PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPL с CMOD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAPL (Apple Inc) is a stock, while CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Over the past 5 years, AAPL returned 18.59%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

AAPL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
4.81%
1 год
46.73%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.59%
10 лет*
29.36%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPL и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		7.29%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%45.83%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between AAPL and CMOD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.06

The correlation between AAPL and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

AAPL vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAPLCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.73

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.23

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.07

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

8.68

-0.21

AAPL vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAPL и CMOD.L

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPLCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-33.16%

-48.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.59%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.36%

-11.65%

-21.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-26.86%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-9.59%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.59%

-12.24%

-17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.40%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и CMOD.L

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPLCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

4.36%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

15.04%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

16.99%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

16.61%

+10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.92%

14.68%

+14.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и CMOD.L

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.36%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAPL and CMOD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPL и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор