PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
#3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 3.33%ACN 3.33%CAT 3.33%CCI 3.33%CRM 3.33%CVX 3.33%DG 3.33%DHR 3.33%HAL 3.33%HCA 3.33%HD 3.33%HLT 3.33%JPM 3.33%LOW 3.33%LPLA 3.33%LRCX 3.33%MAR 3.33%MCD 3.33%MCHP 3.33%PG 3.33%STZ 3.33%V 3.33%WMT 3.33%YUM 3.33%ZTS 3.33%AVGO 3.33%TXRH 3.33%SHW 3.33%MA 3.33%DECK 3.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
3.33%
ACN
Accenture plc
Technology
3.33%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
3.33%
CAT
Caterpillar Inc.
Industrials
3.33%
CCI
Crown Castle International Corp.
Real Estate
3.33%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
3.33%
CVX
Chevron Corporation
Energy
3.33%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical
3.33%
DG
Dollar General Corporation
Consumer Defensive
3.33%
DHR
Danaher Corporation
Healthcare
3.33%
HAL
Halliburton Company
Energy
3.33%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
Healthcare
3.33%
HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical
3.33%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Consumer Cyclical
3.33%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
3.33%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
Consumer Cyclical
3.33%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
Financial Services
3.33%
LRCX
Lam Research Corporation
Technology
3.33%
MA
Mastercard Inc
Financial Services
3.33%
MAR
Marriott International, Inc.
Consumer Cyclical
3.33%
MCD
3.33%
MCHP
3.33%
PG
3.33%
SHW
3.33%
STZ
3.33%
TXRH
3.33%
V
3.33%
WMT
3.33%
YUM
3.33%
ZTS
3.33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
736.94%
236.29%
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

3 на 28 дек. 2024 г. показал доходность в **18.04%** с начала года и доходность в **19.15%** в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.18%-0.47%9.35%24.83%13.03%11.14%
#334.65%7.68%14.50%34.65%22.10%20.86%
AAPL
Apple Inc
33.40%7.69%21.63%33.40%29.24%26.46%
ACN
Accenture plc
3.13%-1.71%18.39%3.13%12.77%16.79%
CAT
Caterpillar Inc.
25.38%-10.16%10.38%25.38%22.57%17.98%
CCI
Crown Castle International Corp.
-16.58%-13.39%-4.56%-16.58%-4.68%5.62%
CRM
salesforce.com, inc.
29.34%2.68%32.20%29.34%15.97%19.14%
CVX
Chevron Corporation
0.70%-11.07%-5.96%0.70%8.36%7.02%
DG
Dollar General Corporation
-43.07%-1.79%-41.94%-43.07%-12.45%1.87%
DHR
Danaher Corporation
0.33%-3.47%-7.31%0.33%11.66%20.81%
HAL
Halliburton Company
-24.32%-15.91%-19.81%-24.32%3.49%-2.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
12.64%-7.35%-5.48%12.64%16.42%16.01%
HD
The Home Depot, Inc.
16.14%-8.45%15.42%16.14%15.26%16.85%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
37.64%-1.38%14.69%37.64%17.98%17.33%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
45.17%-3.42%20.63%45.17%14.91%17.69%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
13.71%-8.84%13.67%13.71%17.86%15.79%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
46.51%2.08%19.13%46.51%30.22%24.13%
LRCX
Lam Research Corporation
-5.34%-0.34%-30.65%-5.34%21.78%26.83%
MAR
Marriott International, Inc.
27.04%-1.88%17.93%27.04%14.12%14.94%
MCD
1.43%-0.21%16.59%1.43%10.81%15.03%
MCHP
-33.84%-14.42%-35.45%-33.84%3.92%12.14%
PG
18.57%-5.43%4.02%18.57%8.99%9.47%
STZ
-6.39%-7.57%-12.70%-6.39%4.81%9.99%
V
23.33%1.14%21.89%23.33%11.97%18.00%
WMT
76.51%-0.69%36.06%76.51%20.13%14.65%
YUM
5.56%-2.20%3.10%5.56%8.09%11.58%
ZTS
-15.78%-6.08%-4.60%-15.78%5.26%15.23%
AVGO
Broadcom Inc.
119.49%49.55%51.47%119.49%54.74%41.13%
TXRH
50.97%-11.12%6.64%50.97%28.50%20.40%
SHW
10.99%-13.62%15.48%10.99%13.08%15.75%
MA
Mastercard Inc
25.50%-0.14%20.98%25.50%12.93%20.77%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
85.91%5.69%28.38%85.91%49.25%29.95%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью #3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.21%8.00%1.70%-5.24%4.22%5.03%0.20%0.51%3.82%-2.08%3.86%34.65%
20236.93%-2.05%3.30%1.33%2.79%7.36%4.15%-1.07%-6.69%-2.91%11.14%8.48%36.15%
2022-8.77%-3.83%2.07%-5.71%0.75%-10.27%11.93%-5.09%-7.98%10.13%7.40%-5.18%-16.29%
2021-1.72%5.24%4.59%5.37%0.56%0.71%3.74%1.06%-3.14%5.60%2.21%8.02%36.69%
20200.64%-8.10%-15.44%14.14%7.50%3.59%6.87%8.03%-1.55%-1.69%12.05%3.62%28.95%
20197.18%5.17%2.59%5.56%-7.49%8.65%2.18%0.35%1.09%2.78%3.15%3.81%39.98%
20185.10%-2.79%-0.66%-0.07%3.58%-0.70%1.89%3.17%2.01%-7.61%3.80%-6.33%0.48%
20174.32%3.33%1.98%2.92%4.55%-0.74%2.23%2.14%3.00%5.42%3.52%1.76%40.22%
2016-4.31%-0.24%9.34%-0.34%2.51%0.51%5.82%0.06%-0.84%-1.38%4.10%1.40%17.13%
2015-2.44%8.96%-1.48%-0.62%3.86%-1.21%0.71%-4.89%-3.20%5.79%1.70%-0.49%5.99%
2014-2.85%4.96%0.38%-0.09%2.38%3.40%-1.52%6.14%-0.30%1.85%4.69%0.54%20.95%
20134.49%4.49%

Комиссия

Комиссия #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг #3 составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности #3, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа #3, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино #3, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега #3, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара #3, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина #3, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа #3, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.741.98
Коэффициент Сортино #3, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.432.65
Коэффициент Омега #3, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.311.37
Коэффициент Кальмара #3, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.022.93
Коэффициент Мартина #3, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.3012.73
#3
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.462.121.271.995.18
ACN
Accenture plc
0.090.301.040.080.17
CAT
Caterpillar Inc.
0.941.441.181.543.30
CCI
Crown Castle International Corp.
-0.78-1.010.88-0.34-1.58
CRM
salesforce.com, inc.
0.771.171.190.892.07
CVX
Chevron Corporation
-0.060.051.01-0.05-0.17
DG
Dollar General Corporation
-0.95-1.110.80-0.60-1.37
DHR
Danaher Corporation
-0.010.151.02-0.01-0.03
HAL
Halliburton Company
-0.92-1.210.86-0.44-1.30
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.510.811.110.441.35
HD
The Home Depot, Inc.
0.761.161.140.871.86
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
2.042.701.343.299.74
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.952.681.404.5213.04
LOW
Lowe's Companies, Inc.
0.611.001.120.761.65
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
1.472.061.311.403.70
LRCX
Lam Research Corporation
-0.160.081.01-0.18-0.32
MAR
Marriott International, Inc.
1.301.801.241.534.20
MCD
0.120.291.040.120.26
MCHP
-0.91-1.210.86-0.79-1.88
PG
1.271.821.252.136.93
STZ
-0.30-0.280.96-0.34-0.73
V
1.421.931.271.934.90
WMT
4.336.331.8210.3746.80
YUM
0.340.591.070.471.14
ZTS
-0.62-0.740.91-0.39-1.36
AVGO
Broadcom Inc.
2.183.031.384.6613.52
TXRH
1.942.931.343.9314.53
SHW
0.490.841.100.671.48
MA
Mastercard Inc
1.652.241.302.215.48
DECK
Deckers Outdoor Corporation
2.052.991.373.507.70

#3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.15, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
1.98
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.62%1.47%1.49%1.15%1.38%1.57%1.80%1.41%2.85%1.72%1.38%1.21%
AAPL
Apple Inc
0.39%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ACN
Accenture plc
1.50%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
CAT
Caterpillar Inc.
1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.91%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.53%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
DG
Dollar General Corporation
3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation
0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%
HAL
Halliburton Company
2.54%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.87%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
2.29%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.91%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
1.81%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%1.37%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.36%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%1.38%
LRCX
Lam Research Corporation
1.17%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.
0.85%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%
MCD
2.31%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MCHP
3.10%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%3.16%
PG
2.34%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
STZ
1.76%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%0.00%
V
0.67%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
WMT
0.91%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
YUM
1.98%1.87%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZTS
1.05%0.76%0.89%0.41%0.48%0.50%0.59%0.58%0.71%0.69%0.67%0.60%
AVGO
Broadcom Inc.
0.90%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
TXRH
1.34%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%
SHW
0.83%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%0.84%1.09%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.49%
-1.96%
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

#3 показал максимальную просадку в 37.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка #3 составляет 2.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.64%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.377
-16.75%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.101
-14.78%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.193
-12.51%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность #3 составляет 8.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.60%
4.07%
#3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DGCCIWMTPGHALTXRHCVXDECKSTZHCALPLAMCDCRMZTSAAPLAVGOHLTYUMDHRLRCXCATSHWMARJPMLOWMCHPHDVACNMA
DG1.000.240.400.290.110.240.140.250.260.250.180.270.220.280.210.200.180.290.280.210.200.310.190.200.420.210.420.240.280.25
CCI0.241.000.280.380.110.150.160.170.320.250.110.360.270.370.270.210.180.340.370.210.190.360.160.200.310.220.350.310.360.31
WMT0.400.281.000.440.130.220.200.210.290.220.180.340.200.280.260.210.190.290.290.210.230.320.200.250.340.210.390.280.330.29
PG0.290.380.441.000.110.180.210.150.330.240.120.420.210.330.260.190.200.370.360.200.220.360.210.250.310.220.360.350.370.35
HAL0.110.110.130.111.000.240.700.250.260.300.400.160.200.190.240.290.360.240.210.290.560.200.370.460.290.330.260.270.290.29
TXRH0.240.150.220.180.241.000.210.350.270.300.330.330.290.250.250.270.390.390.240.280.290.290.420.350.360.320.350.310.340.34
CVX0.140.160.200.210.700.211.000.230.280.310.400.250.220.220.240.280.340.290.250.270.560.220.350.490.290.320.290.340.340.34
DECK0.250.170.210.150.250.350.231.000.240.310.350.250.330.290.300.340.390.320.320.350.350.330.380.350.400.390.410.340.360.35
STZ0.260.320.290.330.260.270.280.241.000.330.290.350.290.330.300.280.320.380.330.300.310.350.340.340.350.300.380.400.380.39
HCA0.250.250.220.240.300.300.310.310.331.000.330.320.280.380.290.330.360.370.360.310.370.380.360.400.380.340.380.350.380.36
LPLA0.180.110.180.120.400.330.400.350.290.331.000.250.340.250.300.340.420.320.290.370.470.290.430.590.340.390.320.390.390.41
MCD0.270.360.340.420.160.330.250.250.350.320.251.000.300.340.310.290.320.560.370.250.290.370.340.350.370.290.400.420.400.42
CRM0.220.270.200.210.200.290.220.330.290.280.340.301.000.410.480.470.360.340.430.460.300.380.370.320.380.460.380.520.520.53
ZTS0.280.370.280.330.190.250.220.290.330.380.250.340.411.000.400.370.310.410.530.380.310.430.310.320.400.390.440.450.490.46
AAPL0.210.270.260.260.240.250.240.300.300.290.300.310.480.401.000.540.350.330.410.510.340.370.370.350.360.500.390.470.470.48
AVGO0.200.210.210.190.290.270.280.340.280.330.340.290.470.370.541.000.400.340.410.650.410.390.420.380.370.670.380.440.490.46
HLT0.180.180.190.200.360.390.340.390.320.360.420.320.360.310.350.401.000.400.310.410.460.370.800.480.390.450.390.470.400.47
YUM0.290.340.290.370.240.390.290.320.380.370.320.560.340.410.330.340.401.000.400.350.360.410.410.380.400.370.440.460.430.47
DHR0.280.370.290.360.210.240.250.320.330.360.290.370.430.530.410.410.310.401.000.410.370.480.320.350.430.450.460.470.530.48
LRCX0.210.210.210.200.290.280.270.350.300.310.370.250.460.380.510.650.410.350.411.000.430.400.430.410.380.720.390.450.470.48
CAT0.200.190.230.220.560.290.560.350.310.370.470.290.300.310.340.410.460.360.370.431.000.380.490.580.410.480.400.410.430.44
SHW0.310.360.320.360.200.290.220.330.350.380.290.370.380.430.370.390.370.410.480.400.381.000.380.370.530.410.550.440.500.45
MAR0.190.160.200.210.370.420.350.380.340.360.430.340.370.310.370.420.800.410.320.430.490.381.000.500.400.470.400.460.430.48
JPM0.200.200.250.250.460.350.490.350.340.400.590.350.320.320.350.380.480.380.350.410.580.370.501.000.410.440.410.470.440.48
LOW0.420.310.340.310.290.360.290.400.350.380.340.370.380.400.360.370.390.400.430.380.410.530.400.411.000.420.800.420.460.43
MCHP0.210.220.210.220.330.320.320.390.300.340.390.290.460.390.500.670.450.370.450.720.480.410.470.440.421.000.420.460.520.48
HD0.420.350.390.360.260.350.290.410.380.380.320.400.380.440.390.380.390.440.460.390.400.550.400.410.800.421.000.460.500.46
V0.240.310.280.350.270.310.340.340.400.350.390.420.520.450.470.440.470.460.470.450.410.440.460.470.420.460.461.000.590.85
ACN0.280.360.330.370.290.340.340.360.380.380.390.400.520.490.470.490.400.430.530.470.430.500.430.440.460.520.500.591.000.60
MA0.250.310.290.350.290.340.340.350.390.360.410.420.530.460.480.460.470.470.480.480.440.450.480.480.430.480.460.850.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab