PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth and Income #3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 3.33%ACN 3.33%CAT 3.33%CCI 3.33%CVX 3.33%DG 3.33%DHR 3.33%HAL 3.33%HCA 3.33%HD 3.33%HLT 3.33%JPM 3.33%LPLA 3.33%LRCX 3.33%MAR 3.33%MCD 3.33%MCHP 3.33%PG 3.33%STZ 3.33%V 3.33%WMT 3.33%YUM 3.33%NSC 3.33%MA 3.33%UNH 3.33%AVGO 3.33%DFS 3.33%DECK 3.33%COST 3.33%TXRH 3.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

3.33%

ACN
Accenture plc
Technology

3.33%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

3.33%

CAT
Caterpillar Inc.
Industrials

3.33%

CCI
Crown Castle International Corp.
Real Estate

3.33%

COST
Costco Wholesale Corporation
Consumer Defensive

3.33%

CVX
Chevron Corporation
Energy

3.33%

DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical

3.33%

DFS
Discover Financial Services
Financial Services

3.33%

DG
Dollar General Corporation
Consumer Defensive

3.33%

DHR
Danaher Corporation
Healthcare

3.33%

HAL
Halliburton Company
Energy

3.33%

HCA
HCA Healthcare, Inc.
Healthcare

3.33%

HD
The Home Depot, Inc.
Consumer Cyclical

3.33%

HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
Consumer Cyclical

3.33%

JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services

3.33%

LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
Financial Services

3.33%

LRCX
Lam Research Corporation
Technology

3.33%

MA
Mastercard Inc
Financial Services

3.33%

MAR
Marriott International, Inc.
Consumer Cyclical

3.33%

MCD

3.33%

MCHP

3.33%

NSC

3.33%

PG

3.33%

STZ

3.33%

TXRH

3.33%

UNH

3.33%

V

3.33%

WMT

3.33%

YUM

3.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth and Income #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.08%
15.59%
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты HLT

Доходность по периодам

Growth and Income #3 на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 12.31% с начала года и доходность в 19.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.04%3.37%16.79%25.03%13.26%10.85%
Growth and Income #312.31%1.35%13.08%26.34%20.56%19.58%
AAPL
Apple Inc
11.60%11.41%10.36%17.11%35.03%26.78%
ACN
Accenture plc
-18.07%-6.02%-17.56%-7.49%10.54%15.17%
CAT
Caterpillar Inc.
10.88%-9.45%13.02%37.14%22.34%14.70%
CCI
Crown Castle International Corp.
-14.70%-3.86%-14.26%-9.76%-3.03%6.67%
CVX
Chevron Corporation
4.97%-4.15%3.89%3.13%8.92%5.83%
DG
Dollar General Corporation
-6.13%-11.23%-1.90%-22.91%-0.82%8.59%
DHR
Danaher Corporation
11.43%-3.39%12.03%22.77%15.63%22.94%
HAL
Halliburton Company
-7.98%-12.46%-9.21%5.09%9.53%-5.66%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
26.35%6.28%27.26%19.72%22.73%20.16%
HD
The Home Depot, Inc.
3.44%6.00%2.72%20.78%13.85%18.71%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
18.80%4.96%19.17%53.55%17.95%17.43%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
17.21%-1.26%19.03%42.09%15.91%16.20%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
24.51%4.87%27.08%34.92%29.64%20.76%
LRCX
Lam Research Corporation
39.67%13.24%40.81%81.62%44.91%34.07%
MAR
Marriott International, Inc.
8.30%2.27%10.09%39.37%12.92%15.49%
MCD
-14.39%-5.06%-12.88%-12.82%6.65%12.34%
MCHP
4.68%-2.43%5.03%14.97%18.97%16.52%
PG
16.50%0.12%18.34%15.68%11.45%10.94%
STZ
9.89%5.05%12.63%8.63%9.11%12.99%
V
5.49%-0.84%5.82%21.34%10.34%18.86%
WMT
29.08%3.76%31.45%32.70%14.56%12.65%
YUM
4.67%-2.31%5.22%0.96%6.13%10.97%
NSC
-5.01%-1.23%-4.22%3.03%4.50%10.32%
MA
Mastercard Inc
5.85%-1.96%6.61%20.37%11.88%20.56%
UNH
-7.88%-7.73%-6.71%2.47%15.54%21.32%
AVGO
Broadcom Inc.
62.17%28.83%60.58%115.70%50.44%41.88%
DFS
Discover Financial Services
14.20%1.97%15.48%12.15%12.83%9.80%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
50.86%12.08%43.21%97.67%42.02%28.42%
COST
Costco Wholesale Corporation
32.32%8.72%34.30%72.55%29.06%25.12%
TXRH
40.19%1.70%43.40%58.38%28.74%22.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth and Income #3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.26%6.30%2.69%-4.48%3.69%12.31%
20235.89%-3.18%1.07%1.65%-1.37%7.23%3.49%-2.82%-4.00%-2.12%9.21%6.08%21.94%
2022-4.30%-1.70%3.94%-3.59%0.09%-9.61%10.87%-3.36%-7.82%12.83%6.88%-4.82%-3.32%
2021-2.97%7.37%5.07%5.09%0.62%0.00%3.36%0.41%-2.36%5.66%-0.75%8.45%33.39%
2020-0.26%-9.26%-16.49%16.04%6.54%2.38%5.57%7.51%-2.61%0.03%14.66%4.71%27.00%
20197.82%4.27%2.19%5.31%-5.89%7.78%2.09%-1.73%1.40%2.44%4.08%3.75%38.11%
20185.31%-3.30%-1.31%1.46%2.77%-0.50%2.51%3.33%1.30%-5.88%3.65%-7.63%0.82%
20172.98%3.30%0.63%2.40%4.23%-0.61%1.75%1.91%4.03%3.81%4.76%2.94%37.10%
2016-4.47%0.68%9.17%0.54%1.44%0.84%6.57%0.74%-0.25%-0.91%6.76%1.28%23.89%
2015-3.28%8.15%-1.50%-0.11%1.92%-0.47%0.44%-5.24%-2.48%5.49%1.32%-1.48%2.04%
2014-3.26%4.80%1.38%-0.05%2.58%3.02%-1.34%5.57%-0.06%1.66%4.21%0.10%19.83%
20134.43%4.43%

Комиссия

Комиссия Growth and Income #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth and Income #3 среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth and Income #3, с текущим значением в 7474
Growth and Income #3
Ранг коэф-та Шарпа Growth and Income #3, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth and Income #3, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth and Income #3, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth and Income #3, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth and Income #3, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Growth and Income #3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth and Income #3, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Growth and Income #3, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Growth and Income #3, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Growth and Income #3, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Growth and Income #3, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.12

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.761.241.150.991.98
ACN
Accenture plc
-0.44-0.450.94-0.31-0.89
CAT
Caterpillar Inc.
1.361.911.251.654.74
CCI
Crown Castle International Corp.
-0.46-0.530.94-0.21-0.92
CVX
Chevron Corporation
0.080.241.030.070.19
DG
Dollar General Corporation
-0.62-0.710.91-0.36-1.02
DHR
Danaher Corporation
0.911.481.170.563.37
HAL
Halliburton Company
0.110.351.040.060.24
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.821.241.150.691.63
HD
The Home Depot, Inc.
1.091.661.200.692.49
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
2.813.731.463.4817.14
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.392.951.432.569.09
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
1.511.991.271.616.75
LRCX
Lam Research Corporation
2.373.061.384.2211.27
MAR
Marriott International, Inc.
1.882.561.313.438.08
MCD
-0.83-1.060.87-0.74-1.62
MCHP
0.370.741.090.471.11
PG
1.141.691.221.624.54
STZ
0.500.821.100.551.11
V
1.512.081.262.415.88
WMT
1.892.531.402.948.73
YUM
-0.020.071.01-0.02-0.06
NSC
0.060.261.030.040.15
MA
Mastercard Inc
1.351.781.251.614.70
UNH
0.310.591.080.330.93
AVGO
Broadcom Inc.
3.033.941.477.9720.07
DFS
Discover Financial Services
0.370.691.120.350.78
DECK
Deckers Outdoor Corporation
2.533.981.506.0415.46
COST
Costco Wholesale Corporation
4.004.601.735.1720.23
TXRH
2.583.861.452.677.31

Коэффициент Шарпа

Growth and Income #3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.34
2.17
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth and Income #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Growth and Income #31.63%1.61%1.49%1.16%1.48%1.57%1.82%1.57%2.97%2.02%1.52%1.31%
AAPL
Apple Inc
0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
ACN
Accenture plc
1.75%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
CAT
Caterpillar Inc.
1.60%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.57%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%0.00%
CVX
Chevron Corporation
4.10%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
DG
Dollar General Corporation
1.86%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%0.00%
DHR
Danaher Corporation
0.40%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%0.13%
HAL
Halliburton Company
2.00%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.74%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.
2.45%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.28%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.16%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
0.42%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%2.15%1.38%
LRCX
Lam Research Corporation
0.73%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.
0.90%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%
MCD
2.60%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
MCHP
1.87%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%3.16%
PG
2.27%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
STZ
1.40%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%0.00%0.00%
V
0.73%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
WMT
1.18%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
YUM
1.88%1.85%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%2.15%2.31%2.09%1.82%
NSC
2.43%2.28%2.01%1.40%1.58%1.85%2.03%1.68%2.18%2.79%2.03%2.20%
MA
Mastercard Inc
0.55%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
UNH
1.61%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AVGO
Broadcom Inc.
0.08%0.17%0.30%0.22%0.30%0.35%0.31%0.26%0.23%0.21%0.24%0.37%
DFS
Discover Financial Services
2.21%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%1.07%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.21%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%
TXRH
1.36%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%1.78%1.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth and Income #3 показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-17.56%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.11530 нояб. 2022 г.155
-16.25%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.98
-14.48%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.194
-11.07%5 янв. 2022 г.427 мар. 2022 г.3120 апр. 2022 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth and Income #3 составляет 2.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.97%
2.33%
Growth and Income #3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DGCCIWMTPGHALTXRHDECKUNHCVXSTZHCAMCDCOSTLPLAAAPLDHRAVGOYUMHLTLRCXNSCCATMARHDMCHPDFSJPMVACNMA
DG1.000.250.420.310.110.250.260.280.140.260.270.270.420.190.220.290.220.290.190.230.240.200.200.430.220.230.210.250.290.26
CCI0.251.000.280.370.120.160.180.270.170.320.250.360.320.130.290.370.240.340.200.230.260.190.180.340.230.200.210.320.380.32
WMT0.420.281.000.440.130.220.210.300.210.300.230.340.570.180.270.300.220.310.190.230.280.240.200.400.230.260.260.290.340.29
PG0.310.370.441.000.130.190.150.350.220.340.250.420.410.140.270.370.210.370.210.220.310.240.220.360.230.230.260.360.380.36
HAL0.110.120.130.131.000.250.260.210.710.270.300.170.150.410.250.210.300.250.360.300.410.570.380.260.340.450.460.280.290.30
TXRH0.250.160.220.190.251.000.350.230.230.280.300.340.280.340.250.240.270.400.390.280.300.280.420.360.310.400.360.320.340.34
DECK0.260.180.210.150.260.351.000.210.240.240.310.250.310.360.300.320.330.320.390.350.320.350.370.410.390.380.360.340.370.36
UNH0.280.270.300.350.210.230.211.000.290.310.390.330.320.300.320.390.280.350.290.280.350.300.300.350.280.320.380.390.390.38
CVX0.140.170.210.220.710.230.240.291.000.290.320.260.230.410.250.260.290.290.340.290.430.560.360.290.330.450.500.350.350.35
STZ0.260.320.300.340.270.280.240.310.291.000.330.360.340.310.310.340.300.380.340.310.320.320.350.390.310.360.350.410.400.40
HCA0.270.250.230.250.300.300.310.390.320.331.000.320.290.340.300.360.340.380.370.320.390.380.380.380.350.380.410.360.390.37
MCD0.270.360.340.420.170.340.250.330.260.360.321.000.370.260.320.370.300.570.330.260.350.290.340.400.290.330.360.430.410.43
COST0.420.320.570.410.150.280.310.320.230.340.290.371.000.230.420.410.360.380.290.360.310.280.300.510.350.300.290.410.460.41
LPLA0.190.130.180.140.410.340.360.300.410.310.340.260.231.000.310.300.350.330.430.380.420.480.440.340.410.550.600.410.400.42
AAPL0.220.290.270.270.250.250.300.320.250.310.300.320.420.311.000.420.550.330.360.510.360.350.370.400.510.350.370.490.490.50
DHR0.290.370.300.370.210.240.320.390.260.340.360.370.410.300.421.000.420.400.320.420.400.370.320.460.450.350.370.480.550.49
AVGO0.220.240.220.210.300.270.330.280.290.300.340.300.360.350.550.421.000.360.400.650.400.420.420.380.680.380.390.460.500.48
YUM0.290.340.310.370.250.400.320.350.290.380.380.570.380.330.330.400.361.000.410.360.390.370.420.440.370.390.400.470.440.48
HLT0.190.200.190.210.360.390.390.290.340.340.370.330.290.430.360.320.400.411.000.410.430.460.800.390.450.500.480.470.410.48
LRCX0.230.230.230.220.300.280.350.280.290.310.320.260.360.380.510.420.650.360.411.000.410.430.440.400.720.430.420.470.490.50
NSC0.240.260.280.310.410.300.320.350.430.320.390.350.310.420.360.400.400.390.430.411.000.560.440.440.440.500.520.440.480.46
CAT0.200.190.240.240.570.280.350.300.560.320.380.290.280.480.350.370.420.370.460.430.561.000.490.400.480.540.580.420.440.44
MAR0.200.180.200.220.380.420.370.300.360.350.380.340.300.440.370.320.420.420.800.440.440.491.000.410.480.510.500.470.440.48
HD0.430.340.400.360.260.360.410.350.290.390.380.400.510.340.400.460.380.440.390.400.440.400.411.000.430.430.420.470.520.47
MCHP0.220.230.230.230.340.310.390.280.330.310.350.290.350.410.510.450.680.370.450.720.440.480.480.431.000.470.460.480.530.50
DFS0.230.200.260.230.450.400.380.320.450.360.380.330.300.550.350.350.380.390.500.430.500.540.510.430.471.000.700.470.440.49
JPM0.210.210.260.260.460.360.360.380.500.350.410.360.290.600.370.370.390.400.480.420.520.580.500.420.460.701.000.480.450.48
V0.250.320.290.360.280.320.340.390.350.410.360.430.410.410.490.480.460.470.470.470.440.420.470.470.480.470.481.000.600.85
ACN0.290.380.340.380.290.340.370.390.350.400.390.410.460.400.490.550.500.440.410.490.480.440.440.520.530.440.450.601.000.61
MA0.260.320.290.360.300.340.360.380.350.400.370.430.410.420.500.490.480.480.480.500.460.440.480.470.500.490.480.850.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2013 г.