Growth and Income #3

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	3.33%
ACN Accenture plc	Technology	3.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	3.33%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	3.33%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	3.33%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	3.33%
DFS Discover Financial Services	Financial Services	3.33%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.33%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	3.33%
HAL Halliburton Company	Energy	3.33%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	3.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.33%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	3.33%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	3.33%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	3.33%
MCHP Microchip Technology Incorporated	Technology	3.33%
NSC Norfolk Southern Corporation	Industrials	3.33%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.33%
STZ Constellation Brands, Inc.	Consumer Defensive	3.33%
TXRH Texas Roadhouse, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	3.33%
V Visa Inc.	Financial Services	3.33%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.33%
YUM YUM! Brands, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth and Income #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

Growth and Income #3 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.38% с начала года и доходность в 21.75% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Growth and Income #3	0.28%	-4.24%	1.38%	6.16%	16.96%	17.11%	14.30%	21.75%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
ACN Accenture plc	2.17%	-4.08%	-24.52%	-16.58%	-34.92%	-9.41%	-4.75%	7.53%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
CCI Crown Castle International Corp.	4.89%	-4.90%	-3.41%	-9.02%	-14.48%	-8.88%	-9.27%	3.99%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
DG Dollar General Corporation	2.19%	-21.76%	-9.43%	19.31%	35.68%	-15.62%	-8.55%	4.69%
DHR Danaher Corporation	0.17%	-6.12%	-16.33%	-8.81%	-6.20%	-4.31%	-0.40%	12.31%
HAL Halliburton Company	0.45%	8.78%	35.72%	58.32%	52.59%	6.23%	13.83%	3.13%
HCA HCA Healthcare, Inc.	-0.61%	-12.78%	1.22%	10.91%	36.88%	22.28%	21.47%	20.52%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +21.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Growth and Income #3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 4 янв. 2017 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.11%	2.32%	-5.95%	0.22%									1.38%
2025	2.45%	-0.31%	-4.26%	-1.78%	5.48%	3.15%	-0.18%	2.76%	1.14%	1.05%	2.52%	1.64%	14.15%
2024	2.26%	6.30%	2.69%	-4.48%	3.64%	0.91%	1.99%	0.66%	2.35%	-1.42%	7.14%	-4.18%	18.58%
2023	5.89%	-3.18%	1.07%	1.65%	-1.37%	7.23%	3.49%	-2.82%	-4.00%	-2.12%	9.21%	6.08%	21.94%
2022	-4.30%	-1.70%	3.94%	-3.59%	0.09%	-9.61%	10.87%	-3.36%	-7.82%	12.83%	6.88%	-4.82%	-3.32%
2021	-2.97%	7.37%	5.07%	5.09%	0.62%	0.00%	3.36%	0.41%	-2.36%	5.66%	-0.75%	8.45%	33.39%

Метрики бенчмарка

Growth and Income #3: годовая альфа составляет 8.50%, бета — 0.99, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 13.12.2013.

Портфель участвовал в 126.79% роста S&P 500 Index, но только в 87.27% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 8.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.99 и R² 0.82 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 8.50%

Бета: 0.99

R²: 0.82

Участие в росте: 126.79%

Участие в снижении: 87.27%

Комиссия

Комиссия Growth and Income #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Growth and Income #3 имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.88	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.37	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.39	+0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.34	6.43	-0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
ACN Accenture plc	6	-1.05	-1.47	0.82	-0.86	-1.65
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
CCI Crown Castle International Corp.	19	-0.54	-0.58	0.93	-0.50	-0.95
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
DG Dollar General Corporation	71	0.96	1.74	1.21	1.59	4.72
DHR Danaher Corporation	30	-0.19	-0.06	0.99	-0.16	-0.46
HAL Halliburton Company	74	1.19	1.78	1.24	2.13	4.46
HCA HCA Healthcare, Inc.	79	1.40	1.97	1.26	2.64	7.32
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Growth and Income #3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 0.88
За 10 лет: 1.10
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth and Income #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.59%	1.60%	1.69%	2.06%	1.58%	1.23%	1.58%	1.68%	1.92%	2.64%	4.18%	2.04%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
ACN Accenture plc	3.09%	2.26%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CCI Crown Castle International Corp.	5.01%	5.35%	6.90%	5.43%	4.41%	2.62%	3.10%	3.22%	3.94%	3.51%	4.15%	3.87%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
DG Dollar General Corporation	1.97%	1.78%	3.11%	1.30%	1.06%	0.69%	0.67%	0.80%	1.05%	0.84%	1.35%	1.22%
DHR Danaher Corporation	0.71%	0.56%	0.47%	12.64%	0.38%	0.26%	0.32%	0.44%	0.62%	0.60%	32.55%	0.58%
HAL Halliburton Company	1.78%	2.41%	2.50%	1.77%	1.22%	0.79%	1.67%	2.94%	2.71%	1.47%	1.33%	2.12%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.62%	0.62%	0.88%	0.89%	0.93%	0.75%	0.63%	1.08%	1.12%	0.00%	0.00%	0.00%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Growth and Income #3 показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Growth and Income #3 составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	120
-17.56%	21 апр. 2022 г.	40	16 июн. 2022 г.	115	30 нояб. 2022 г.	155
-16.48%	3 дек. 2024 г.	86	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	142
-16.25%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	34	13 февр. 2019 г.	98
-14.49%	23 июн. 2015 г.	162	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	194

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DG	CCI	WMT	PG	HAL	UNH	TXRH	CVX	DECK	STZ	HCA	MCD	COST	LPLA	AVGO	AAPL	DHR	YUM	LRCX	HLT	DFS	NSC	CAT	MAR	MCHP	HD	JPM	ACN	V	MA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.31	0.36	0.38	0.37	0.44	0.44	0.43	0.45	0.48	0.45	0.46	0.45	0.53	0.53	0.65	0.66	0.59	0.51	0.66	0.57	0.60	0.58	0.62	0.60	0.66	0.60	0.64	0.68	0.67	0.68	0.90
DG	0.31	1.00	0.25	0.38	0.28	0.10	0.25	0.22	0.12	0.23	0.26	0.25	0.28	0.38	0.15	0.16	0.19	0.26	0.28	0.18	0.17	0.18	0.22	0.19	0.17	0.20	0.40	0.17	0.25	0.22	0.23	0.38
CCI	0.36	0.25	1.00	0.26	0.38	0.10	0.25	0.14	0.16	0.15	0.31	0.24	0.35	0.29	0.10	0.17	0.25	0.34	0.33	0.18	0.17	0.17	0.25	0.17	0.15	0.20	0.33	0.18	0.33	0.30	0.30	0.37
WMT	0.38	0.38	0.26	1.00	0.42	0.11	0.27	0.22	0.18	0.21	0.27	0.22	0.34	0.57	0.17	0.19	0.25	0.26	0.29	0.19	0.19	0.23	0.27	0.22	0.20	0.19	0.40	0.24	0.31	0.28	0.29	0.41
PG	0.37	0.28	0.38	0.42	1.00	0.10	0.31	0.18	0.20	0.14	0.33	0.24	0.42	0.39	0.10	0.14	0.25	0.34	0.37	0.16	0.20	0.20	0.30	0.20	0.21	0.19	0.36	0.23	0.35	0.34	0.35	0.39
HAL	0.44	0.10	0.10	0.11	0.10	1.00	0.19	0.23	0.70	0.25	0.26	0.26	0.15	0.12	0.39	0.26	0.23	0.21	0.22	0.28	0.34	0.42	0.39	0.54	0.36	0.33	0.25	0.43	0.27	0.25	0.27	0.52
UNH	0.44	0.25	0.25	0.27	0.31	0.19	1.00	0.22	0.25	0.19	0.28	0.36	0.31	0.29	0.25	0.23	0.27	0.36	0.33	0.24	0.26	0.28	0.32	0.28	0.27	0.25	0.33	0.34	0.36	0.36	0.35	0.47
TXRH	0.43	0.22	0.14	0.22	0.18	0.23	0.22	1.00	0.20	0.35	0.26	0.29	0.33	0.28	0.32	0.24	0.24	0.23	0.38	0.27	0.39	0.37	0.30	0.28	0.42	0.31	0.35	0.35	0.33	0.31	0.34	0.51
CVX	0.45	0.12	0.16	0.18	0.20	0.70	0.25	0.20	1.00	0.21	0.27	0.28	0.22	0.19	0.38	0.24	0.23	0.24	0.27	0.24	0.31	0.42	0.41	0.51	0.32	0.30	0.27	0.46	0.31	0.31	0.31	0.52
DECK	0.48	0.23	0.15	0.21	0.14	0.25	0.19	0.35	0.21	1.00	0.25	0.28	0.23	0.28	0.34	0.32	0.30	0.32	0.30	0.34	0.39	0.36	0.31	0.35	0.39	0.39	0.41	0.35	0.36	0.33	0.35	0.56
STZ	0.45	0.26	0.31	0.27	0.33	0.26	0.28	0.26	0.27	0.25	1.00	0.30	0.33	0.30	0.27	0.24	0.29	0.34	0.36	0.27	0.31	0.32	0.31	0.30	0.32	0.30	0.37	0.31	0.36	0.37	0.36	0.51
HCA	0.46	0.25	0.24	0.22	0.24	0.26	0.36	0.29	0.28	0.28	0.30	1.00	0.32	0.28	0.29	0.29	0.28	0.33	0.36	0.29	0.34	0.34	0.37	0.35	0.35	0.31	0.37	0.37	0.36	0.34	0.35	0.53
MCD	0.45	0.28	0.35	0.34	0.42	0.15	0.31	0.33	0.22	0.23	0.33	0.32	1.00	0.35	0.22	0.24	0.29	0.35	0.56	0.21	0.31	0.29	0.34	0.26	0.33	0.26	0.40	0.32	0.38	0.41	0.41	0.49
COST	0.53	0.38	0.29	0.57	0.39	0.12	0.29	0.28	0.19	0.28	0.30	0.28	0.35	1.00	0.21	0.33	0.39	0.36	0.35	0.33	0.28	0.27	0.29	0.25	0.29	0.32	0.48	0.27	0.43	0.39	0.39	0.52
LPLA	0.53	0.15	0.10	0.17	0.10	0.39	0.25	0.32	0.38	0.34	0.27	0.29	0.22	0.21	1.00	0.34	0.29	0.27	0.29	0.36	0.41	0.52	0.40	0.46	0.41	0.38	0.31	0.58	0.38	0.38	0.39	0.59
AVGO	0.65	0.16	0.17	0.19	0.14	0.26	0.23	0.24	0.24	0.32	0.24	0.29	0.24	0.33	0.34	1.00	0.51	0.37	0.29	0.64	0.38	0.36	0.35	0.41	0.39	0.62	0.35	0.38	0.44	0.41	0.42	0.61
AAPL	0.66	0.19	0.25	0.25	0.25	0.23	0.27	0.24	0.23	0.30	0.29	0.28	0.29	0.39	0.29	0.51	1.00	0.39	0.31	0.49	0.36	0.32	0.35	0.34	0.37	0.48	0.38	0.35	0.44	0.46	0.47	0.58
DHR	0.59	0.26	0.34	0.26	0.34	0.21	0.36	0.23	0.24	0.32	0.34	0.33	0.35	0.36	0.27	0.37	0.39	1.00	0.38	0.39	0.31	0.33	0.39	0.37	0.32	0.44	0.45	0.34	0.51	0.45	0.46	0.58
YUM	0.51	0.28	0.33	0.29	0.37	0.22	0.33	0.38	0.27	0.30	0.36	0.36	0.56	0.35	0.29	0.29	0.31	0.38	1.00	0.32	0.39	0.35	0.39	0.34	0.40	0.35	0.43	0.35	0.41	0.45	0.45	0.59
LRCX	0.66	0.18	0.18	0.19	0.16	0.28	0.24	0.27	0.24	0.34	0.27	0.29	0.21	0.33	0.36	0.64	0.49	0.39	0.32	1.00	0.39	0.39	0.38	0.45	0.42	0.69	0.37	0.40	0.43	0.43	0.44	0.65
HLT	0.57	0.17	0.17	0.19	0.20	0.34	0.26	0.39	0.31	0.39	0.31	0.34	0.31	0.28	0.41	0.38	0.36	0.31	0.39	0.39	1.00	0.47	0.43	0.45	0.81	0.44	0.40	0.48	0.40	0.46	0.47	0.66
DFS	0.60	0.18	0.17	0.23	0.20	0.42	0.28	0.37	0.42	0.36	0.32	0.34	0.29	0.27	0.52	0.36	0.32	0.33	0.35	0.39	0.47	1.00	0.48	0.52	0.48	0.44	0.41	0.67	0.41	0.44	0.46	0.65
NSC	0.58	0.22	0.25	0.27	0.30	0.39	0.32	0.30	0.41	0.31	0.31	0.37	0.34	0.29	0.40	0.35	0.35	0.39	0.39	0.38	0.43	0.48	1.00	0.54	0.44	0.43	0.45	0.51	0.46	0.43	0.45	0.65
CAT	0.62	0.19	0.17	0.22	0.20	0.54	0.28	0.28	0.51	0.35	0.30	0.35	0.26	0.25	0.46	0.41	0.34	0.37	0.34	0.45	0.45	0.52	0.54	1.00	0.48	0.49	0.40	0.57	0.40	0.40	0.42	0.68
MAR	0.60	0.17	0.15	0.20	0.21	0.36	0.27	0.42	0.32	0.39	0.32	0.35	0.33	0.29	0.41	0.39	0.37	0.32	0.40	0.42	0.81	0.48	0.44	0.48	1.00	0.46	0.42	0.50	0.43	0.46	0.48	0.68
MCHP	0.66	0.20	0.20	0.19	0.19	0.33	0.25	0.31	0.30	0.39	0.30	0.31	0.26	0.32	0.38	0.62	0.48	0.44	0.35	0.69	0.44	0.44	0.43	0.49	0.46	1.00	0.41	0.43	0.49	0.44	0.46	0.69
HD	0.60	0.40	0.33	0.40	0.36	0.25	0.33	0.35	0.27	0.41	0.37	0.37	0.40	0.48	0.31	0.35	0.38	0.45	0.43	0.37	0.40	0.41	0.45	0.40	0.42	0.41	1.00	0.40	0.48	0.45	0.46	0.65
JPM	0.64	0.17	0.18	0.24	0.23	0.43	0.34	0.35	0.46	0.35	0.31	0.37	0.32	0.27	0.58	0.38	0.35	0.34	0.35	0.40	0.48	0.67	0.51	0.57	0.50	0.43	0.40	1.00	0.43	0.47	0.48	0.68
ACN	0.68	0.25	0.33	0.31	0.35	0.27	0.36	0.33	0.31	0.36	0.36	0.36	0.38	0.43	0.38	0.44	0.44	0.51	0.41	0.43	0.40	0.41	0.46	0.40	0.43	0.49	0.48	0.43	1.00	0.57	0.59	0.67
V	0.67	0.22	0.30	0.28	0.34	0.25	0.36	0.31	0.31	0.33	0.37	0.34	0.41	0.39	0.38	0.41	0.46	0.45	0.45	0.43	0.46	0.44	0.43	0.40	0.46	0.44	0.45	0.47	0.57	1.00	0.85	0.67
MA	0.68	0.23	0.30	0.29	0.35	0.27	0.35	0.34	0.31	0.35	0.36	0.35	0.41	0.39	0.39	0.42	0.47	0.46	0.45	0.44	0.47	0.46	0.45	0.42	0.48	0.46	0.46	0.48	0.59	0.85	1.00	0.69
Portfolio	0.90	0.38	0.37	0.41	0.39	0.52	0.47	0.51	0.52	0.56	0.51	0.53	0.49	0.52	0.59	0.61	0.58	0.58	0.59	0.65	0.66	0.65	0.65	0.68	0.68	0.69	0.65	0.68	0.67	0.67	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.

Growth and Income #3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов