David's Portfolio January 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	24%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	22%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4%
DNN Denison Mines Corp	Energy	3%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	2%
URA Global X Uranium ETF	Uranium	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в David's Portfolio January 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

David's Portfolio January 2025 на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 17.59% с начала года и доходность в 26.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель David's Portfolio January 2025	0.64%	-1.56%	17.59%	18.48%	38.68%	30.62%	22.94%	26.44%
Активы портфеля:
DNN Denison Mines Corp	2.00%	-12.32%	15.04%	17.24%	85.45%	36.24%	16.76%	18.94%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-12.86%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
PG The Procter & Gamble Company	0.86%	4.83%	5.93%	6.28%	-3.97%	3.69%	4.73%	8.96%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.16%	5.10%	22.49%	19.84%	43.96%	18.37%	7.19%	11.55%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.21%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
URA Global X Uranium ETF	1.54%	-13.30%	6.53%	3.57%	32.00%	32.17%	18.77%	15.90%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.58%	1.35%	24.03%	24.13%	50.48%	29.84%	20.35%	25.19%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.84%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении David's Portfolio January 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.83%	0.18%	-4.60%	11.86%	7.26%	-2.18%							17.59%
2025	-0.44%	-0.81%	-6.75%	-1.24%	9.57%	8.04%	3.78%	2.33%	4.69%	3.86%	-3.73%	0.90%	20.75%
2024	5.25%	7.24%	5.40%	-4.24%	8.80%	4.32%	0.51%	1.35%	2.09%	1.30%	6.02%	-3.90%	38.79%
2023	10.56%	1.29%	6.99%	0.34%	6.27%	7.36%	4.44%	-0.23%	-5.14%	-2.80%	10.32%	4.75%	52.28%
2022	-7.24%	-1.60%	4.42%	-11.65%	-0.09%	-9.97%	10.76%	-5.04%	-11.33%	8.89%	8.53%	-6.87%	-22.26%
2021	-0.99%	5.28%	3.69%	5.08%	2.49%	5.96%	1.21%	4.76%	-4.13%	9.29%	4.36%	1.23%	44.75%

Метрики бенчмарка

David's Portfolio January 2025 has an annualized alpha of 7.40%, beta of 1.11, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

This portfolio captured 136.54% of S&P 500 Index gains but only 95.84% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.89, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 7.40%

Бета: 1.11

R²: 0.89

Участие в росте: 136.54%

Участие в снижении: 95.84%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия David's Portfolio January 2025 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

David's Portfolio January 2025 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для David's Portfolio January 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.36	1.86	+0.50
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.08	2.53	+0.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.42	1.34	+0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.85	2.53	+1.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.37	11.37	+2.00

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DNN Denison Mines Corp	79	1.46	2.09	1.25	2.54	6.49
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
PG The Procter & Gamble Company	28	-0.30	-0.31	0.97	-0.37	-0.68
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	80	2.24	3.10	1.37	4.38	16.08
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
URA Global X Uranium ETF	23	0.64	1.21	1.14	1.04	2.30
VGT Vanguard Information Technology ETF	67	2.19	2.74	1.36	2.94	9.11
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа David's Portfolio January 2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.36 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David's Portfolio January 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.30%	1.47%	1.46%	1.56%	1.57%	1.33%	1.47%	1.62%	1.77%	1.52%	1.87%	1.90%
Активы портфеля:
DNN Denison Mines Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PG The Procter & Gamble Company	2.85%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.98%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
URA Global X Uranium ETF	4.58%	4.88%	2.86%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.33%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

David's Portfolio January 2025 показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка David's Portfolio January 2025 составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.74%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 14d	3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-31.65%окт. 2022 г.	9mo 20d	7mo 21d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-24.73%дек. 2018 г.	2mo 21d	7mo 2d	9mo 23dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-23.14%апр. 2025 г.	4mo 4d	2mo 18d	6mo 22dдек. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2015 года2015	-14.11%авг. 2015 г.	3mo 28d	1mo 29d	5mo 27dапр. 2015 г. - окт. 2015 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.33	1.25	1.20	1.20	1.21

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.21, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция David's Portfolio January 2025 с S&P 500 Index

Корреляция David's Portfolio January 2025 с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.91
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.93
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.	0.92

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у DNN: 0.36.

DNN

0.36

0.40

0.53

0.61

0.82

0.85

0.89

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. David's Portfolio January 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у VGT: 0.93, а самая низкая у PG: 0.32.

0.32

0.45

0.58

0.72

0.79

0.81

0.91

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PG	DNN	URA	NVDA	SCHD	SCHA	VGT	VOO
PG	1.00	0.06	0.14	0.11	0.52	0.27	0.25	0.40
DNN	0.06	1.00	0.71	0.25	0.27	0.39	0.33	0.35
URA	0.14	0.71	1.00	0.36	0.43	0.54	0.48	0.53
NVDA	0.11	0.25	0.36	1.00	0.38	0.50	0.73	0.61
SCHD	0.52	0.27	0.43	0.38	1.00	0.77	0.62	0.82
SCHA	0.27	0.39	0.54	0.50	0.77	1.00	0.74	0.85
VGT	0.25	0.33	0.48	0.73	0.62	0.74	1.00	0.89
VOO	0.40	0.35	0.53	0.61	0.82	0.85	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю David's Portfolio January 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в David's Portfolio January 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации