NVSek-SN-MCap-Stks
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
NVSek-SN-MCap-Stks
Последнее обновление 5 мая 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.02% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.15% |
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 0.97% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 3.50% |
AZN AstraZeneca PLC | Healthcare | 0.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 4.52% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 1.72% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 0.93% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 7.79% |
INTU Intuit Inc. | Technology | 0.67% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 0.75% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 2.62% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 0.85% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 2.72% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 1.90% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.97% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.68% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 1.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.23% |
ORCL | 1.58% | |
PEP | 0.80% | |
PG | 1.56% | |
QCOM | 0.64% | |
QQQ | 0.87% | |
TMUS | 1.17% | |
TSLA | 3.52% | |
UNH | 2.13% | |
V | 2.61% | |
WMT | 2.89% | |
XOM | 1.84% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-SN-MCap-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
NVSek-SN-MCap-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
NVSek-SN-MCap-Stks на 5 мая 2025 г. показал доходность в -4.35% с начала года и доходность в 30.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| NVSek-SN-MCap-Stks | -4.35% | 14.37% | 3.06% | 22.63% | 32.14% | 30.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -17.91% | 9.01% | -7.67% | 12.51% | 23.35% | 22.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 3.48% | 20.96% | 6.50% | 7.86% | 20.35% | 26.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 21.41% | -15.42% | 28.99% | 73.72% | 71.09% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.41% | 11.10% | -4.02% | 2.02% | 10.43% | 24.52% |
GOOGL Alphabet Inc. | -13.25% | 12.66% | -4.02% | -1.45% | 19.65% | 19.85% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.06% | 18.29% | 5.44% | 32.58% | 23.81% | 22.64% |
TSLA | -28.88% | 19.96% | 15.35% | 58.51% | 41.37% | 33.78% |
AVGO Broadcom Inc. | -11.90% | 39.20% | 21.24% | 61.28% | 54.52% | 36.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.31% | 10.16% | 15.21% | 36.24% | 29.01% | 23.67% |
NFLX Netflix, Inc. | 29.75% | 35.13% | 52.95% | 99.62% | 22.28% | 30.61% |
TMUS | 13.13% | 0.31% | 12.24% | 53.34% | 23.54% | 22.66% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.12% | 14.35% | 2.85% | -22.71% | 20.25% | 21.83% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.58% | 8.78% | 8.35% | 29.69% | 10.80% | 10.94% |
LIN Linde plc | 9.03% | 3.88% | 0.12% | 8.75% | 21.93% | 16.37% |
PEP | -11.26% | -8.77% | -17.81% | -21.54% | 3.30% | 6.57% |
AZN AstraZeneca PLC | 12.11% | 5.81% | 2.85% | -3.20% | 8.76% | 11.42% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.43% | 17.24% | 4.56% | 38.82% | 25.48% | 25.65% |
INTU Intuit Inc. | 0.85% | 12.69% | 1.95% | 1.03% | 18.93% | 21.26% |
QCOM | -8.50% | 9.69% | -14.50% | -20.61% | 15.01% | 10.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 19.09% | 9.37% | 19.39% | 34.66% | 25.23% | 14.07% |
WMT | 9.60% | 18.70% | 20.75% | 66.95% | 20.73% | 16.53% |
LLY Eli Lilly and Company | 6.87% | 11.57% | 0.91% | 12.79% | 41.05% | 30.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 6.54% | 20.08% | 14.55% | 35.62% | 25.94% | 17.87% |
V | 10.17% | 11.01% | 19.99% | 30.43% | 15.15% | 18.86% |
UNH | -20.60% | -23.83% | -28.96% | -17.49% | 8.02% | 15.09% |
MA Mastercard Inc | 6.56% | 14.40% | 10.44% | 26.85% | 16.07% | 20.58% |
XOM | -0.38% | 1.79% | -6.01% | -5.35% | 24.72% | 6.52% |
ORCL | -8.99% | 17.93% | -10.80% | 31.64% | 25.66% | 15.06% |
PG | -3.05% | -1.34% | -1.55% | 0.01% | 9.41% | 10.25% |
QQQ | -4.24% | 15.65% | 0.60% | 12.94% | 18.38% | 17.34% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-SN-MCap-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.19% | -2.20% | -7.62% | 0.69% | 2.89% | -4.35% | |||||||
| 2024 | 4.96% | 9.16% | 3.47% | -2.79% | 8.13% | 7.39% | -0.63% | 2.64% | 2.66% | -0.18% | 6.24% | 2.20% | 51.88% |
| 2023 | 12.83% | 2.36% | 10.79% | 2.98% | 10.00% | 7.39% | 3.85% | 0.40% | -5.26% | -0.72% | 9.70% | 3.56% | 73.40% |
| 2022 | -6.81% | -3.52% | 6.30% | -13.24% | -1.81% | -9.05% | 13.02% | -6.15% | -10.38% | 4.67% | 7.76% | -7.92% | -26.88% |
| 2021 | 0.36% | 1.01% | 2.31% | 7.68% | 0.44% | 7.35% | 2.99% | 5.18% | -5.19% | 10.29% | 3.96% | 1.90% | 44.49% |
| 2020 | 4.53% | -4.24% | -6.61% | 15.42% | 6.53% | 6.74% | 8.41% | 15.24% | -5.69% | -3.64% | 10.62% | 4.75% | 61.40% |
| 2019 | 7.45% | 3.14% | 5.71% | 4.98% | -9.73% | 9.00% | 2.83% | -1.49% | 1.70% | 6.77% | 4.95% | 5.55% | 47.47% |
| 2018 | 10.67% | -1.30% | -4.65% | 1.60% | 6.27% | 1.01% | 2.98% | 7.89% | 0.07% | -7.78% | -2.45% | -8.21% | 4.27% |
| 2017 | 5.03% | 3.46% | 3.21% | 2.50% | 7.79% | -1.31% | 4.48% | 3.13% | 0.39% | 7.75% | 2.09% | -0.30% | 45.04% |
| 2016 | -5.22% | -1.41% | 8.82% | -2.11% | 7.23% | -1.34% | 8.46% | 1.88% | 3.30% | 0.49% | 2.60% | 5.07% | 30.22% |
| 2015 | -0.86% | 7.86% | -2.78% | 4.79% | 2.62% | -2.31% | 5.50% | -3.14% | 0.36% | 9.82% | 3.55% | 0.30% | 27.75% |
| 2014 | -1.24% | 7.36% | -1.58% | -0.22% | 4.17% | 1.94% | -0.33% | 6.62% | -0.81% | 1.79% | 5.17% | -2.46% | 21.70% |
Комиссия
Комиссия NVSek-SN-MCap-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-SN-MCap-Stks составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.08
^GSPC: 0.67
Portfolio: 1.60
^GSPC: 1.05
Portfolio: 1.23
^GSPC: 1.16
Portfolio: 1.24
^GSPC: 0.68
Portfolio: 4.34
^GSPC: 2.70
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.65 | 1.11 | 1.16 | 0.63 | 2.29 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.49 | 0.88 | 1.12 | 0.53 | 1.19 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.26 | 0.59 | 1.07 | 0.28 | 0.77 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.04 | 0.26 | 1.03 | 0.04 | 0.10 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.08 | 1.66 | 1.22 | 1.15 | 3.71 |
TSLA | 0.79 | 1.58 | 1.19 | 0.96 | 2.44 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.93 | 1.67 | 1.22 | 1.42 | 4.00 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.82 | 2.39 | 1.33 | 2.32 | 6.89 |
NFLX Netflix, Inc. | 3.39 | 4.10 | 1.56 | 5.44 | 18.81 |
TMUS | 2.04 | 2.37 | 1.40 | 3.66 | 10.73 |
ASML ASML Holding N.V. | -0.42 | -0.30 | 0.96 | -0.44 | -0.70 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.32 | 1.90 | 1.28 | 1.26 | 5.86 |
LIN Linde plc | 0.24 | 0.45 | 1.06 | 0.30 | 0.76 |
PEP | -1.10 | -1.46 | 0.82 | -0.78 | -1.80 |
AZN AstraZeneca PLC | -0.12 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.17 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.26 | 1.97 | 1.28 | 1.65 | 5.34 |
INTU Intuit Inc. | 0.05 | 0.31 | 1.04 | 0.07 | 0.15 |
QCOM | -0.32 | -0.16 | 0.98 | -0.32 | -0.55 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.91 | 2.60 | 1.37 | 4.10 | 10.54 |
WMT | 2.75 | 3.62 | 1.51 | 3.11 | 10.51 |
LLY Eli Lilly and Company | 0.16 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.50 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.21 | 1.76 | 1.26 | 1.42 | 4.86 |
V | 1.39 | 1.90 | 1.28 | 2.02 | 6.82 |
UNH | -0.43 | -0.32 | 0.94 | -0.45 | -1.26 |
MA Mastercard Inc | 1.17 | 1.65 | 1.24 | 1.48 | 6.18 |
XOM | -0.30 | -0.26 | 0.97 | -0.38 | -0.87 |
ORCL | 0.81 | 1.37 | 1.19 | 0.95 | 2.71 |
PG | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | 0.16 |
QQQ | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.70 | 2.32 |
NVSek-SN-MCap-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-SN-MCap-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.68% | 0.62% | 0.69% | 0.79% | 0.67% | 0.90% | 0.93% | 1.15% | 1.08% | 1.20% | 1.33% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.49% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.10% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS | 1.23% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.98% | 0.97% | 0.85% | 1.21% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.71% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
LIN Linde plc | 1.25% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% |
PEP | 4.07% | 3.52% | 2.92% | 2.51% | 2.45% | 2.71% | 2.79% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.11% | 2.27% | 2.15% | 2.14% | 2.40% | 2.80% | 2.81% | 3.61% | 3.95% | 5.01% | 4.06% | 3.98% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 0.64% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.42% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% | 0.89% |
QCOM | 2.43% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT | 0.87% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.87% | 3.17% | 2.22% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.00% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
V | 0.64% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
UNH | 2.10% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
XOM | 3.65% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% |
ORCL | 1.13% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
PG | 2.54% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
NVSek-SN-MCap-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
NVSek-SN-MCap-Stks показал максимальную просадку в 32.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка NVSek-SN-MCap-Stks составляет 8.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.32% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -29.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -24.28% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -20.97% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.06% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-SN-MCap-Stks составляет 16.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
NVSek-SN-MCap-Stks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Эффективные активы: 14.84
Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 14.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| ^GSPC | AZN | XOM | WMT | LLY | PG | TSLA | TMUS | UNH | PEP | NFLX | JPM | COST | META | LIN | NVDA | ISRG | ORCL | QCOM | AAPL | AVGO | BRK-B | ASML | AMZN | CSCO | V | GOOGL | INTU | MA | MSFT | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.90 | 0.88 |
| AZN | 0.38 | 1.00 | 0.19 | 0.21 | 0.38 | 0.31 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.32 |
| XOM | 0.49 | 0.19 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.48 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.50 | 0.25 | 0.20 | 0.37 | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.24 | 0.31 | 0.32 |
| WMT | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.43 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.18 | 0.26 | 0.57 | 0.18 | 0.30 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.35 |
| LLY | 0.43 | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.38 |
| PG | 0.43 | 0.31 | 0.23 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.10 | 0.25 | 0.33 | 0.63 | 0.15 | 0.26 | 0.40 | 0.16 | 0.38 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.41 | 0.23 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| TSLA | 0.45 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.23 | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.35 | 0.40 | 0.27 | 0.29 | 0.38 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.52 | 0.55 |
| TMUS | 0.44 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.40 |
| UNH | 0.46 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.33 | 0.15 | 0.27 | 1.00 | 0.33 | 0.19 | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.35 | 0.21 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.36 |
| PEP | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.41 | 0.30 | 0.63 | 0.13 | 0.32 | 0.33 | 1.00 | 0.15 | 0.25 | 0.41 | 0.19 | 0.39 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| NFLX | 0.48 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.37 | 0.25 | 0.19 | 0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.29 | 0.46 | 0.29 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 0.33 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.56 | 0.57 |
| JPM | 0.65 | 0.23 | 0.48 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.24 | 1.00 | 0.29 | 0.30 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.69 | 0.38 | 0.32 | 0.46 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.37 | 0.47 | 0.48 |
| COST | 0.56 | 0.23 | 0.22 | 0.57 | 0.30 | 0.40 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.51 |
| META | 0.56 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.46 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.30 | 0.41 | 0.57 | 0.35 | 0.43 | 0.60 | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.65 | 0.67 |
| LIN | 0.64 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.29 | 0.46 | 0.37 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.52 | 0.46 | 0.34 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.51 |
| NVDA | 0.61 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.14 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.47 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.47 | 0.59 | 0.31 | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.52 | 0.43 | 0.56 | 0.71 | 0.77 |
| ISRG | 0.62 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.63 | 0.60 |
| ORCL | 0.64 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.60 |
| QCOM | 0.65 | 0.24 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.56 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.60 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.45 | 0.53 | 0.68 | 0.65 |
| AAPL | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 1.00 | 0.51 | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.56 | 0.73 | 0.72 |
| AVGO | 0.65 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.59 | 0.44 | 0.45 | 0.60 | 0.51 | 1.00 | 0.37 | 0.60 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.70 | 0.69 |
| BRK-B | 0.70 | 0.29 | 0.50 | 0.37 | 0.33 | 0.41 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.69 | 0.41 | 0.30 | 0.52 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.35 | 0.51 | 0.54 | 0.41 | 0.43 | 0.55 | 0.42 | 0.52 | 0.53 |
| ASML | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.59 | 0.48 | 0.60 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 0.68 | 0.66 |
| AMZN | 0.64 | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.40 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.52 | 0.32 | 0.41 | 0.57 | 0.34 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.35 | 0.47 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 0.61 | 0.75 | 0.76 |
| CSCO | 0.67 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.62 | 0.60 |
| V | 0.68 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.83 | 0.53 | 0.62 | 0.62 |
| GOOGL | 0.69 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.60 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.66 | 0.46 | 0.52 | 1.00 | 0.55 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.76 |
| INTU | 0.70 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.37 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.69 |
| MA | 0.70 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.48 | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.83 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.64 | 0.65 |
| MSFT | 0.73 | 0.29 | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.42 | 0.54 | 0.61 | 0.52 | 0.53 | 0.65 | 0.63 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| QQQ | 0.90 | 0.34 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.52 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.47 | 0.53 | 0.65 | 0.52 | 0.71 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.52 | 0.68 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.88 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.31 | 0.55 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.57 | 0.48 | 0.51 | 0.67 | 0.51 | 0.77 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.60 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.79 | 0.96 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.