EndTimes

График показывает рост $10,000 инвестированных в EndTimes и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении EndTimes закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

EndTimes has an annualized alpha of 8.93%, beta of 0.55, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2019.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.67%) than losses (57.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 8.93% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.55 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия EndTimes составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EndTimes имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа EndTimes на 13 июн. 2026 г. составляет 3.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность EndTimes за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

EndTimes показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка EndTimes составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.