.350.390.420.530.450.480.470.470.450.470.440.420.460.460.470.430.470.461.000.590.85
ACN0.280.370.330.370.290.330.350.360.390.380.400.410.530.490.480.430.400.490.540.510.440.480.430.450.470.530.510.591.000.61
MA0.260.310.290.360.300.340.340.360.390.360.410.430.540.460.490.470.470.470.490.450.440.490.480.480.440.490.460.850.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.