PortfoliosLab logo
iShares International Dividend Growth ETF (IGRO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46435G5247

CUSIP

46435G524

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 мая 2016 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IGRO составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGRO: 0.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares International Dividend Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.91%
169.39%
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares International Dividend Growth ETF показал доход в 10.43% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев.


IGRO

С начала года

10.43%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

3.78%

1 год

16.10%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGRO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%1.39%2.46%3.22%10.43%
20240.05%2.18%2.50%-2.98%4.46%-0.35%4.80%3.57%2.51%-4.72%0.23%-4.15%7.78%
20237.29%-3.78%2.33%3.68%-4.09%3.99%2.92%-3.63%-2.87%-2.78%7.27%5.15%15.38%
2022-1.74%-1.38%-0.24%-5.22%0.63%-6.96%2.28%-5.56%-7.87%2.51%12.58%-0.91%-12.72%
2021-0.49%0.08%3.86%2.68%3.96%-1.85%-0.36%1.36%-3.70%3.33%-4.16%5.33%9.94%
2020-2.78%-8.01%-15.58%6.93%3.80%3.45%3.98%6.14%-3.08%-4.21%15.44%5.03%7.71%
20197.99%2.19%0.29%2.89%-5.19%7.21%-2.43%-1.89%4.03%3.56%1.76%3.83%26.12%
20182.73%-6.88%0.75%-0.04%-0.42%-2.54%4.38%-0.98%0.37%-8.16%0.61%-5.00%-14.86%
20173.40%1.23%2.71%2.98%2.79%0.42%1.17%0.81%2.70%0.20%1.72%2.15%24.63%
20162.15%-1.35%3.19%-0.60%1.34%-2.75%-3.86%4.23%2.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IGRO составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа IGRO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGRO: 1.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IGRO, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGRO: 1.56
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега IGRO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGRO: 1.22
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IGRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGRO: 1.50
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина IGRO, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGRO: 3.69
^GSPC: 1.94

iShares International Dividend Growth ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.46
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares International Dividend Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.63$1.66$1.80$1.55$1.54$1.52$1.60$1.46$1.44$0.58

Дивидендный доход

2.18%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares International Dividend Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.33$1.66
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.80
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.28$1.55
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$1.54
2020$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.33$1.52
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.23$1.60
2018$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$1.46
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$1.44
2016$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.16$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.02%
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares International Dividend Growth ETF показал максимальную просадку в 36.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.25%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.218
-26.04%16 июн. 2021 г.33512 окт. 2022 г.3271 февр. 2024 г.662
-20.01%25 янв. 2018 г.23021 дек. 2018 г.2206 нояб. 2019 г.450
-11.13%27 сент. 2024 г.1328 апр. 2025 г.1328 апр. 2025 г.145
-9.96%8 сент. 2016 г.4623 нояб. 2016 г.6023 февр. 2017 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares International Dividend Growth ETF составляет 9.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
14.23%
IGRO (iShares International Dividend Growth ETF)
Benchmark (^GSPC)