TechStocks

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	3.03%
MSFT		3.03%
NVDA		3.03%
TSLA		3.03%
FSLR First Solar, Inc.	Technology	3.03%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	3.03%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	3.03%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	3.03%
ABB ABB Ltd	Industrials	3.03%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	3.03%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	3.03%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	3.03%
TRU		3.03%
MCHP Microchip Technology Incorporated	Technology	3.03%
PII		3.03%
BIIB Biogen Inc.	Healthcare	3.03%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	3.03%
FTNT Fortinet, Inc.	Technology	3.03%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	3.03%
META		3.03%
ALLE Allegion plc	Industrials	3.03%
VEEV		3.03%
ZBH		3.03%
TER		3.03%
ECL Ecolab Inc.	Basic Materials	3.03%
TYL		3.03%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	3.03%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	3.03%
OTIS		3.03%
MDT		3.03%
MAS Masco Corporation	Industrials	3.03%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	3.03%
MPWR		3.03%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TechStocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TechStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.94%	8.79%	12.52%	16.97%	18.11%	N/A
TechStocks	-1.75%	10.94%	28.25%	32.80%	29.39%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-2.14%	9.37%	35.10%	16.88%	35.74%	N/A
MSFT	-1.85%	13.47%	33.09%	34.53%	26.71%	N/A
NVDA	-9.57%	55.41%	184.83%	232.66%	79.86%	N/A
TSLA	2.64%	28.61%	98.80%	-11.06%	84.61%	N/A
FSLR First Solar, Inc.	-8.45%	-23.05%	8.45%	25.11%	56.90%	N/A
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	8.68%	23.59%	54.40%	1.36%	47.34%	N/A
ADSK Autodesk, Inc.	-5.50%	1.91%	9.19%	10.55%	9.33%	N/A
GOOG Alphabet Inc.	0.43%	23.75%	47.92%	32.35%	27.64%	N/A
ABB ABB Ltd	0.00%	26.58%	36.09%	60.92%	34.95%	N/A
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	-3.14%	12.39%	8.61%	51.27%	23.86%	N/A
LRN Stride, Inc.	9.46%	16.37%	43.89%	9.75%	31.10%	N/A
LRCX Lam Research Corporation	-5.95%	24.03%	48.69%	64.83%	40.96%	N/A
TRU	-7.05%	25.42%	29.96%	16.94%	7.08%	N/A
MCHP Microchip Technology Incorporated	-2.89%	-1.98%	11.30%	26.31%	32.48%	N/A
PII	-5.15%	-1.42%	5.16%	8.52%	24.27%	N/A
BIIB Biogen Inc.	-2.55%	-4.57%	-6.95%	30.29%	-3.12%	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.19%	20.49%	16.59%	34.50%	22.91%	N/A
FTNT Fortinet, Inc.	-0.97%	-7.54%	19.12%	19.86%	41.50%	N/A
BLK BlackRock, Inc.	-1.64%	3.86%	-4.80%	14.86%	18.47%	N/A
META	4.76%	45.18%	148.53%	113.00%	21.03%	N/A
ALLE Allegion plc	-5.08%	4.04%	-0.14%	14.63%	4.25%	N/A
VEEV	7.41%	15.70%	25.88%	24.96%	9.52%	N/A
ZBH	1.40%	-6.96%	-8.03%	10.87%	9.78%	N/A
TER	-7.98%	-10.09%	9.56%	20.99%	22.86%	N/A
ECL Ecolab Inc.	-4.43%	7.88%	19.26%	16.73%	3.29%	N/A
TYL	2.58%	17.94%	20.52%	13.91%	11.63%	N/A
CMCSA Comcast Corporation	-0.37%	27.98%	32.48%	46.79%	9.40%	N/A
DIS The Walt Disney Company	-2.53%	-13.64%	-6.48%	-18.34%	-4.34%	N/A
OTIS	-3.64%	1.21%	4.40%	24.75%	19.59%	N/A
MDT	-1.50%	2.80%	5.88%	0.44%	3.28%	N/A
MAS Masco Corporation	-6.30%	11.63%	15.58%	16.10%	16.91%	N/A
EMR Emerson Electric Co.	-0.55%	18.53%	2.89%	34.62%	26.78%	N/A
MPWR	-8.14%	-7.07%	27.56%	22.01%	37.61%	N/A
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	LRN	BIIB	FSLR	CRWD	TSLA	MDT	PII	ZBH	OTIS	CMCSA	BRK-B	EMR	VEEV	ALLE	ABB	DIS	MAS	META	FTNT	TYL	ECL	AAPL	TRU	NVDA	GOOG	LRCX	ISRG	BLK	MPWR	MSFT	MCHP	TER	ADSK
LRN	1.00	0.20	0.20	0.21	0.22	0.15	0.21	0.18	0.17	0.14	0.15	0.21	0.27	0.16	0.21	0.16	0.19	0.22	0.24	0.23	0.16	0.23	0.22	0.26	0.22	0.24	0.23	0.21	0.27	0.24	0.24	0.26	0.22
BIIB	0.20	1.00	0.27	0.25	0.27	0.33	0.30	0.33	0.29	0.34	0.34	0.32	0.33	0.30	0.31	0.30	0.29	0.33	0.36	0.36	0.32	0.39	0.32	0.36	0.35	0.37	0.41	0.34	0.36	0.41	0.38	0.39	0.36
FSLR	0.20	0.27	1.00	0.31	0.40	0.22	0.34	0.28	0.27	0.24	0.27	0.31	0.35	0.27	0.34	0.31	0.31	0.32	0.34	0.35	0.29	0.36	0.35	0.39	0.33	0.42	0.37	0.37	0.45	0.35	0.43	0.44	0.44
CRWD	0.21	0.25	0.31	1.00	0.44	0.19	0.25	0.24	0.25	0.21	0.15	0.15	0.58	0.22	0.28	0.33	0.26	0.40	0.63	0.56	0.24	0.43	0.36	0.53	0.41	0.39	0.44	0.34	0.50	0.49	0.39	0.43	0.55
TSLA	0.22	0.27	0.40	0.44	1.00	0.24	0.33	0.26	0.22	0.29	0.22	0.22	0.45	0.25	0.35	0.37	0.29	0.41	0.45	0.43	0.30	0.52	0.35	0.52	0.45	0.45	0.41	0.38	0.52	0.48	0.47	0.49	0.50
MDT	0.15	0.33	0.22	0.19	0.24	1.00	0.36	0.66	0.41	0.51	0.55	0.51	0.31	0.50	0.42	0.48	0.42	0.35	0.33	0.36	0.55	0.37	0.49	0.28	0.40	0.29	0.59	0.48	0.30	0.40	0.36	0.33	0.42
PII	0.21	0.30	0.34	0.25	0.33	0.36	1.00	0.39	0.43	0.40	0.48	0.52	0.32	0.50	0.47	0.50	0.53	0.35	0.31	0.33	0.45	0.40	0.46	0.36	0.39	0.42	0.35	0.51	0.42	0.36	0.45	0.45	0.42
ZBH	0.18	0.33	0.28	0.24	0.26	0.66	0.39	1.00	0.39	0.46	0.51	0.49	0.33	0.47	0.41	0.49	0.43	0.36	0.33	0.37	0.52	0.36	0.49	0.30	0.38	0.33	0.58	0.49	0.36	0.38	0.41	0.37	0.44
OTIS	0.17	0.29	0.27	0.25	0.22	0.41	0.43	0.39	1.00	0.37	0.53	0.56	0.29	0.61	0.51	0.43	0.51	0.34	0.35	0.39	0.52	0.40	0.50	0.34	0.38	0.40	0.41	0.52	0.39	0.40	0.42	0.42	0.45
CMCSA	0.14	0.34	0.24	0.21	0.29	0.51	0.40	0.46	0.37	1.00	0.53	0.45	0.31	0.47	0.42	0.57	0.45	0.46	0.33	0.36	0.51	0.42	0.51	0.36	0.45	0.41	0.49	0.49	0.37	0.43	0.46	0.39	0.42
BRK-B	0.15	0.34	0.27	0.15	0.22	0.55	0.48	0.51	0.53	0.53	1.00	0.67	0.22	0.58	0.54	0.55	0.50	0.34	0.29	0.27	0.60	0.43	0.52	0.33	0.44	0.40	0.45	0.64	0.34	0.39	0.45	0.40	0.39
EMR	0.21	0.32	0.31	0.15	0.22	0.51	0.52	0.49	0.56	0.45	0.67	1.00	0.23	0.64	0.60	0.53	0.53	0.31	0.32	0.28	0.59	0.37	0.51	0.33	0.42	0.45	0.44	0.60	0.39	0.36	0.51	0.47	0.43
VEEV	0.27	0.33	0.35	0.58	0.45	0.31	0.32	0.33	0.29	0.31	0.22	0.23	1.00	0.33	0.36	0.36	0.39	0.53	0.59	0.65	0.40	0.53	0.44	0.60	0.51	0.46	0.58	0.44	0.59	0.58	0.48	0.51	0.65
ALLE	0.16	0.30	0.27	0.22	0.25	0.50	0.50	0.47	0.61	0.47	0.58	0.64	0.33	1.00	0.54	0.52	0.63	0.36	0.37	0.41	0.61	0.42	0.61	0.35	0.39	0.47	0.47	0.60	0.42	0.42	0.49	0.49	0.49
ABB	0.21	0.31	0.34	0.28	0.35	0.42	0.47	0.41	0.51	0.42	0.54	0.60	0.36	0.54	1.00	0.47	0.52	0.39	0.40	0.39	0.57	0.46	0.52	0.43	0.47	0.50	0.47	0.61	0.47	0.45	0.52	0.51	0.48
DIS	0.16	0.30	0.31	0.33	0.37	0.48	0.50	0.49	0.43	0.57	0.55	0.53	0.36	0.52	0.47	1.00	0.45	0.48	0.40	0.42	0.57	0.44	0.57	0.42	0.51	0.44	0.49	0.58	0.44	0.46	0.49	0.46	0.51
MAS	0.19	0.29	0.31	0.26	0.29	0.42	0.53	0.43	0.51	0.45	0.50	0.53	0.39	0.63	0.52	0.45	1.00	0.42	0.41	0.44	0.58	0.45	0.60	0.43	0.43	0.51	0.46	0.58	0.48	0.45	0.51	0.53	0.52
META	0.22	0.33	0.32	0.40	0.41	0.35	0.35	0.36	0.34	0.46	0.34	0.31	0.53	0.36	0.39	0.48	0.42	1.00	0.49	0.53	0.41	0.60	0.47	0.59	0.69	0.53	0.52	0.48	0.55	0.64	0.52	0.53	0.58
FTNT	0.24	0.36	0.34	0.63	0.45	0.33	0.31	0.33	0.35	0.33	0.29	0.32	0.59	0.37	0.40	0.40	0.41	0.49	1.00	0.63	0.43	0.56	0.51	0.61	0.55	0.53	0.59	0.50	0.62	0.64	0.53	0.56	0.64
TYL	0.23	0.36	0.35	0.56	0.43	0.36	0.33	0.37	0.39	0.36	0.27	0.28	0.65	0.41	0.39	0.42	0.44	0.53	0.63	1.00	0.48	0.57	0.54	0.60	0.54	0.51	0.60	0.48	0.60	0.62	0.51	0.56	0.67
ECL	0.16	0.32	0.29	0.24	0.30	0.55	0.45	0.52	0.52	0.51	0.60	0.59	0.40	0.61	0.57	0.57	0.58	0.41	0.43	0.48	1.00	0.46	0.61	0.40	0.50	0.44	0.56	0.61	0.42	0.50	0.49	0.46	0.53
AAPL	0.23	0.39	0.36	0.43	0.52	0.37	0.40	0.36	0.40	0.42	0.43	0.37	0.53	0.42	0.46	0.44	0.45	0.60	0.56	0.57	0.46	1.00	0.48	0.64	0.67	0.58	0.59	0.51	0.60	0.75	0.57	0.60	0.60
TRU	0.22	0.32	0.35	0.36	0.35	0.49	0.46	0.49	0.50	0.51	0.52	0.51	0.44	0.61	0.52	0.57	0.60	0.47	0.51	0.54	0.61	0.48	1.00	0.46	0.52	0.51	0.60	0.61	0.50	0.54	0.50	0.54	0.58
NVDA	0.26	0.36	0.39	0.53	0.52	0.28	0.36	0.30	0.34	0.36	0.33	0.33	0.60	0.35	0.43	0.42	0.43	0.59	0.61	0.60	0.40	0.64	0.46	1.00	0.62	0.70	0.57	0.53	0.76	0.70	0.68	0.70	0.64
GOOG	0.22	0.35	0.33	0.41	0.45	0.40	0.39	0.38	0.38	0.45	0.44	0.42	0.51	0.39	0.47	0.51	0.43	0.69	0.55	0.54	0.50	0.67	0.52	0.62	1.00	0.56	0.59	0.55	0.58	0.76	0.56	0.57	0.62
LRCX	0.24	0.37	0.42	0.39	0.45	0.29	0.42	0.33	0.40	0.41	0.40	0.45	0.46	0.47	0.50	0.44	0.51	0.53	0.53	0.51	0.44	0.58	0.51	0.70	0.56	1.00	0.52	0.55	0.76	0.59	0.79	0.85	0.59
ISRG	0.23	0.41	0.37	0.44	0.41	0.59	0.35	0.58	0.41	0.49	0.45	0.44	0.58	0.47	0.47	0.49	0.46	0.52	0.59	0.60	0.56	0.59	0.60	0.57	0.59	0.52	1.00	0.57	0.55	0.66	0.54	0.57	0.64
BLK	0.21	0.34	0.37	0.34	0.38	0.48	0.51	0.49	0.52	0.49	0.64	0.60	0.44	0.60	0.61	0.58	0.58	0.48	0.50	0.48	0.61	0.51	0.61	0.53	0.55	0.55	0.57	1.00	0.53	0.55	0.56	0.57	0.60
MPWR	0.27	0.36	0.45	0.50	0.52	0.30	0.42	0.36	0.39	0.37	0.34	0.39	0.59	0.42	0.47	0.44	0.48	0.55	0.62	0.60	0.42	0.60	0.50	0.76	0.58	0.76	0.55	0.53	1.00	0.63	0.79	0.78	0.67
MSFT	0.24	0.41	0.35	0.49	0.48	0.40	0.36	0.38	0.40	0.43	0.39	0.36	0.58	0.42	0.45	0.46	0.45	0.64	0.64	0.62	0.50	0.75	0.54	0.70	0.76	0.59	0.66	0.55	0.63	1.00	0.58	0.61	0.67
MCHP	0.24	0.38	0.43	0.39	0.47	0.36	0.45	0.41	0.42	0.46	0.45	0.51	0.48	0.49	0.52	0.49	0.51	0.52	0.53	0.51	0.49	0.57	0.50	0.68	0.56	0.79	0.54	0.56	0.79	0.58	1.00	0.80	0.62
TER	0.26	0.39	0.44	0.43	0.49	0.33	0.45	0.37	0.42	0.39	0.40	0.47	0.51	0.49	0.51	0.46	0.53	0.53	0.56	0.56	0.46	0.60	0.54	0.70	0.57	0.85	0.57	0.57	0.78	0.61	0.80	1.00	0.64
ADSK	0.22	0.36	0.44	0.55	0.50	0.42	0.42	0.44	0.45	0.42	0.39	0.43	0.65	0.49	0.48	0.51	0.52	0.58	0.64	0.67	0.53	0.60	0.58	0.64	0.62	0.59	0.64	0.60	0.67	0.67	0.62	0.64	1.00

Коэффициент Шарпа

TechStocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа TechStocks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

TechStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TechStocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
TechStocks	0.90%	0.97%	0.69%	0.75%	0.85%	1.20%	0.87%	1.11%	1.22%	1.06%	0.95%	1.32%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
MSFT	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
NVDA	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FSLR First Solar, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ABB ABB Ltd	2.28%	2.96%	2.42%	3.20%	3.71%	5.01%	3.48%	4.51%	5.64%	5.10%	3.85%	4.93%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	1.16%	1.55%	0.80%	1.07%	1.62%	2.99%	1.10%	1.42%	1.53%	0.78%	0.00%	0.00%
TRU	0.57%	0.71%	0.31%	0.31%	0.36%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCHP Microchip Technology Incorporated	1.92%	1.67%	1.01%	1.11%	1.48%	2.17%	1.80%	2.50%	3.52%	3.72%	3.85%	5.43%
PII	2.48%	2.58%	2.39%	2.77%	2.62%	3.51%	2.15%	3.14%	2.97%	1.55%	1.43%	2.22%
BIIB Biogen Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTNT Fortinet, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLK BlackRock, Inc.	3.01%	2.82%	1.90%	2.16%	2.89%	3.47%	2.26%	2.86%	3.12%	2.70%	2.72%	3.81%
META	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALLE Allegion plc	1.70%	1.58%	1.12%	1.14%	0.91%	1.12%	0.86%	0.81%	0.66%	0.63%	0.00%	0.00%
VEEV	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZBH	0.82%	0.76%	0.76%	0.63%	0.66%	0.96%	0.83%	0.98%	0.91%	0.83%	0.93%	1.18%
TER	0.46%	0.51%	0.25%	0.34%	0.54%	1.17%	0.69%	0.98%	1.22%	0.97%	0.00%	0.00%
ECL Ecolab Inc.	1.23%	1.43%	0.85%	0.90%	1.00%	1.21%	1.21%	1.30%	1.28%	1.22%	1.03%	1.30%
TYL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	2.47%	3.10%	2.04%	1.84%	1.53%	2.99%	1.34%	2.25%	2.03%	1.39%	1.82%	2.15%
DIS The Walt Disney Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.22%	1.59%	1.55%	1.49%	1.38%	1.31%	1.22%	1.66%
OTIS	1.56%	1.43%	1.08%	0.92%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MDT	3.41%	3.52%	2.52%	2.10%	2.07%	2.43%	2.59%	2.77%	2.26%	2.03%	2.40%	3.94%
MAS Masco Corporation	2.14%	2.44%	1.25%	1.30%	1.10%	1.61%	1.01%	1.35%	1.36%	1.49%	1.52%	2.11%
EMR Emerson Electric Co.	2.14%	2.19%	2.27%	2.66%	2.83%	3.68%	3.21%	4.10%	4.91%	3.68%	3.14%	4.14%
MPWR	0.78%	0.85%	0.49%	0.56%	0.92%	1.07%	0.75%	1.03%	1.34%	0.98%	0.00%	4.91%

Комиссия

Комиссия TechStocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
MSFT	N/A
NVDA	N/A
TSLA	N/A
FSLR First Solar, Inc.	0.41
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	-0.13
ADSK Autodesk, Inc.	0.12
GOOG Alphabet Inc.	0.91
ABB ABB Ltd	N/A
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.46
LRN Stride, Inc.	0.20
LRCX Lam Research Corporation	1.29
TRU	N/A
MCHP Microchip Technology Incorporated	0.57
PII	N/A
BIIB Biogen Inc.	0.50
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.87
FTNT Fortinet, Inc.	0.38
BLK BlackRock, Inc.	0.41
META	N/A
ALLE Allegion plc	0.53
VEEV	N/A
ZBH	N/A
TER	N/A
ECL Ecolab Inc.	0.54
TYL	N/A
CMCSA Comcast Corporation	1.67
DIS The Walt Disney Company	-0.67
OTIS	N/A
MDT	N/A
MAS Masco Corporation	0.43
EMR Emerson Electric Co.	1.26
MPWR	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TechStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TechStocks с января 2010 показал максимальную просадку в 32.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 185 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.58%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	185	13 июл. 2023 г.	420
-11.56%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46
-8.94%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	19	5 апр. 2021 г.	34
-8.44%	19 июл. 2023 г.	47	22 сент. 2023 г.	—	—	—
-8.07%	31 авг. 2021 г.	24	4 окт. 2021 г.	20	1 нояб. 2021 г.	44

График волатильности

Текущая волатильность TechStocks составляет 4.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TechStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля