PortfoliosLab logo
Growth and Income #3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 3.33%ACN 3.33%CAT 3.33%CCI 3.33%CVX 3.33%DG 3.33%DHR 3.33%HAL 3.33%HCA 3.33%HD 3.33%HLT 3.33%JPM 3.33%LPLA 3.33%LRCX 3.33%MAR 3.33%MCD 3.33%MCHP 3.33%PG 3.33%STZ 3.33%V 3.33%WMT 3.33%YUM 3.33%NSC 3.33%MA 3.33%UNH 3.33%AVGO 3.33%DFS 3.33%DECK 3.33%COST 3.33%TXRH 3.33%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth and Income #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
600.82%
219.01%
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

Growth and Income #3 на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.77% с начала года и доходность в 18.28% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Growth and Income #3-1.77%12.65%-3.42%7.64%21.39%18.28%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.27%21.48%
ACN
Accenture plc
-11.39%10.31%-13.58%0.76%12.06%14.28%
CAT
Caterpillar Inc.
-9.84%18.95%-19.88%-4.33%26.29%16.85%
CCI
Crown Castle International Corp.
15.70%8.91%2.39%12.88%-3.97%6.56%
CVX
Chevron Corporation
-4.34%0.08%-10.71%-12.04%12.40%6.97%
DG
Dollar General Corporation
23.04%4.87%19.49%-31.37%-11.03%3.38%
DHR
Danaher Corporation
-15.00%11.56%-20.62%-21.56%6.81%19.05%
HAL
Halliburton Company
-25.03%5.09%-30.65%-44.07%15.40%-6.41%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
18.18%6.54%-0.16%15.30%27.91%17.21%
HD
The Home Depot, Inc.
-5.61%8.84%-7.59%10.36%11.94%15.25%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
-1.56%20.82%-1.12%21.67%27.84%15.50%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.94%16.88%8.45%32.56%25.80%17.72%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
3.92%18.16%11.39%27.53%39.66%25.31%
LRCX
Lam Research Corporation
4.01%24.32%-4.86%-17.08%24.58%27.28%
MAR
-6.83%22.82%-6.20%11.28%25.15%13.65%
MCD
8.77%4.56%7.65%19.61%14.22%15.28%
MCHP
-13.67%39.05%-32.94%-45.25%3.65%9.24%
PG
-4.18%0.81%-1.69%-1.52%9.15%10.09%
STZ
-12.40%12.57%-17.01%-24.43%4.49%6.51%
V
11.33%13.95%15.28%27.67%14.52%18.54%
WMT
8.13%19.12%16.77%63.40%20.62%16.34%
YUM
10.82%4.67%9.00%10.17%13.55%10.31%
NSC
-3.43%9.26%-16.27%-1.29%7.31%10.77%
MA
Mastercard Inc
8.03%18.36%9.85%25.44%15.65%20.66%
UNH
-23.46%-30.29%-35.80%-22.16%7.67%14.65%
AVGO
Broadcom Inc.
-10.11%33.16%13.68%58.68%53.87%36.23%
DFS
Discover Financial Services
11.24%29.57%10.56%58.28%38.33%14.92%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
-38.15%23.30%-26.68%-11.69%38.37%25.92%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.24%11.03%10.53%32.68%29.11%23.65%
TXRH
-3.99%12.62%-11.60%5.76%31.41%19.52%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth and Income #3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%-0.29%-4.28%-1.78%2.28%-1.77%
20242.26%6.30%2.69%-4.48%3.64%0.91%1.99%0.66%2.35%-1.42%7.14%-4.18%18.58%
20235.89%-3.18%1.07%1.65%-1.37%7.23%3.49%-2.82%-4.00%-2.12%9.21%6.08%21.94%
2022-4.30%-1.70%3.94%-3.59%0.09%-9.61%10.87%-3.36%-7.82%12.83%6.88%-4.82%-3.32%
2021-2.97%7.37%5.07%5.09%0.62%0.00%3.36%0.41%-2.36%5.66%-0.75%8.45%33.39%
2020-0.26%-9.26%-16.49%16.04%6.54%2.38%5.57%7.51%-2.61%0.03%14.66%4.71%27.00%
20197.82%4.27%2.19%5.31%-5.89%7.78%2.09%-1.73%1.40%2.44%4.08%3.75%38.11%
20185.31%-3.30%-1.31%1.46%2.77%-0.50%2.51%3.33%1.30%-5.88%3.65%-7.63%0.82%
20172.98%3.30%0.63%2.40%4.23%-0.61%1.75%1.91%4.03%3.81%4.76%2.94%37.10%
2016-4.50%0.68%9.16%0.52%1.44%0.84%6.54%0.74%-0.25%-0.93%6.76%1.28%23.79%
2015-3.30%8.14%-1.50%-0.13%1.92%-0.47%0.42%-5.23%-2.48%5.47%1.32%-1.48%1.96%
2014-3.27%4.79%1.38%-0.07%2.58%3.02%-1.35%5.57%-0.06%1.64%4.21%0.10%19.74%

Комиссия

Комиссия Growth and Income #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Growth and Income #3 составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth and Income #3, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Growth and Income #3, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth and Income #3, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth and Income #3, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth and Income #3, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth and Income #3, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.230.611.090.260.90
ACN
Accenture plc
0.100.251.030.040.11
CAT
Caterpillar Inc.
-0.21-0.001.00-0.13-0.35
CCI
Crown Castle International Corp.
0.390.961.120.271.05
CVX
Chevron Corporation
-0.55-0.490.93-0.55-1.38
DG
Dollar General Corporation
-0.71-0.680.88-0.45-0.86
DHR
Danaher Corporation
-0.77-0.910.88-0.54-1.26
HAL
Halliburton Company
-1.16-1.700.78-0.65-1.76
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.380.781.110.470.86
HD
The Home Depot, Inc.
0.340.761.090.451.17
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.791.351.170.842.62
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.101.781.261.444.85
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.741.151.170.801.84
LRCX
Lam Research Corporation
-0.32-0.150.98-0.37-0.61
MAR
0.370.731.100.361.01
MCD
0.981.461.191.173.78
MCHP
-0.79-1.100.85-0.71-1.35
PG
-0.11-0.011.00-0.16-0.38
STZ
-0.87-1.000.84-0.62-1.28
V
1.251.771.271.876.25
WMT
2.533.371.472.859.54
YUM
0.430.881.110.811.88
NSC
0.040.151.02-0.05-0.14
MA
Mastercard Inc
1.211.731.261.556.47
UNH
-0.61-0.540.91-0.58-1.59
AVGO
Broadcom Inc.
0.981.721.231.494.13
DFS
Discover Financial Services
1.302.111.272.126.70
DECK
Deckers Outdoor Corporation
-0.28-0.041.00-0.23-0.51
COST
Costco Wholesale Corporation
1.391.961.271.815.31
TXRH
0.190.501.060.220.55

Growth and Income #3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.48
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth and Income #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.77%1.69%1.66%1.58%1.23%1.57%1.68%1.92%1.62%2.93%1.97%1.49%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ACN
Accenture plc
1.86%1.52%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%
CAT
Caterpillar Inc.
1.74%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.06%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%
CVX
Chevron Corporation
4.82%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
DG
Dollar General Corporation
2.57%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%
DHR
Danaher Corporation
0.58%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
HAL
Halliburton Company
3.36%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.76%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
2.48%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.25%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.99%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.35%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%
LRCX
Lam Research Corporation
1.19%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
MAR
0.97%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%
MCD
2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%
MCHP
3.70%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
PG
2.57%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%
STZ
2.12%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%
V
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
WMT
1.12%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%
YUM
1.84%2.00%1.87%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%
NSC
2.41%2.30%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%
MA
Mastercard Inc
0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
UNH
2.18%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%
DFS
Discover Financial Services
1.46%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
TXRH
1.45%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.91%
-7.82%
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth and Income #3 показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Growth and Income #3 составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-17.56%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.11530 нояб. 2022 г.155
-16.48%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.
-16.25%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-14.53%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth and Income #3 составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.67%
11.21%
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDGCCIPGWMTHALTXRHUNHDECKCVXSTZHCAMCDLPLACOSTAAPLDHRAVGOYUMLRCXHLTNSCMARCATDFSMCHPHDJPMVACNMAPortfolio
^GSPC1.000.330.390.410.410.450.440.460.490.480.480.480.470.540.560.670.610.660.540.660.580.590.600.620.620.670.620.650.680.720.700.92
DG0.331.000.250.290.390.100.220.260.230.140.260.250.270.160.390.200.270.180.280.200.170.230.180.190.190.210.410.180.240.270.240.39
CCI0.390.251.000.390.270.120.150.270.160.170.320.260.360.110.300.270.360.200.340.200.180.260.160.180.180.210.340.200.310.350.310.38
PG0.410.290.391.000.430.110.180.330.140.210.340.250.420.120.390.260.350.170.370.200.200.310.210.220.200.220.350.250.350.360.360.40
WMT0.410.390.270.431.000.130.220.280.220.200.290.230.340.180.570.270.290.220.300.220.200.280.210.230.240.220.410.260.300.330.300.42
HAL0.450.100.120.110.131.000.240.200.250.700.260.290.160.400.140.240.210.290.240.300.360.410.370.560.440.340.260.460.270.290.290.53
TXRH0.440.220.150.180.220.241.000.220.350.220.270.300.330.330.290.250.240.260.390.280.390.310.420.290.390.320.360.350.320.340.350.52
UNH0.460.260.270.330.280.200.221.000.190.280.290.370.330.270.300.290.370.260.340.250.270.340.280.290.290.260.340.360.370.370.360.47
DECK0.490.230.160.140.220.250.350.191.000.220.240.300.230.350.310.300.320.340.310.360.400.310.380.350.380.390.420.360.340.360.360.55
CVX0.480.140.170.210.200.700.220.280.221.000.280.310.250.390.210.240.250.270.290.270.330.420.350.550.440.320.290.480.340.330.340.54
STZ0.480.260.320.340.290.260.270.290.240.281.000.330.350.290.320.300.330.270.370.290.320.310.330.310.330.300.380.330.390.380.380.52
HCA0.480.250.260.250.230.290.300.370.300.310.331.000.320.310.290.290.350.310.380.300.350.380.360.370.360.340.380.390.350.380.360.55
MCD0.470.270.360.420.340.160.330.330.230.250.350.321.000.240.360.310.360.270.570.240.310.350.330.290.300.280.400.340.410.390.420.51
LPLA0.540.160.110.120.180.400.330.270.350.390.290.310.241.000.230.300.290.350.310.380.430.410.430.470.540.400.320.590.400.390.410.60
COST0.560.390.300.390.570.140.290.300.310.210.320.290.360.231.000.420.390.360.360.360.290.310.310.270.280.340.490.290.410.450.410.54
AAPL0.670.200.270.260.270.240.250.290.300.240.300.290.310.300.421.000.410.530.320.500.360.350.370.350.330.500.390.360.470.470.480.58
DHR0.610.270.360.350.290.210.240.370.320.250.330.350.360.290.390.411.000.400.390.410.310.400.310.380.340.450.460.350.460.530.470.59
AVGO0.660.180.200.170.220.290.260.260.340.270.270.310.270.350.360.530.401.000.330.650.400.380.420.410.380.660.370.380.440.480.450.64
YUM0.540.280.340.370.300.240.390.340.310.290.370.380.570.310.360.320.390.331.000.350.400.390.410.360.370.370.440.370.460.420.470.60
LRCX0.660.200.200.200.220.300.280.250.360.270.290.300.240.380.360.500.410.650.351.000.410.400.440.430.420.720.390.410.450.460.480.66
HLT0.580.170.180.200.200.360.390.270.400.330.320.350.310.430.290.360.310.400.400.411.000.430.810.460.490.450.390.490.470.410.480.66
NSC0.590.230.260.310.280.410.310.340.310.420.310.380.350.410.310.350.400.380.390.400.431.000.440.560.490.440.450.520.440.480.460.66
MAR0.600.180.160.210.210.370.420.280.380.350.330.360.330.430.310.370.310.420.410.440.810.441.000.500.510.470.410.510.470.430.480.68
CAT0.620.190.180.220.230.560.290.290.350.550.310.370.290.470.270.350.380.410.360.430.460.560.501.000.540.480.410.580.420.430.440.68
DFS0.620.190.180.200.240.440.390.290.380.440.330.360.300.540.280.330.340.380.370.420.490.490.510.541.000.460.420.700.460.430.480.68
MCHP0.670.210.210.220.220.340.320.260.390.320.300.340.280.400.340.500.450.660.370.720.450.440.470.480.461.000.420.440.460.520.480.70
HD0.620.410.340.350.410.260.360.340.420.290.380.380.400.320.490.390.460.370.440.390.390.450.410.410.420.421.000.420.460.500.470.65
JPM0.650.180.200.250.260.460.350.360.360.480.330.390.340.590.290.360.350.380.370.410.490.520.510.580.700.440.421.000.470.450.490.69
V0.680.240.310.350.300.270.320.370.340.340.390.350.410.400.410.470.460.440.460.450.470.440.470.420.460.460.460.471.000.580.850.68
ACN0.720.270.350.360.330.290.340.370.360.330.380.380.390.390.450.470.530.480.420.460.410.480.430.430.430.520.500.450.581.000.600.69
MA0.700.240.310.360.300.290.350.360.360.340.380.360.420.410.410.480.470.450.470.480.480.460.480.440.480.480.470.490.850.601.000.70
Portfolio0.920.390.380.400.420.530.520.470.550.540.520.550.510.600.540.580.590.640.600.660.660.660.680.680.680.700.650.690.680.690.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.