David's Portfolio January 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DNN Denison Mines Corp	Energy	3%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	4%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	2%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	22%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	2%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	24%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в David's Portfolio January 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

David's Portfolio January 2025 на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 3.89% с начала года и доходность в 25.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель David's Portfolio January 2025	2.33%	0.12%	3.89%	3.38%	54.91%	30.82%	21.39%	25.53%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.52%	-0.08%	-0.61%	1.02%	37.67%	19.83%	12.02%	14.63%
VGT Vanguard Information Technology ETF	2.87%	1.09%	-1.85%	-3.57%	57.81%	25.56%	14.88%	22.29%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.98%	0.33%	13.46%	15.67%	31.80%	12.37%	8.29%	12.43%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	3.07%	3.87%	7.55%	8.80%	51.66%	16.06%	5.35%	10.58%
URA Global X Uranium ETF	7.19%	0.65%	20.29%	5.55%	165.81%	45.48%	25.49%	17.31%
DNN Denison Mines Corp	1.15%	-7.35%	32.71%	23.43%	206.96%	52.26%	24.93%	20.21%
PG The Procter & Gamble Company	2.55%	-6.65%	1.83%	-2.48%	-6.01%	0.91%	3.81%	8.63%
NVDA NVIDIA Corporation	2.23%	-0.31%	-2.36%	-3.71%	89.12%	88.90%	66.19%	70.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении David's Portfolio January 2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.83%	0.18%	-4.60%	3.69%									3.89%
2025	-0.44%	-0.81%	-6.75%	-1.24%	9.57%	8.04%	3.78%	2.33%	4.69%	3.86%	-3.73%	0.90%	20.75%
2024	5.25%	7.24%	5.40%	-4.24%	8.80%	4.32%	0.51%	1.35%	2.09%	1.30%	6.02%	-3.90%	38.79%
2023	10.56%	1.29%	6.99%	0.34%	6.27%	7.36%	4.44%	-0.23%	-5.14%	-2.80%	10.32%	4.75%	52.28%
2022	-7.24%	-1.60%	4.42%	-11.65%	-0.09%	-9.97%	10.76%	-5.04%	-11.33%	8.89%	8.53%	-6.87%	-22.26%
2021	-0.99%	5.28%	3.69%	5.08%	2.49%	5.96%	1.21%	4.76%	-4.13%	9.29%	4.36%	1.23%	44.75%

Метрики бенчмарка

David's Portfolio January 2025: годовая альфа составляет 7.41%, бета — 1.11, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал в 136.56% роста S&P 500 Index, но только в 95.68% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.11 и R² 0.89 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.41%

Бета: 1.11

R²: 0.89

Участие в росте: 136.56%

Участие в снижении: 95.68%

Комиссия

Комиссия David's Portfolio January 2025 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

URA

Global X Uranium ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHA

Schwab U.S. Small-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

David's Portfolio January 2025 имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.81	2.19	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.22	3.49	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.58	1.48	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.38	3.70	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.14	16.45	+2.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	80	2.30	3.63	1.50	3.94	17.63
VGT Vanguard Information Technology ETF	69	2.29	3.31	1.44	3.36	10.72
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	80	2.32	3.71	1.45	5.81	14.18
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	80	2.45	3.59	1.45	4.86	17.49
URA Global X Uranium ETF	83	3.42	3.70	1.46	5.58	13.13
DNN Denison Mines Corp	91	3.31	3.47	1.42	6.67	18.23
PG The Procter & Gamble Company	19	-0.33	-0.35	0.96	-0.52	-0.97
NVDA NVIDIA Corporation	86	2.26	3.06	1.38	4.61	11.51

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

David's Portfolio January 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.81
За 5 лет: 1.01
За 10 лет: 1.18
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность David's Portfolio January 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.37%	1.47%	1.46%	1.56%	1.57%	1.33%	1.47%	1.62%	1.77%	1.52%	1.87%	1.90%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.15%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.41%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.42%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.11%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
URA Global X Uranium ETF	4.06%	4.88%	2.86%	6.07%	0.76%	5.84%	1.69%	1.66%	0.44%	2.03%	7.28%	1.96%
DNN Denison Mines Corp	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PG The Procter & Gamble Company	2.92%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

David's Portfolio January 2025 показал максимальную просадку в 32.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка David's Portfolio January 2025 составляет 3.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.74%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-31.65%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	158	2 июн. 2023 г.	360
-24.73%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	145	24 июл. 2019 г.	201
-23.14%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	53	25 июн. 2025 г.	137
-14.11%	29 апр. 2015 г.	83	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	125

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PG	DNN	URA	NVDA	SCHD	SCHA	VGT	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.40	0.35	0.53	0.61	0.82	0.85	0.89	1.00	0.92
PG	0.40	1.00	0.07	0.15	0.11	0.52	0.27	0.26	0.40	0.33
DNN	0.35	0.07	1.00	0.71	0.25	0.28	0.39	0.33	0.35	0.45
URA	0.53	0.15	0.71	1.00	0.36	0.43	0.54	0.48	0.53	0.58
NVDA	0.61	0.11	0.25	0.36	1.00	0.39	0.50	0.73	0.61	0.82
SCHD	0.82	0.52	0.28	0.43	0.39	1.00	0.78	0.63	0.82	0.73
SCHA	0.85	0.27	0.39	0.54	0.50	0.78	1.00	0.74	0.85	0.79
VGT	0.89	0.26	0.33	0.48	0.73	0.63	0.74	1.00	0.89	0.93
VOO	1.00	0.40	0.35	0.53	0.61	0.82	0.85	0.89	1.00	0.91
Portfolio	0.92	0.33	0.45	0.58	0.82	0.73	0.79	0.93	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

David's Portfolio January 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов