NVSek-2yrTopPerf-Stks

График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-2yrTopPerf-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении NVSek-2yrTopPerf-Stks закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -8.6%.

NVSek-2yrTopPerf-Stks: годовая альфа составляет 36.35%, бета — 1.70, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 16.12.2021.

• Портфель участвовал в 320.71% роста S&P 500 Index и в 113.15% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 36.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.70 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия NVSek-2yrTopPerf-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVSek-2yrTopPerf-Stks имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

NVSek-2yrTopPerf-Stks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.51
• За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.78 до 2.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность NVSek-2yrTopPerf-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NVSek-2yrTopPerf-Stks показал максимальную просадку в 48.91%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка NVSek-2yrTopPerf-Stks составляет 17.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.