PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%3.12%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between CMOD.L and VWRA.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.28

The correlation between CMOD.L and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOD.L и VWRA.L

Секторы
CMOD.L
VWRA.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.3%

Финансовые услуги

17.8%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

9.7%
4.8%

Недвижимость

5.8%
1.4%

Технологии

5.6%
31.1%

Энергетика

-

4.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

9.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

CMOD.L
35.8%
VWRA.L
3.3%

Финансовые услуги

CMOD.L
17.8%
VWRA.L
16.0%

Потребительский циклический сектор

CMOD.L
12.9%
VWRA.L
9.1%

Коммуникационные услуги

CMOD.L
12.3%
VWRA.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

CMOD.L
9.7%
VWRA.L
4.8%

Недвижимость

CMOD.L
5.8%
VWRA.L
1.4%

Технологии

CMOD.L
5.6%
VWRA.L
31.1%

Энергетика

CMOD.L

-

VWRA.L
4.3%

Здравоохранение

CMOD.L

-

VWRA.L
8.2%

Промышленность

CMOD.L

-

VWRA.L
9.8%

Коммунальные услуги

CMOD.L

-

VWRA.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

CMOD.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOD.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.01

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.00

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.91

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

11.88

-3.20

CMOD.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и VWRA.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-33.62%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.78%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-16.26%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.06%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-1.98%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-5.36%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.16%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и VWRA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 4.36% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.38%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.27%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.74%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.39%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.25%

-2.57%

Сравнение комиссий CMOD.L и VWRA.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и VWRA.L

Ни CMOD.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and VWRA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while VWRA.L is Global Equities. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор