PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

CTA 3%DBMF 3%BOXX 2%KMLM 1.5%VGIT 10%VTIP 5%VGLT 4.5%VCADX 3%IAGG 2%BNDX 2%EDV 1.5%BUCK 1%GLDM 2%VTI 10%AVUV 7%AVLV 6%SRPT 5%VDC 5%VOO 3.5%AVDV 3%MGK 3%DGRO 3%VIG 3%SPMO 2%VYMI 2%IGRO 2%HPE 1%VOT 1%VIGI 1%VCR 1%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
3%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		Large Cap Value Equities
6%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
7%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
2%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		Ultrashort Bond
2%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		Government Bonds
1%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		Systematic Trend
3%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
3%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
3%
DHR
Danaher Corporation		Healthcare
0.50%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		Government Bonds
1.50%
ETH-USD
Ethereum
0.13%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
0.25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold
2%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		Technology
1%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
2%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
2%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		Long-Short, Actively Managed
1.50%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
3%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
0.13%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
2%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		Healthcare
5%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		Municipal Bonds
3%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		Consumer Discretionary Equities
1%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
5%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
10%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		Government Bonds
4.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
3%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
1%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
3.50%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
1%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
5%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
2%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 дек. 2022 г., начальной даты BOXX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe-2.27%0.98%-5.32%3.39%N/AN/A
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.38%5.60%-2.68%12.80%15.23%12.13%
DHR
Danaher Corporation		-17.15%-3.46%-20.56%-25.70%5.57%18.26%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		-69.08%-40.11%-71.80%-71.05%-24.40%4.09%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		-18.41%5.30%-17.40%0.63%15.92%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-8.36%5.70%-15.78%-3.67%19.44%N/A
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.85%0.38%2.27%4.88%N/AN/A
BUCK
Simplify Stable Income ETF		-1.01%0.01%-0.65%3.42%N/AN/A
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-5.84%0.99%-3.02%-9.87%N/AN/A
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		-2.40%-2.20%0.50%4.11%N/AN/A
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		-2.91%0.52%-3.65%-10.01%5.69%N/A
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		25.49%2.07%23.80%41.43%13.56%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		18.90%7.52%17.32%18.27%15.48%N/A
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.91%7.21%-0.63%17.98%11.49%10.32%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%7.49%1.56%18.30%17.89%16.06%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		11.09%10.05%9.23%30.10%21.21%N/A
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.58%-0.09%-1.54%2.66%0.76%2.15%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.51%-0.22%3.40%6.58%3.88%2.85%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.53%-0.42%2.37%6.44%-0.96%1.36%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.73%-2.36%-4.83%0.70%-8.62%-0.25%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-3.13%-4.22%-11.58%-5.37%-13.90%-1.89%
ETH-USD
Ethereum		-24.08%37.56%-31.73%-32.71%61.40%N/A
MSTR
MicroStrategy Incorporated		27.43%-3.29%-4.75%142.09%96.97%35.58%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.88%0.24%1.43%6.91%0.68%N/A
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.66%0.22%0.88%6.48%0.05%2.09%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		12.78%4.71%7.76%12.74%9.91%N/A
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		17.48%5.00%14.67%16.75%14.71%N/A
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		16.05%5.03%11.24%17.79%12.22%N/A
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-4.99%8.65%-5.03%17.85%14.64%12.51%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		6.82%2.54%1.53%11.77%11.01%8.67%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		-1.24%4.74%-7.00%5.51%N/AN/A
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%3.53%-3.30%10.31%13.13%11.38%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.56%4.08%-2.40%11.44%13.07%11.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.90%5.53%-1.46%13.29%15.89%12.81%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		11.42%8.20%6.98%53.90%53.39%76.27%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.62%-0.36%-4.05%-0.37%0.96%-2.27%
20241.21%3.06%2.93%-2.54%2.89%2.06%1.88%0.86%1.28%-1.50%4.37%-3.13%13.89%
20234.23%-1.99%1.59%0.47%-1.47%3.51%1.97%-1.00%-2.45%-4.23%6.18%5.06%11.87%
20220.81%0.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
BUCK
Simplify Stable Income ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.670.541.080.050.98
DHR
Danaher Corporation		-0.81-1.810.76-0.66-1.88
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		-1.00-2.350.63-0.83-2.32
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		-0.090.061.01-0.07-0.46
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.09-0.390.95-0.08-0.79
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		12.4231.289.376.33571.68
BUCK
Simplify Stable Income ETF		0.750.301.050.020.58
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		-1.00-1.610.81-0.32-1.97
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		0.241.561.180.323.39
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		-1.04-1.530.83-0.67-1.74
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.272.841.361.7211.46
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.061.661.260.424.67
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.821.171.170.212.49
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.710.831.120.121.61
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.221.491.220.384.30
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.68-0.460.930.64-1.19
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.323.291.470.7612.76
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.480.211.020.010.25
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.12-1.280.860.03-1.72
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21-1.520.83-0.08-1.96
ETH-USD
Ethereum		-0.450.551.060.03-0.05
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.433.071.373.7911.24
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		2.191.551.180.255.05
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.791.121.140.153.03
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		0.930.611.080.060.93
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.101.571.230.374.35
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		1.301.171.170.252.27
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.710.711.090.070.86
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		1.030.731.090.121.96
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		0.350.311.050.010.35
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		0.780.261.040.010.37
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		0.800.311.040.020.51
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.730.591.090.061.13
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.982.751.331.889.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.42%2.42%2.29%2.48%1.91%1.43%1.75%1.52%1.26%1.46%1.12%0.97%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
DHR
Danaher Corporation		0.60%0.47%0.43%0.38%0.26%0.32%0.44%0.62%0.60%36.46%0.80%0.47%
SRPT
Sarepta Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company		3.01%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.26%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUCK
Simplify Stable Income ETF		8.23%8.84%4.84%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.82%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.04%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.62%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.44%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.48%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.76%2.86%2.57%2.36%2.13%2.26%2.52%2.71%2.66%2.78%2.87%3.08%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.73%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.45%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.90%4.65%3.55%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%3.12%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		4.20%4.28%3.55%2.28%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%0.00%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.26%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.82%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.13%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.07%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.82%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.33%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.68%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.23%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.79%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Retirement Final Best ETFs High CAGR High Sharpe составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.25%7 дек. 2024 г.1238 апр. 2025 г.———
-7.5%1 авг. 2023 г.9231 окт. 2023 г.4313 дек. 2023 г.135
-4.66%3 февр. 2023 г.4418 мар. 2023 г.8612 июн. 2023 г.130
-4.47%17 июл. 2024 г.227 авг. 2024 г.1623 авг. 2024 г.38
-3.4%1 апр. 2024 г.1919 апр. 2024 г.2514 мая 2024 г.44
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 34, при этом эффективное количество активов равно 20.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBOXXBUCKKMLMCTAGLDMSRPTETH-USDVCADXGBTCDBMFVTIPVGITBNDXEDVMSTRIAGGVGLTDHRVDCHPESPMOMGKAVDVVYMIAVUVVCRIGRODGROVIGIAVLVVIGVOTVOOVTIPortfolio
^GSPC1.000.000.10-0.05-0.080.070.280.300.100.320.240.090.060.120.130.410.140.120.470.460.600.820.920.620.620.710.850.630.820.710.850.890.901.000.990.86
BOXX0.001.000.100.000.000.03-0.050.020.100.040.060.040.040.060.020.060.070.030.030.05-0.000.030.060.050.02-0.010.050.050.030.05-0.010.050.060.060.050.04
BUCK0.100.101.00-0.010.060.010.010.030.080.050.080.100.100.080.110.050.100.120.080.080.060.090.080.110.140.120.140.120.130.100.150.110.090.120.120.11
KMLM-0.050.00-0.011.000.32-0.020.01-0.04-0.260.010.38-0.20-0.29-0.29-0.26-0.04-0.25-0.27-0.09-0.06-0.04-0.03-0.04-0.05-0.04-0.11-0.03-0.06-0.06-0.06-0.07-0.04-0.07-0.03-0.03-0.05
CTA-0.080.000.060.321.00-0.04-0.040.02-0.250.040.32-0.35-0.39-0.33-0.30-0.01-0.33-0.33-0.06-0.09-0.01-0.03-0.05-0.08-0.09-0.08-0.08-0.13-0.08-0.16-0.07-0.06-0.07-0.06-0.06-0.08
GLDM0.070.030.01-0.02-0.041.000.030.080.150.110.070.350.310.240.210.130.240.230.060.080.060.060.030.350.340.100.050.350.080.290.100.080.130.080.110.20
SRPT0.28-0.050.010.01-0.040.031.000.14-0.010.110.020.070.050.040.040.150.060.040.200.190.160.240.200.200.220.260.220.240.270.240.270.270.290.240.270.46
ETH-USD0.300.020.03-0.040.020.080.141.00-0.000.550.080.020.030.050.030.490.040.040.110.080.230.220.200.210.190.270.270.200.200.220.240.200.280.240.250.37
VCADX0.100.100.08-0.26-0.250.15-0.01-0.001.000.02-0.280.390.560.510.560.060.500.580.120.160.030.040.090.130.150.070.100.190.110.190.060.120.110.110.100.15
GBTC0.320.040.050.010.040.110.110.550.021.000.110.00-0.000.040.040.700.050.040.160.130.250.230.260.250.240.290.340.260.240.250.280.240.330.290.310.32
DBMF0.240.060.080.380.320.070.020.08-0.280.111.00-0.29-0.40-0.31-0.360.10-0.32-0.380.100.050.170.230.160.220.200.180.160.140.190.150.230.210.230.230.240.18
VTIP0.090.040.10-0.20-0.350.350.070.020.390.00-0.291.000.770.600.560.050.580.620.050.13-0.070.050.080.220.210.110.110.240.130.220.090.110.110.120.110.21
VGIT0.060.040.10-0.29-0.390.310.050.030.56-0.00-0.400.771.000.800.810.060.780.870.100.14-0.070.020.060.170.170.060.100.240.080.240.030.090.100.080.080.20
BNDX0.120.060.08-0.29-0.330.240.040.050.510.04-0.310.600.801.000.760.110.900.800.080.16-0.030.040.120.170.150.100.140.240.100.240.070.120.140.120.120.21
EDV0.130.020.11-0.26-0.300.210.040.030.560.04-0.360.560.810.761.000.080.740.980.110.19-0.010.040.100.150.170.110.160.220.140.230.100.140.130.120.130.23
MSTR0.410.060.05-0.04-0.010.130.150.490.060.700.100.050.060.110.081.000.110.080.220.120.280.290.360.320.290.360.430.290.280.320.350.290.460.380.400.40
IAGG0.140.070.10-0.25-0.330.240.060.040.500.05-0.320.580.780.900.740.111.000.780.100.180.010.070.130.180.190.120.160.250.130.260.090.140.150.140.140.24
VGLT0.120.030.12-0.27-0.330.230.040.040.580.04-0.380.620.870.800.980.080.781.000.110.19-0.010.050.100.160.180.100.160.230.130.240.090.140.140.120.120.23
DHR0.470.030.08-0.09-0.060.060.200.110.120.160.100.050.100.080.110.220.100.111.000.340.250.280.310.330.330.430.390.350.490.410.450.500.450.440.440.44
VDC0.460.050.08-0.06-0.090.080.190.080.160.130.050.130.140.160.190.120.180.190.341.000.150.310.240.340.410.360.340.430.640.440.450.620.370.420.420.48
HPE0.60-0.000.06-0.04-0.010.060.160.230.030.250.17-0.07-0.07-0.03-0.010.280.01-0.010.250.151.000.540.480.410.410.530.470.390.470.410.570.490.560.570.580.51
SPMO0.820.030.09-0.03-0.030.060.240.220.040.230.230.050.020.040.040.290.070.050.280.310.541.000.700.460.480.530.570.480.620.540.660.680.690.780.760.65
MGK0.920.060.08-0.04-0.050.030.200.200.090.260.160.080.060.120.100.360.130.100.310.240.480.701.000.450.430.450.730.450.510.530.570.620.730.870.840.63
AVDV0.620.050.11-0.05-0.080.350.200.210.130.250.220.220.170.170.150.320.180.160.330.340.410.460.451.000.890.630.540.820.560.800.650.560.580.580.610.66
VYMI0.620.020.14-0.04-0.090.340.220.190.150.240.200.210.170.150.170.290.190.180.330.410.410.480.430.891.000.620.520.870.620.830.670.590.560.590.610.67
AVUV0.71-0.010.12-0.11-0.080.100.260.270.070.290.180.110.060.100.110.360.120.100.430.360.530.530.450.630.621.000.650.580.770.590.880.710.720.670.720.77
VCR0.850.050.14-0.03-0.080.050.220.270.100.340.160.110.100.140.160.430.160.160.390.340.470.570.730.540.520.651.000.510.620.580.700.660.750.780.810.71
IGRO0.630.050.12-0.06-0.130.350.240.200.190.260.140.240.240.240.220.290.250.230.350.430.390.480.450.820.870.580.511.000.600.890.620.600.590.600.610.68
DGRO0.820.030.13-0.06-0.080.080.270.200.110.240.190.130.080.100.140.280.130.130.490.640.470.620.510.560.620.770.620.601.000.640.860.940.730.770.790.79
VIGI0.710.050.10-0.06-0.160.290.240.220.190.250.150.220.240.240.230.320.260.240.410.440.410.540.530.800.830.590.580.890.641.000.660.650.660.660.670.71
AVLV0.85-0.010.15-0.07-0.070.100.270.240.060.280.230.090.030.070.100.350.090.090.450.450.570.660.570.650.670.880.700.620.860.661.000.820.790.800.830.82
VIG0.890.050.11-0.04-0.060.080.270.200.120.240.210.110.090.120.140.290.140.140.500.620.490.680.620.560.590.710.660.600.940.650.821.000.780.840.840.80
VOT0.900.060.09-0.07-0.070.130.290.280.110.330.230.110.100.140.130.460.150.140.450.370.560.690.730.580.560.720.750.590.730.660.790.781.000.860.890.81
VOO1.000.060.12-0.03-0.060.080.240.240.110.290.230.120.080.120.120.380.140.120.440.420.570.780.870.580.590.670.780.600.770.660.800.840.861.000.970.80
VTI0.990.050.12-0.03-0.060.110.270.250.100.310.240.110.080.120.130.400.140.120.440.420.580.760.840.610.610.720.810.610.790.670.830.840.890.971.000.84
Portfolio0.860.040.11-0.05-0.080.200.460.370.150.320.180.210.200.210.230.400.240.230.440.480.510.650.630.660.670.770.710.680.790.710.820.800.810.800.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 дек. 2022 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя