PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220214079

CUSIP

922021407

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 нояб. 2001 г.

Категория

Municipal Bonds

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VCADX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VCADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VCADX с VCAIX VCADX с VWALX VCADX с CMF VCADX с VTEB VCADX с BND VCADX с FXNAX VCADX с VWAHX VCADX с BNDx VCADX с AGG VCADX с VCLAX
Популярные сравнения:
VCADX с VCAIX VCADX с VWALX VCADX с CMF VCADX с VTEB VCADX с BND VCADX с FXNAX VCADX с VWAHX VCADX с BNDx VCADX с AGG VCADX с VCLAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
105.06%
425.08%
VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал доход в 1.51% с начала года и 2.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составила 2.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


VCADX

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.47%

1 год

2.18%

5 лет

1.21%

10 лет

2.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VCADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%0.06%-0.03%-0.99%-0.38%1.40%0.86%0.85%1.03%-1.24%1.06%1.51%
20232.54%-1.98%1.91%-0.23%-0.85%0.76%0.30%-0.84%-2.11%-0.88%5.00%2.37%5.91%
2022-2.53%-0.32%-2.79%-2.61%1.62%-1.49%2.63%-1.83%-3.11%-0.44%4.04%0.30%-6.61%
20210.42%-1.51%0.50%0.75%0.25%0.09%0.74%-0.23%-0.72%-0.16%0.67%0.01%0.79%
20201.61%1.00%-3.12%-0.98%3.17%0.52%1.51%-0.38%0.11%-0.22%1.17%0.26%4.62%
20190.84%0.46%1.17%0.39%1.32%0.46%0.80%1.29%-0.78%0.21%0.12%0.37%6.83%
2018-0.96%-0.31%0.23%-0.29%1.19%0.05%0.31%0.22%-0.64%-0.63%1.02%1.10%1.28%
20170.58%0.64%0.23%0.83%1.43%-0.29%0.74%0.73%-0.37%0.14%-0.71%0.92%4.96%
20161.25%0.13%0.31%0.64%0.06%1.48%-0.11%0.22%-0.45%-0.86%-3.82%1.20%-0.04%
20151.61%-0.94%0.16%-0.35%-0.26%-0.10%0.76%0.25%0.75%0.32%0.31%0.75%3.28%
20141.98%1.04%0.02%1.05%1.13%0.00%0.26%1.11%0.08%0.60%0.08%0.51%8.11%
20130.61%0.42%-0.38%0.97%-1.25%-2.67%-0.25%-0.87%2.35%0.81%-0.25%-0.16%-0.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VCADX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VCADX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCADX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCADX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.841.90
Коэффициент Сортино VCADX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.212.54
Коэффициент Омега VCADX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.35
Коэффициент Кальмара VCADX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.712.81
Коэффициент Мартина VCADX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.8112.39
VCADX
^GSPC

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
1.90
VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.30$0.30$0.26$0.26$0.28$0.31$0.32$0.32$0.32$0.34$0.36$0.38

Дивидендный доход

2.59%2.57%2.36%2.10%2.27%2.52%2.71%2.68%2.78%2.87%3.08%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.27
2023$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2013$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.41%
-3.58%
VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 11.16%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 1.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.16%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.4442 авг. 2024 г.752
-10.63%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8928 июл. 2020 г.98
-8.79%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.6114 янв. 2009 г.86
-6.06%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.10923 июн. 2011 г.203
-5.84%3 мая 2013 г.3624 июн. 2013 г.17026 февр. 2014 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares составляет 0.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75%
3.64%
VCADX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab