Сравнение XOM с CMOD.L
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и CMOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -1.89% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
Correlation
The correlation between XOM and CMOD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
XOM
CMOD.L
Сравнение XOM c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.07 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.68 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и CMOD.L
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -33.16% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -9.59% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -11.65% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -26.86% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -9.59% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -12.24% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.40% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и CMOD.L
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 4.36% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 15.04% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 16.99% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 16.61% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 14.68% | +13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и CMOD.L
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and CMOD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XOM и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор