#3

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	3.33%
ACN Accenture plc	Technology	3.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	3.33%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	3.33%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	3.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	3.33%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.33%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	3.33%
HAL Halliburton Company	Energy	3.33%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	3.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.33%
LOW Lowe's Companies, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	3.33%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.33%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
MCD		3.33%
MCHP		3.33%
PG		3.33%
STZ		3.33%
V		3.33%
WMT		3.33%
YUM		3.33%
ZTS		3.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.33%
TXRH		3.33%
SHW		3.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	3.33%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	3.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.33% с начала года и доходность в 18.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.17%	9.54%
#3	-2.42%	9.10%	11.33%	24.61%	17.28%	18.85%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-0.90%	9.37%	35.10%	16.88%	27.09%	26.53%
ACN Accenture plc	0.62%	17.09%	19.84%	23.55%	14.60%	18.07%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	27.14%	15.72%	69.92%	14.97%	15.80%
CCI Crown Castle International Corp.	-6.11%	-26.80%	-29.29%	-36.90%	0.05%	6.06%
CRM salesforce.com, inc.	0.45%	8.61%	55.69%	40.42%	5.40%	15.40%
CVX Chevron Corporation	5.28%	8.63%	-4.72%	19.05%	11.07%	7.73%
DG Dollar General Corporation	-29.31%	-47.13%	-55.81%	-54.76%	1.07%	7.11%
DHR Danaher Corporation	-2.05%	0.31%	-6.21%	-5.98%	18.71%	17.01%
HAL Halliburton Company	6.67%	38.52%	4.65%	68.08%	1.68%	-0.32%
HCA HCA Healthcare, Inc.	-7.24%	-0.33%	5.85%	32.94%	14.52%	19.64%
HD The Home Depot, Inc.	-4.62%	9.50%	-1.18%	15.90%	10.71%	17.61%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.33%	12.18%	17.16%	25.26%	13.39%	13.75%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-1.02%	18.39%	11.09%	37.72%	7.77%	13.34%
LOW Lowe's Companies, Inc.	-5.60%	12.18%	7.23%	14.17%	14.93%	18.69%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	2.82%	25.97%	12.03%	9.51%	31.24%	21.24%
LRCX Lam Research Corporation	-5.33%	24.03%	48.69%	64.83%	34.10%	31.06%
MAR Marriott International, Inc.	-2.23%	24.84%	31.58%	42.86%	9.14%	17.07%
MCD	-3.07%	1.40%	5.01%	13.15%	13.39%	14.49%
MCHP	-0.87%	-1.98%	11.30%	26.31%	15.18%	16.58%
PG	-0.63%	4.61%	1.91%	14.73%	15.44%	9.57%
STZ	-0.87%	18.32%	11.66%	12.27%	4.97%	15.49%
V	-1.83%	6.76%	13.81%	28.82%	10.30%	17.79%
WMT	3.48%	15.34%	15.82%	26.74%	13.27%	10.06%
YUM	-3.05%	-1.30%	-1.04%	15.08%	8.91%	11.61%
ZTS	-2.69%	8.08%	21.37%	18.79%	15.33%	20.30%
AVGO Broadcom Inc.	-2.44%	31.73%	50.96%	81.60%	31.68%	38.26%
TXRH	-8.41%	-7.19%	6.79%	15.65%	8.74%	15.61%
SHW	-5.41%	21.13%	8.12%	21.79%	11.40%	17.12%
MA Mastercard Inc	1.14%	14.73%	16.21%	37.86%	13.34%	18.99%
DECK Deckers Outdoor Corporation	-2.15%	15.32%	27.91%	59.56%	35.63%	20.41%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	DG	CCI	WMT	PG	HAL	TXRH	DECK	CVX	STZ	HCA	MCD	LPLA	CRM	ZTS	AAPL	HLT	SHW	YUM	CAT	DHR	MAR	AVGO	LRCX	LOW	JPM	MCHP	HD	V	MA	ACN
DG	1.00	0.25	0.44	0.31	0.11	0.25	0.27	0.14	0.25	0.27	0.29	0.20	0.25	0.30	0.25	0.19	0.32	0.30	0.21	0.29	0.20	0.25	0.24	0.45	0.21	0.23	0.46	0.27	0.27	0.31
CCI	0.25	1.00	0.29	0.39	0.12	0.16	0.18	0.18	0.32	0.26	0.36	0.14	0.30	0.38	0.29	0.21	0.36	0.35	0.19	0.38	0.19	0.26	0.24	0.30	0.20	0.23	0.34	0.33	0.33	0.39
WMT	0.44	0.29	1.00	0.45	0.14	0.22	0.22	0.21	0.30	0.24	0.35	0.18	0.21	0.31	0.28	0.19	0.33	0.32	0.25	0.32	0.20	0.23	0.24	0.37	0.26	0.24	0.42	0.29	0.30	0.35
PG	0.31	0.39	0.45	1.00	0.14	0.19	0.16	0.23	0.33	0.26	0.42	0.15	0.24	0.35	0.29	0.21	0.38	0.37	0.25	0.39	0.23	0.23	0.24	0.32	0.27	0.24	0.37	0.36	0.37	0.40
HAL	0.11	0.12	0.14	0.14	1.00	0.26	0.27	0.71	0.27	0.31	0.18	0.43	0.21	0.20	0.25	0.37	0.21	0.26	0.58	0.22	0.39	0.31	0.31	0.30	0.48	0.35	0.26	0.29	0.31	0.31
TXRH	0.25	0.16	0.22	0.19	0.26	1.00	0.35	0.23	0.28	0.31	0.34	0.35	0.29	0.26	0.26	0.39	0.28	0.40	0.28	0.24	0.42	0.27	0.28	0.37	0.36	0.32	0.36	0.32	0.35	0.35
DECK	0.27	0.18	0.22	0.16	0.27	0.35	1.00	0.24	0.25	0.31	0.26	0.36	0.32	0.29	0.31	0.40	0.33	0.33	0.35	0.33	0.38	0.33	0.34	0.40	0.37	0.39	0.42	0.34	0.36	0.37
CVX	0.14	0.18	0.21	0.23	0.71	0.23	0.24	1.00	0.29	0.32	0.26	0.43	0.23	0.24	0.27	0.36	0.24	0.30	0.57	0.27	0.37	0.31	0.31	0.29	0.51	0.35	0.30	0.36	0.36	0.38
STZ	0.25	0.32	0.30	0.33	0.27	0.28	0.25	0.29	1.00	0.33	0.36	0.32	0.32	0.34	0.32	0.33	0.35	0.38	0.32	0.35	0.35	0.32	0.33	0.35	0.36	0.32	0.39	0.41	0.40	0.42
HCA	0.27	0.26	0.24	0.26	0.31	0.31	0.31	0.32	0.33	1.00	0.33	0.35	0.29	0.39	0.31	0.37	0.39	0.38	0.38	0.35	0.37	0.35	0.32	0.37	0.42	0.35	0.38	0.36	0.37	0.40
MCD	0.29	0.36	0.35	0.42	0.18	0.34	0.26	0.26	0.36	0.33	1.00	0.27	0.31	0.36	0.33	0.33	0.38	0.57	0.31	0.38	0.35	0.32	0.28	0.37	0.36	0.30	0.41	0.43	0.44	0.43
LPLA	0.20	0.14	0.18	0.15	0.43	0.35	0.36	0.43	0.32	0.35	0.27	1.00	0.35	0.28	0.32	0.44	0.31	0.34	0.50	0.31	0.45	0.36	0.39	0.37	0.62	0.42	0.35	0.42	0.43	0.42
CRM	0.25	0.30	0.21	0.24	0.21	0.29	0.32	0.23	0.32	0.29	0.31	0.35	1.00	0.44	0.50	0.36	0.39	0.36	0.28	0.46	0.37	0.48	0.47	0.39	0.33	0.47	0.39	0.55	0.55	0.54
ZTS	0.30	0.38	0.31	0.35	0.20	0.26	0.29	0.24	0.34	0.39	0.36	0.28	0.44	1.00	0.43	0.32	0.45	0.42	0.32	0.55	0.32	0.41	0.42	0.40	0.33	0.40	0.45	0.47	0.48	0.52
AAPL	0.25	0.29	0.28	0.29	0.25	0.26	0.31	0.27	0.32	0.31	0.33	0.32	0.50	0.43	1.00	0.37	0.39	0.34	0.36	0.45	0.38	0.57	0.53	0.38	0.38	0.52	0.40	0.50	0.51	0.51
HLT	0.19	0.21	0.19	0.21	0.37	0.39	0.40	0.36	0.33	0.37	0.33	0.44	0.36	0.32	0.37	1.00	0.36	0.42	0.46	0.32	0.80	0.40	0.41	0.40	0.48	0.46	0.39	0.48	0.48	0.41
SHW	0.32	0.36	0.33	0.38	0.21	0.28	0.33	0.24	0.35	0.39	0.38	0.31	0.39	0.45	0.39	0.36	1.00	0.41	0.37	0.49	0.38	0.40	0.41	0.53	0.38	0.41	0.55	0.45	0.46	0.51
YUM	0.30	0.35	0.32	0.37	0.26	0.40	0.33	0.30	0.38	0.38	0.57	0.34	0.36	0.42	0.34	0.42	0.41	1.00	0.38	0.41	0.42	0.37	0.37	0.41	0.41	0.38	0.45	0.48	0.49	0.45
CAT	0.21	0.19	0.25	0.25	0.58	0.28	0.35	0.57	0.32	0.38	0.31	0.50	0.28	0.32	0.36	0.46	0.37	0.38	1.00	0.38	0.49	0.42	0.43	0.41	0.59	0.48	0.39	0.43	0.44	0.45
DHR	0.29	0.38	0.32	0.39	0.22	0.24	0.33	0.27	0.35	0.35	0.38	0.31	0.46	0.55	0.45	0.32	0.49	0.41	0.38	1.00	0.33	0.45	0.43	0.42	0.37	0.46	0.47	0.50	0.51	0.56
MAR	0.20	0.19	0.20	0.23	0.39	0.42	0.38	0.37	0.35	0.37	0.35	0.45	0.37	0.32	0.38	0.80	0.38	0.42	0.49	0.33	1.00	0.42	0.44	0.41	0.51	0.48	0.41	0.48	0.48	0.45
AVGO	0.25	0.26	0.23	0.23	0.31	0.27	0.33	0.31	0.32	0.35	0.32	0.36	0.48	0.41	0.57	0.40	0.40	0.37	0.42	0.45	0.42	1.00	0.64	0.39	0.41	0.69	0.39	0.47	0.49	0.51
LRCX	0.24	0.24	0.24	0.24	0.31	0.28	0.34	0.31	0.33	0.32	0.28	0.39	0.47	0.42	0.53	0.41	0.41	0.37	0.43	0.43	0.44	0.64	1.00	0.38	0.44	0.73	0.40	0.49	0.51	0.49
LOW	0.45	0.30	0.37	0.32	0.30	0.37	0.40	0.29	0.35	0.37	0.37	0.37	0.39	0.40	0.38	0.40	0.53	0.41	0.41	0.42	0.41	0.39	0.38	1.00	0.42	0.42	0.79	0.44	0.44	0.48
JPM	0.21	0.20	0.26	0.27	0.48	0.36	0.37	0.51	0.36	0.42	0.36	0.62	0.33	0.33	0.38	0.48	0.38	0.41	0.59	0.37	0.51	0.41	0.44	0.42	1.00	0.47	0.42	0.48	0.49	0.48
MCHP	0.23	0.23	0.24	0.24	0.35	0.32	0.39	0.35	0.32	0.35	0.30	0.42	0.47	0.40	0.52	0.46	0.41	0.38	0.48	0.46	0.48	0.69	0.73	0.42	0.47	1.00	0.43	0.49	0.51	0.54
HD	0.46	0.34	0.42	0.37	0.26	0.36	0.42	0.30	0.39	0.38	0.41	0.35	0.39	0.45	0.40	0.39	0.55	0.45	0.39	0.47	0.41	0.39	0.40	0.79	0.42	0.43	1.00	0.47	0.47	0.53
V	0.27	0.33	0.29	0.36	0.29	0.32	0.34	0.36	0.41	0.36	0.43	0.42	0.55	0.47	0.50	0.48	0.45	0.48	0.43	0.50	0.48	0.47	0.49	0.44	0.48	0.49	0.47	1.00	0.85	0.61
MA	0.27	0.33	0.30	0.37	0.31	0.35	0.36	0.36	0.40	0.37	0.44	0.43	0.55	0.48	0.51	0.48	0.46	0.49	0.44	0.51	0.48	0.49	0.51	0.44	0.49	0.51	0.47	0.85	1.00	0.63
ACN	0.31	0.39	0.35	0.40	0.31	0.35	0.37	0.38	0.42	0.40	0.43	0.42	0.54	0.52	0.51	0.41	0.51	0.45	0.45	0.56	0.45	0.51	0.49	0.48	0.48	0.54	0.53	0.61	0.63	1.00

Коэффициент Шарпа

#3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа #3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
#3	1.61%	1.52%	1.19%	1.47%	1.71%	1.99%	1.60%	2.00%	2.14%	1.79%	1.59%	2.77%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
ACN Accenture plc	1.42%	1.53%	0.89%	1.30%	1.13%	2.11%	1.80%	2.19%	2.30%	2.52%	2.51%	2.71%
CAT Caterpillar Inc.	1.79%	1.96%	2.15%	2.40%	2.80%	2.90%	2.26%	3.93%	5.33%	3.63%	2.49%	3.71%
CCI Crown Castle International Corp.	6.81%	4.59%	2.83%	3.45%	3.70%	4.68%	4.35%	5.34%	5.18%	3.31%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	3.58%	3.25%	4.82%	6.85%	4.68%	5.08%	4.42%	4.85%	6.62%	5.46%	4.70%	5.05%
DG Dollar General Corporation	2.11%	1.07%	0.70%	0.68%	0.83%	1.09%	0.88%	1.44%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%
DHR Danaher Corporation	0.42%	0.38%	0.26%	0.33%	0.45%	0.63%	0.62%	0.65%	0.60%	0.49%	0.14%	0.19%
HAL Halliburton Company	1.48%	1.24%	0.81%	1.73%	3.11%	2.96%	1.64%	1.50%	2.43%	1.87%	1.22%	1.24%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.94%	0.94%	0.76%	0.48%	1.12%	1.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.77%
HD The Home Depot, Inc.	2.67%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.41%	0.36%	0.00%	0.14%	0.55%	0.85%	0.77%	1.06%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.74%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
LOW Lowe's Companies, Inc.	2.02%	1.88%	1.12%	1.47%	1.84%	2.10%	1.81%	2.00%	1.54%	1.39%	1.63%	2.04%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.48%	0.46%	0.62%	0.97%	1.12%	1.71%	1.85%	3.08%	2.64%	2.48%	1.63%	9.53%
LRCX Lam Research Corporation	1.16%	1.55%	0.80%	1.07%	1.62%	2.99%	1.10%	1.42%	1.53%	0.78%	0.00%	0.00%
MAR Marriott International, Inc.	0.95%	0.68%	0.00%	0.37%	1.24%	1.48%	0.99%	1.47%	1.52%	1.08%	1.43%	1.47%
MCD	2.23%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
MCHP	1.92%	1.67%	1.01%	1.11%	1.48%	2.17%	1.80%	2.50%	3.52%	3.72%	3.85%	5.43%
PG	2.45%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
STZ	1.32%	1.38%	1.24%	1.42%	1.66%	1.83%	0.93%	1.08%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%
V	0.77%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
WMT	1.40%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%
YUM	1.91%	1.81%	1.49%	1.82%	1.79%	1.71%	1.63%	2.42%	2.67%	2.46%	2.19%	2.20%
ZTS	0.82%	0.89%	0.42%	0.49%	0.51%	0.61%	0.61%	0.74%	0.73%	0.71%	0.64%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
TXRH	2.21%	2.05%	1.38%	0.48%	2.26%	1.81%	1.75%	1.76%	2.17%	2.06%	2.05%	3.30%
SHW	0.95%	1.02%	0.64%	0.75%	0.80%	0.91%	0.87%	1.33%	1.11%	0.91%	1.20%	1.13%
MA Mastercard Inc	0.55%	0.57%	0.49%	0.46%	0.45%	0.54%	0.60%	0.77%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Комиссия

Комиссия #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
ACN Accenture plc	0.77
CAT Caterpillar Inc.	2.10
CCI Crown Castle International Corp.	-1.34
CRM salesforce.com, inc.	1.12
CVX Chevron Corporation	0.44
DG Dollar General Corporation	-1.63
DHR Danaher Corporation	-0.25
HAL Halliburton Company	1.22
HCA HCA Healthcare, Inc.	1.11
HD The Home Depot, Inc.	0.63
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.78
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.38
LOW Lowe's Companies, Inc.	0.51
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.16
LRCX Lam Research Corporation	1.29
MAR Marriott International, Inc.	0.91
MCD	N/A
MCHP	N/A
PG	N/A
STZ	N/A
V	N/A
WMT	N/A
YUM	N/A
ZTS	N/A
AVGO Broadcom Inc.	2.28
TXRH	N/A
SHW	N/A
MA Mastercard Inc	1.52
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.78

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

#3 с января 2010 показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.97%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-19.16%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	209	18 апр. 2023 г.	322
-16.11%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	34	13 февр. 2019 г.	99
-14.83%	23 июн. 2015 г.	162	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	194
-9.3%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	80	5 июн. 2018 г.	89

График волатильности

Текущая волатильность #3 составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

#3

Распределение активов

Доходность

Доходность по периодам

3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в **11.33%** с начала года и доходность в **18.85%** в годовом выражении за последние 10 лет.

Таблица корреляции активов

Дивидендный доход

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

График просадок

Максимальные просадки

График волатильности

3 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.33% с начала года и доходность в 18.85% в годовом выражении за последние 10 лет.