Growth and Income #3

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.33%
ACN Accenture plc	Technology	3.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	3.33%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	3.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	3.33%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.33%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	3.33%
HAL Halliburton Company	Energy	3.33%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	3.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.33%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	3.33%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.33%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3.33%
MCHP Microchip Technology Incorporated	Technology	3.33%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.33%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.33%
V Visa Inc.	Financial Services	3.33%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.33%
YUM YUM! Brands, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
NSC Norfolk Southern Corporation	Industrials	3.33%
MA Mastercard Incorporated	Financial Services	3.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.33%
DFS Discover Financial Services	Financial Services	3.33%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	3.33%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.33%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth and Income #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Growth and Income #3 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 8.52% с начала года и доходность в 22.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.26%	23.31%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Growth and Income #3	0.31%	-0.09%	8.52%	8.98%	20.14%	18.88%	14.95%	22.21%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
ACN Accenture plc	-2.14%	-3.32%	-34.05%	-33.61%	-43.66%	-15.70%	-7.59%	5.74%
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
CAT Caterpillar Inc.	1.26%	2.03%	60.51%	54.15%	161.94%	59.74%	33.67%	31.20%
CCI Crown Castle International Corp.	-2.86%	1.35%	4.58%	3.54%	-2.86%	-1.69%	-10.03%	4.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.30%	-3.37%	13.35%	10.14%	-3.42%	25.18%	22.05%	22.25%
CVX Chevron Corporation	1.03%	5.15%	26.53%	29.68%	40.62%	10.57%	16.60%	10.98%
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.48%	9.27%	5.85%	8.42%	0.47%	10.47%	15.25%	28.25%
DFS Discover Financial Services	—	—	—	—	—	—	—	—
DG Dollar General Corporation	3.01%	-5.71%	-18.82%	-13.27%	-3.96%	-9.41%	-10.79%	2.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Growth and Income #3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 4 янв. 2017 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.11%	2.32%	-5.95%	7.63%	-0.21%	-0.11%							8.52%
2025	2.45%	-0.31%	-4.26%	-1.78%	5.48%	3.15%	-0.18%	2.76%	1.14%	1.05%	2.52%	1.64%	14.15%
2024	2.26%	6.30%	2.69%	-4.48%	3.64%	0.91%	1.99%	0.66%	2.35%	-1.42%	7.14%	-4.18%	18.58%
2023	5.89%	-3.18%	1.07%	1.65%	-1.37%	7.23%	3.49%	-2.82%	-4.00%	-2.12%	9.21%	6.08%	21.94%
2022	-4.30%	-1.70%	3.94%	-3.59%	0.09%	-9.61%	10.87%	-3.36%	-7.82%	12.83%	6.88%	-4.82%	-3.32%
2021	-2.97%	7.37%	5.07%	5.09%	0.62%	0.00%	3.36%	0.41%	-2.36%	5.66%	-0.75%	8.45%	33.39%

Метрики бенчмарка

Growth and Income #3 has an annualized alpha of 7.99%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2013.

This portfolio captured 122.90% of S&P 500 Index gains but only 86.38% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 7.99%

Бета: 0.98

R²: 0.82

Участие в росте: 122.90%

Участие в снижении: 86.38%

Комиссия

Комиссия Growth and Income #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Growth and Income #3 имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Growth and Income #3 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.77	1.94	-0.17
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.66	2.63	+0.04
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.31	2.59	-0.28
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.94	11.84	-2.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
ACN Accenture plc	4	-1.22	-1.85	0.78	-0.89	-1.63
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
CAT Caterpillar Inc.	98	4.76	5.44	1.69	11.74	38.95
CCI Crown Castle International Corp.	36	-0.11	0.04	1.00	-0.10	-0.16
COST Costco Wholesale Corporation	32	-0.18	-0.13	0.98	-0.22	-0.51
CVX Chevron Corporation	84	1.86	2.45	1.32	2.92	7.37
DECK Deckers Outdoor Corporation	41	0.01	0.36	1.04	0.01	0.03
DFS Discover Financial Services	—	—	—	—	—	—
DG Dollar General Corporation	36	-0.12	0.08	1.01	-0.11	-0.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Growth and Income #3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.77
За 5 лет: 0.92
За 10 лет: 1.12
За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth and Income #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.55%	1.60%	1.69%	2.06%	1.58%	1.23%	1.58%	1.68%	1.92%	2.64%	4.18%	2.04%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ACN Accenture plc	3.65%	2.26%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CAT Caterpillar Inc.	0.66%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CCI Crown Castle International Corp.	4.63%	5.35%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%
COST Costco Wholesale Corporation	0.55%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
CVX Chevron Corporation	3.69%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFS Discover Financial Services	0.00%	0.35%	1.62%	2.40%	2.35%	1.63%	1.94%	1.98%	2.54%	1.69%	1.61%	2.01%
DG Dollar General Corporation	2.21%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Growth and Income #3 показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Growth and Income #3 составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-38.36%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 20d	5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.56%июнь 2022 г.	1mo 26d	5mo 17d	7mo 13dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.48%апр. 2025 г.	4mo 6d	2mo 23d	6mo 29dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.25%дек. 2018 г.	3mo 1d	1mo 21d	4mo 22dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-14.49%февр. 2016 г.	7mo 23d	1mo 18d	9mo 11dиюнь 2015 г. - март 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.48	2.05	1.80	1.77	1.77

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.77, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Growth and Income #3 с S&P 500 Index

Корреляция Growth and Income #3 с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.80
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.86
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MA: 0.67, а самая низкая у DG: 0.31.

0.31

CCI

0.36

0.37

0.37

0.42

0.43

0.43

0.44

0.44

0.44

0.46

0.48

0.50

0.51

0.52

0.57

0.57

0.58

0.59

0.59

0.60

0.62

0.64

0.65

0.65

0.66

0.66

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Growth and Income #3. Самая высокая корреляция с портфелем у MCHP: 0.69, а самая низкая у CCI: 0.37.

CCI

0.37

0.39

0.41

0.46

0.49

0.51

0.51

0.51

0.52

0.52

0.53

0.56

0.57

0.57

0.58

0.58

0.61

0.64

0.65

0.65

0.65

0.65

0.66

0.67

0.67

0.68

0.68

0.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DG	CCI	WMT	PG	HAL	UNH	TXRH	CVX	DECK	STZ	HCA	MCD	COST	LPLA	AVGO	AAPL	DHR	LRCX	YUM	HLT	DFS	CAT	NSC	MCHP	MAR	HD	JPM	ACN	V	MA
DG	1.00	0.25	0.38	0.28	0.09	0.24	0.22	0.12	0.23	0.25	0.24	0.29	0.37	0.15	0.16	0.19	0.26	0.17	0.27	0.17	0.18	0.18	0.22	0.20	0.17	0.41	0.17	0.26	0.22	0.23
CCI	0.25	1.00	0.26	0.37	0.10	0.25	0.14	0.16	0.15	0.32	0.24	0.35	0.29	0.09	0.16	0.25	0.34	0.17	0.33	0.17	0.16	0.17	0.25	0.20	0.15	0.33	0.18	0.33	0.30	0.30
WMT	0.38	0.26	1.00	0.42	0.11	0.26	0.21	0.18	0.20	0.27	0.23	0.34	0.57	0.17	0.18	0.25	0.25	0.18	0.29	0.19	0.23	0.22	0.27	0.19	0.20	0.40	0.24	0.30	0.28	0.28
PG	0.28	0.37	0.42	1.00	0.09	0.31	0.19	0.18	0.15	0.34	0.25	0.42	0.38	0.10	0.13	0.25	0.33	0.16	0.37	0.20	0.19	0.20	0.31	0.19	0.22	0.36	0.23	0.34	0.34	0.34
HAL	0.09	0.10	0.11	0.09	1.00	0.19	0.22	0.70	0.24	0.26	0.26	0.14	0.13	0.38	0.26	0.22	0.20	0.28	0.22	0.33	0.42	0.53	0.39	0.33	0.35	0.24	0.43	0.26	0.25	0.27
UNH	0.24	0.25	0.26	0.31	0.19	1.00	0.22	0.25	0.19	0.27	0.35	0.31	0.29	0.25	0.23	0.26	0.35	0.23	0.33	0.25	0.27	0.27	0.32	0.25	0.27	0.32	0.33	0.35	0.36	0.35
TXRH	0.22	0.14	0.21	0.19	0.22	0.22	1.00	0.19	0.34	0.26	0.29	0.33	0.27	0.31	0.24	0.24	0.23	0.27	0.38	0.39	0.37	0.28	0.30	0.31	0.42	0.35	0.34	0.32	0.31	0.34
CVX	0.12	0.16	0.18	0.18	0.70	0.25	0.19	1.00	0.20	0.26	0.27	0.22	0.19	0.37	0.23	0.22	0.23	0.23	0.26	0.30	0.42	0.50	0.40	0.30	0.31	0.26	0.45	0.31	0.30	0.31
DECK	0.23	0.15	0.20	0.15	0.24	0.19	0.34	0.20	1.00	0.25	0.28	0.23	0.28	0.33	0.32	0.30	0.32	0.34	0.30	0.40	0.36	0.35	0.31	0.39	0.39	0.42	0.35	0.35	0.32	0.34
STZ	0.25	0.32	0.27	0.34	0.26	0.27	0.26	0.26	0.25	1.00	0.30	0.34	0.30	0.26	0.23	0.28	0.33	0.27	0.36	0.31	0.32	0.30	0.31	0.29	0.32	0.38	0.31	0.35	0.36	0.35
HCA	0.24	0.24	0.23	0.25	0.26	0.35	0.29	0.27	0.28	0.30	1.00	0.32	0.28	0.29	0.29	0.28	0.32	0.28	0.36	0.33	0.34	0.34	0.37	0.31	0.34	0.37	0.37	0.35	0.34	0.35
MCD	0.29	0.35	0.34	0.42	0.14	0.31	0.33	0.22	0.23	0.34	0.32	1.00	0.35	0.22	0.23	0.29	0.34	0.20	0.56	0.31	0.28	0.26	0.34	0.26	0.33	0.40	0.32	0.37	0.41	0.41
COST	0.37	0.29	0.57	0.38	0.13	0.29	0.27	0.19	0.28	0.30	0.28	0.35	1.00	0.21	0.32	0.39	0.35	0.32	0.35	0.28	0.27	0.24	0.29	0.31	0.29	0.47	0.26	0.42	0.39	0.39
LPLA	0.15	0.09	0.17	0.10	0.38	0.25	0.31	0.37	0.33	0.26	0.29	0.22	0.21	1.00	0.33	0.29	0.28	0.35	0.28	0.40	0.51	0.45	0.39	0.37	0.41	0.30	0.58	0.37	0.37	0.39
AVGO	0.16	0.16	0.18	0.13	0.26	0.23	0.24	0.23	0.32	0.23	0.29	0.23	0.32	0.33	1.00	0.51	0.36	0.64	0.28	0.37	0.35	0.41	0.34	0.62	0.39	0.34	0.37	0.43	0.40	0.41
AAPL	0.19	0.25	0.25	0.25	0.22	0.26	0.24	0.22	0.30	0.28	0.28	0.29	0.39	0.29	0.51	1.00	0.38	0.48	0.31	0.35	0.31	0.34	0.35	0.48	0.37	0.38	0.35	0.43	0.45	0.46
DHR	0.26	0.34	0.25	0.33	0.20	0.35	0.23	0.23	0.32	0.33	0.32	0.34	0.35	0.28	0.36	0.38	1.00	0.39	0.38	0.31	0.32	0.37	0.38	0.43	0.32	0.45	0.34	0.50	0.44	0.45
LRCX	0.17	0.17	0.18	0.16	0.28	0.23	0.27	0.23	0.34	0.27	0.28	0.20	0.32	0.35	0.64	0.48	0.39	1.00	0.31	0.39	0.39	0.45	0.37	0.69	0.42	0.37	0.40	0.41	0.41	0.43
YUM	0.27	0.33	0.29	0.37	0.22	0.33	0.38	0.26	0.30	0.36	0.36	0.56	0.35	0.28	0.28	0.31	0.38	0.31	1.00	0.39	0.35	0.33	0.38	0.34	0.40	0.43	0.35	0.40	0.45	0.45
HLT	0.17	0.17	0.19	0.20	0.33	0.25	0.39	0.30	0.40	0.31	0.33	0.31	0.28	0.40	0.37	0.35	0.31	0.39	0.39	1.00	0.47	0.45	0.43	0.43	0.81	0.40	0.48	0.40	0.46	0.47
DFS	0.18	0.16	0.23	0.19	0.42	0.27	0.37	0.42	0.36	0.32	0.34	0.28	0.27	0.51	0.35	0.31	0.32	0.39	0.35	0.47	1.00	0.51	0.47	0.43	0.48	0.40	0.67	0.40	0.44	0.46
CAT	0.18	0.17	0.22	0.20	0.53	0.27	0.28	0.50	0.35	0.30	0.34	0.26	0.24	0.45	0.41	0.34	0.37	0.45	0.33	0.45	0.51	1.00	0.54	0.49	0.48	0.40	0.57	0.38	0.39	0.40
NSC	0.22	0.25	0.27	0.31	0.39	0.32	0.30	0.40	0.31	0.31	0.37	0.34	0.29	0.39	0.34	0.35	0.38	0.37	0.38	0.43	0.47	0.54	1.00	0.43	0.44	0.45	0.51	0.45	0.42	0.44
MCHP	0.20	0.20	0.19	0.19	0.33	0.25	0.31	0.30	0.39	0.29	0.31	0.26	0.31	0.37	0.62	0.48	0.43	0.69	0.34	0.43	0.43	0.49	0.43	1.00	0.46	0.41	0.43	0.48	0.43	0.45
MAR	0.17	0.15	0.20	0.22	0.35	0.27	0.42	0.31	0.39	0.32	0.34	0.33	0.29	0.41	0.39	0.37	0.32	0.42	0.40	0.81	0.48	0.48	0.44	0.46	1.00	0.42	0.50	0.42	0.46	0.47
HD	0.41	0.33	0.40	0.36	0.24	0.32	0.35	0.26	0.42	0.38	0.37	0.40	0.47	0.30	0.34	0.38	0.45	0.37	0.43	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41	0.42	1.00	0.40	0.47	0.45	0.45
JPM	0.17	0.18	0.24	0.23	0.43	0.33	0.34	0.45	0.35	0.31	0.37	0.32	0.26	0.58	0.37	0.35	0.34	0.40	0.35	0.48	0.67	0.57	0.51	0.43	0.50	0.40	1.00	0.41	0.46	0.47
ACN	0.26	0.33	0.30	0.34	0.26	0.35	0.32	0.31	0.35	0.35	0.35	0.37	0.42	0.37	0.43	0.43	0.50	0.41	0.40	0.40	0.40	0.38	0.45	0.48	0.42	0.47	0.41	1.00	0.57	0.59
V	0.22	0.30	0.28	0.34	0.25	0.36	0.31	0.30	0.32	0.36	0.34	0.41	0.39	0.37	0.40	0.45	0.44	0.41	0.45	0.46	0.44	0.39	0.42	0.43	0.46	0.45	0.46	0.57	1.00	0.85
MA	0.23	0.30	0.28	0.34	0.27	0.35	0.34	0.31	0.34	0.35	0.35	0.41	0.39	0.39	0.41	0.46	0.45	0.43	0.45	0.47	0.46	0.40	0.44	0.45	0.47	0.45	0.47	0.59	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 дек. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Growth and Income #3

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Growth and Income #3 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации