Growth and Income #3

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	3.33%
ACN Accenture plc	Technology	3.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	3.33%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	3.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	3.33%
DG Dollar General Corporation	Consumer Defensive	3.33%
DHR Danaher Corporation	Healthcare	3.33%
HAL Halliburton Company	Energy	3.33%
HCA HCA Healthcare, Inc.	Healthcare	3.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.33%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	Financial Services	3.33%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.33%
MAR Marriott International, Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
MCD		3.33%
MCHP		3.33%
PG		3.33%
STZ		3.33%
V		3.33%
WMT		3.33%
YUM		3.33%
NSC		3.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	3.33%
UNH		3.33%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	3.33%
DFS Discover Financial Services	Financial Services	3.33%
DECK Deckers Outdoor Corporation	Consumer Cyclical	3.33%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3.33%
TXRH		3.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth and Income #3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Growth and Income #3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

Growth and Income #3 на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 9.86% с начала года и доходность в 18.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	0.33%	11.48%	14.66%	16.16%	8.51%	9.76%
Growth and Income #3	-0.73%	9.63%	9.86%	19.33%	17.45%	18.73%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-0.98%	10.72%	35.64%	14.84%	27.58%	26.61%
ACN Accenture plc	2.56%	17.50%	20.11%	21.29%	14.46%	18.11%
CAT Caterpillar Inc.	3.11%	28.29%	18.07%	65.60%	15.09%	16.06%
CCI Crown Castle International Corp.	-0.40%	-19.46%	-25.63%	-35.62%	0.80%	6.61%
CVX Chevron Corporation	4.81%	9.98%	-4.48%	11.46%	11.41%	7.77%
DG Dollar General Corporation	-27.64%	-42.63%	-52.74%	-51.35%	2.26%	7.86%
DHR Danaher Corporation	1.91%	3.28%	-3.91%	-4.83%	19.25%	17.32%
HAL Halliburton Company	7.45%	41.63%	6.35%	55.04%	2.19%	-0.15%
HCA HCA Healthcare, Inc.	-7.29%	1.01%	6.66%	29.02%	14.87%	19.75%
HD The Home Depot, Inc.	-3.59%	10.98%	0.48%	17.58%	10.63%	17.83%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	1.94%	12.81%	21.25%	23.07%	13.96%	14.16%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.31%	18.65%	13.05%	35.98%	7.95%	13.56%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	7.81%	21.35%	14.60%	8.50%	31.62%	21.54%
LRCX Lam Research Corporation	-6.91%	18.88%	48.63%	57.29%	33.96%	31.09%
MAR Marriott International, Inc.	-2.01%	25.63%	35.31%	36.30%	9.65%	17.42%
MCD	-0.58%	3.91%	6.93%	12.86%	13.54%	14.71%
MCHP	-4.37%	-5.84%	10.78%	20.77%	14.96%	16.54%
PG	1.08%	8.08%	3.18%	16.03%	15.32%	9.72%
STZ	1.78%	22.70%	14.22%	11.19%	5.39%	15.77%
V	0.54%	9.07%	17.09%	30.36%	10.80%	18.15%
WMT	4.39%	17.40%	16.93%	23.48%	13.27%	10.18%
YUM	-1.39%	0.44%	0.59%	14.97%	9.22%	11.81%
NSC	-1.64%	4.24%	-15.18%	-7.77%	4.20%	11.50%
MA Mastercard Inc	3.19%	16.19%	18.61%	35.66%	13.76%	19.25%
UNH	0.35%	5.56%	-6.10%	-2.49%	14.78%	23.84%
AVGO Broadcom Inc.	-2.42%	31.34%	51.23%	76.85%	31.90%	38.32%
DFS Discover Financial Services	0.40%	-3.84%	-7.51%	-7.04%	4.50%	7.77%
DECK Deckers Outdoor Corporation	-5.71%	18.42%	31.20%	58.84%	36.48%	20.74%
COST Costco Wholesale Corporation	4.93%	16.06%	24.22%	15.21%	20.82%	19.70%
TXRH	-4.32%	-4.00%	11.33%	13.74%	9.00%	16.11%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	DG	CCI	WMT	PG	TXRH	HAL	DECK	STZ	UNH	CVX	HCA	MCD	COST	LPLA	AAPL	DHR	HLT	YUM	AVGO	LRCX	NSC	MAR	CAT	HD	MCHP	DFS	JPM	V	MA	ACN
DG	1.00	0.25	0.44	0.31	0.25	0.11	0.27	0.25	0.30	0.14	0.27	0.29	0.44	0.20	0.25	0.29	0.19	0.30	0.25	0.24	0.24	0.20	0.21	0.46	0.23	0.22	0.21	0.27	0.27	0.31
CCI	0.25	1.00	0.29	0.39	0.16	0.12	0.18	0.32	0.29	0.18	0.26	0.36	0.35	0.14	0.29	0.38	0.21	0.35	0.26	0.24	0.24	0.19	0.19	0.34	0.23	0.20	0.20	0.33	0.33	0.39
WMT	0.44	0.29	1.00	0.45	0.22	0.14	0.21	0.29	0.31	0.21	0.24	0.35	0.58	0.18	0.28	0.32	0.19	0.32	0.23	0.24	0.29	0.20	0.25	0.42	0.24	0.27	0.26	0.29	0.29	0.35
PG	0.31	0.39	0.45	1.00	0.19	0.14	0.16	0.33	0.35	0.23	0.26	0.42	0.43	0.15	0.29	0.39	0.21	0.37	0.23	0.24	0.32	0.23	0.25	0.37	0.24	0.24	0.27	0.36	0.37	0.40
TXRH	0.25	0.16	0.22	0.19	1.00	0.26	0.35	0.28	0.25	0.23	0.31	0.34	0.28	0.35	0.26	0.24	0.39	0.40	0.27	0.28	0.31	0.42	0.28	0.35	0.32	0.40	0.36	0.32	0.35	0.35
HAL	0.11	0.12	0.14	0.14	0.26	1.00	0.27	0.27	0.22	0.71	0.31	0.18	0.16	0.43	0.25	0.22	0.37	0.26	0.31	0.31	0.42	0.39	0.58	0.26	0.35	0.46	0.48	0.29	0.31	0.31
DECK	0.27	0.18	0.21	0.16	0.35	0.27	1.00	0.25	0.23	0.24	0.31	0.26	0.30	0.36	0.31	0.33	0.39	0.33	0.33	0.34	0.33	0.38	0.35	0.41	0.39	0.39	0.37	0.34	0.36	0.37
STZ	0.25	0.32	0.29	0.33	0.28	0.27	0.25	1.00	0.33	0.29	0.33	0.36	0.34	0.32	0.32	0.35	0.33	0.38	0.32	0.33	0.31	0.35	0.32	0.39	0.32	0.37	0.36	0.41	0.40	0.42
UNH	0.30	0.29	0.31	0.35	0.25	0.22	0.23	0.33	1.00	0.30	0.42	0.33	0.35	0.31	0.34	0.42	0.31	0.37	0.31	0.31	0.37	0.32	0.33	0.38	0.30	0.34	0.40	0.40	0.40	0.41
CVX	0.14	0.18	0.21	0.23	0.23	0.71	0.24	0.29	0.30	1.00	0.32	0.26	0.23	0.43	0.27	0.27	0.35	0.30	0.31	0.31	0.44	0.37	0.57	0.30	0.35	0.47	0.51	0.36	0.36	0.38
HCA	0.27	0.26	0.24	0.26	0.31	0.31	0.31	0.33	0.42	0.32	1.00	0.33	0.30	0.35	0.31	0.35	0.37	0.38	0.35	0.32	0.39	0.37	0.38	0.38	0.35	0.39	0.42	0.36	0.37	0.40
MCD	0.29	0.36	0.35	0.42	0.34	0.18	0.26	0.36	0.33	0.26	0.33	1.00	0.38	0.27	0.33	0.38	0.33	0.57	0.32	0.28	0.35	0.35	0.31	0.41	0.30	0.34	0.36	0.43	0.44	0.43
COST	0.44	0.35	0.58	0.43	0.28	0.16	0.30	0.34	0.35	0.23	0.30	0.38	1.00	0.23	0.44	0.42	0.28	0.38	0.36	0.36	0.32	0.30	0.27	0.51	0.35	0.30	0.30	0.41	0.41	0.46
LPLA	0.20	0.14	0.18	0.15	0.35	0.43	0.36	0.32	0.31	0.43	0.35	0.27	0.23	1.00	0.32	0.31	0.44	0.34	0.36	0.39	0.45	0.45	0.50	0.35	0.42	0.57	0.62	0.42	0.43	0.42
AAPL	0.25	0.29	0.28	0.29	0.26	0.25	0.31	0.32	0.34	0.27	0.31	0.33	0.44	0.32	1.00	0.45	0.37	0.34	0.57	0.53	0.37	0.38	0.36	0.40	0.52	0.36	0.38	0.50	0.51	0.51
DHR	0.29	0.38	0.32	0.39	0.24	0.22	0.33	0.35	0.42	0.27	0.35	0.38	0.42	0.31	0.45	1.00	0.32	0.41	0.45	0.43	0.40	0.33	0.38	0.47	0.46	0.35	0.37	0.50	0.51	0.56
HLT	0.19	0.21	0.19	0.21	0.39	0.37	0.39	0.33	0.31	0.35	0.37	0.33	0.28	0.44	0.37	0.32	1.00	0.42	0.40	0.41	0.44	0.80	0.46	0.39	0.46	0.51	0.48	0.48	0.48	0.41
YUM	0.30	0.35	0.32	0.37	0.40	0.26	0.33	0.38	0.37	0.30	0.38	0.57	0.38	0.34	0.34	0.41	0.42	1.00	0.37	0.37	0.40	0.42	0.38	0.45	0.38	0.41	0.41	0.48	0.48	0.45
AVGO	0.25	0.26	0.23	0.23	0.27	0.31	0.33	0.32	0.31	0.31	0.35	0.32	0.36	0.36	0.57	0.45	0.40	0.37	1.00	0.64	0.42	0.42	0.42	0.39	0.69	0.40	0.41	0.47	0.49	0.51
LRCX	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.31	0.34	0.33	0.31	0.31	0.32	0.28	0.36	0.39	0.53	0.43	0.41	0.37	0.64	1.00	0.42	0.44	0.43	0.40	0.73	0.44	0.44	0.49	0.51	0.49
NSC	0.24	0.24	0.29	0.32	0.31	0.42	0.33	0.31	0.37	0.44	0.39	0.35	0.32	0.45	0.37	0.40	0.44	0.40	0.42	0.42	1.00	0.44	0.57	0.44	0.44	0.51	0.54	0.44	0.46	0.49
MAR	0.20	0.19	0.20	0.23	0.42	0.39	0.38	0.35	0.32	0.37	0.37	0.35	0.30	0.45	0.38	0.33	0.80	0.42	0.42	0.44	0.44	1.00	0.49	0.41	0.48	0.53	0.51	0.47	0.48	0.45
CAT	0.21	0.19	0.25	0.25	0.28	0.58	0.35	0.32	0.33	0.57	0.38	0.31	0.27	0.50	0.36	0.38	0.46	0.38	0.42	0.43	0.57	0.49	1.00	0.39	0.48	0.55	0.59	0.43	0.44	0.45
HD	0.46	0.34	0.42	0.37	0.35	0.26	0.41	0.39	0.38	0.30	0.38	0.41	0.51	0.35	0.40	0.47	0.39	0.45	0.39	0.40	0.44	0.41	0.39	1.00	0.43	0.43	0.42	0.47	0.47	0.53
MCHP	0.23	0.23	0.24	0.24	0.32	0.35	0.39	0.32	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.42	0.52	0.46	0.46	0.38	0.69	0.73	0.44	0.48	0.48	0.43	1.00	0.48	0.47	0.49	0.51	0.54
DFS	0.22	0.20	0.27	0.24	0.40	0.46	0.39	0.37	0.34	0.47	0.39	0.34	0.30	0.57	0.36	0.35	0.51	0.41	0.40	0.44	0.51	0.53	0.55	0.43	0.48	1.00	0.72	0.49	0.50	0.46
JPM	0.21	0.20	0.26	0.27	0.36	0.48	0.37	0.36	0.40	0.51	0.42	0.36	0.30	0.62	0.38	0.37	0.48	0.41	0.41	0.44	0.54	0.51	0.59	0.42	0.47	0.72	1.00	0.48	0.49	0.48
V	0.27	0.33	0.29	0.36	0.32	0.29	0.34	0.41	0.40	0.36	0.36	0.43	0.41	0.42	0.50	0.50	0.48	0.48	0.47	0.49	0.44	0.47	0.43	0.47	0.49	0.49	0.48	1.00	0.85	0.61
MA	0.27	0.33	0.29	0.37	0.35	0.31	0.36	0.40	0.40	0.36	0.37	0.44	0.41	0.43	0.51	0.51	0.48	0.48	0.49	0.51	0.46	0.48	0.44	0.47	0.51	0.50	0.49	0.85	1.00	0.63
ACN	0.31	0.39	0.35	0.40	0.35	0.31	0.37	0.42	0.41	0.38	0.40	0.43	0.46	0.42	0.51	0.56	0.41	0.45	0.51	0.49	0.49	0.45	0.45	0.53	0.54	0.46	0.48	0.61	0.63	1.00

Коэффициент Шарпа

Growth and Income #3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Коэффициент Шарпа Growth and Income #3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Growth and Income #3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth and Income #3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Growth and Income #3	1.70%	1.61%	1.28%	1.67%	1.82%	2.13%	1.84%	2.10%	2.44%	1.92%	1.71%	3.24%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
ACN Accenture plc	1.41%	1.53%	0.89%	1.30%	1.13%	2.11%	1.80%	2.19%	2.30%	2.52%	2.51%	2.71%
CAT Caterpillar Inc.	1.76%	1.96%	2.15%	2.40%	2.80%	2.90%	2.26%	3.93%	5.33%	3.63%	2.49%	3.71%
CCI Crown Castle International Corp.	6.47%	4.59%	2.83%	3.45%	3.70%	4.68%	4.35%	5.34%	5.18%	3.31%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	3.57%	3.25%	4.82%	6.85%	4.68%	5.08%	4.42%	4.85%	6.62%	5.46%	4.70%	5.05%
DG Dollar General Corporation	1.97%	1.07%	0.70%	0.68%	0.83%	1.09%	0.88%	1.44%	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%
DHR Danaher Corporation	0.41%	0.38%	0.26%	0.33%	0.45%	0.63%	0.62%	0.65%	0.60%	0.49%	0.14%	0.19%
HAL Halliburton Company	1.45%	1.24%	0.81%	1.73%	3.11%	2.96%	1.64%	1.50%	2.43%	1.87%	1.22%	1.24%
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.93%	0.94%	0.76%	0.48%	1.12%	1.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	22.77%
HD The Home Depot, Inc.	2.63%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.39%	0.36%	0.00%	0.14%	0.55%	0.85%	0.77%	1.06%	0.68%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.70%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.47%	0.46%	0.62%	0.97%	1.12%	1.71%	1.85%	3.08%	2.64%	2.48%	1.63%	9.53%
LRCX Lam Research Corporation	1.16%	1.55%	0.80%	1.07%	1.62%	2.99%	1.10%	1.42%	1.53%	0.78%	0.00%	0.00%
MAR Marriott International, Inc.	0.92%	0.68%	0.00%	0.37%	1.24%	1.48%	0.99%	1.47%	1.52%	1.08%	1.43%	1.47%
MCD	2.19%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
MCHP	1.93%	1.67%	1.01%	1.11%	1.48%	2.17%	1.80%	2.50%	3.52%	3.72%	3.85%	5.43%
PG	2.42%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
STZ	1.29%	1.38%	1.24%	1.42%	1.66%	1.83%	0.93%	1.08%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%
V	0.74%	0.76%	0.62%	0.57%	0.57%	0.69%	0.63%	0.78%	0.68%	0.68%	0.67%	0.70%
WMT	1.38%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%
YUM	1.88%	1.81%	1.49%	1.82%	1.79%	1.71%	1.63%	2.42%	2.67%	2.46%	2.19%	2.20%
NSC	2.58%	2.05%	1.45%	1.67%	1.99%	2.23%	1.88%	2.49%	3.28%	2.44%	2.71%	3.97%
MA Mastercard Inc	0.54%	0.57%	0.49%	0.46%	0.45%	0.54%	0.60%	0.77%	0.69%	0.54%	0.27%	0.23%
UNH	1.43%	1.22%	1.14%	1.43%	1.49%	1.49%	1.42%	1.64%	1.79%	1.59%	1.62%	1.74%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
DFS Discover Financial Services	2.93%	2.40%	1.70%	2.06%	2.17%	2.84%	1.93%	1.87%	2.39%	1.70%	1.32%	1.42%
DECK Deckers Outdoor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COST Costco Wholesale Corporation	0.68%	0.77%	0.55%	3.45%	0.91%	1.16%	5.18%	1.24%	4.66%	1.16%	1.23%	10.00%
TXRH	2.12%	2.05%	1.38%	0.48%	2.26%	1.81%	1.75%	1.76%	2.17%	2.06%	2.05%	3.30%

Комиссия

Комиссия Growth and Income #3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
ACN Accenture plc	0.62
CAT Caterpillar Inc.	1.89
CCI Crown Castle International Corp.	-1.31
CVX Chevron Corporation	0.40
DG Dollar General Corporation	-1.58
DHR Danaher Corporation	-0.30
HAL Halliburton Company	1.11
HCA HCA Healthcare, Inc.	0.91
HD The Home Depot, Inc.	0.55
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc.	0.64
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.19
LPLA LPL Financial Holdings Inc.	0.21
LRCX Lam Research Corporation	1.20
MAR Marriott International, Inc.	1.10
MCD	N/A
MCHP	N/A
PG	N/A
STZ	N/A
V	N/A
WMT	N/A
YUM	N/A
NSC	N/A
MA Mastercard Inc	1.45
UNH	N/A
AVGO Broadcom Inc.	2.14
DFS Discover Financial Services	-0.31
DECK Deckers Outdoor Corporation	1.72
COST Costco Wholesale Corporation	0.57
TXRH	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Growth and Income #3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth and Income #3 с января 2010 показал максимальную просадку в 38.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.36%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	97	10 авг. 2020 г.	120
-17.56%	21 апр. 2022 г.	40	16 июн. 2022 г.	115	30 нояб. 2022 г.	155
-16.25%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	34	13 февр. 2019 г.	98
-14.48%	23 июн. 2015 г.	162	11 февр. 2016 г.	32	30 мар. 2016 г.	194
-11.07%	5 янв. 2022 г.	42	7 мар. 2022 г.	31	20 апр. 2022 г.	73

График волатильности

Текущая волатильность Growth and Income #3 составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Growth and Income #3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля