Сравнение SGLN.L с KO
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 10.12%/yr for KO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и KO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции SGLN.L превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.01% против 10.12% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
KO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
KO The Coca-Cola Company | 19.60% | 7.36% | 10.78% | -9.21% | 23.76% | 12.43% | -0.54% | 16.01% | 13.10% | 4.49% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and KO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between SGLN.L and KO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. KO — Ранг доходности на риск
SGLN.L
KO
Сравнение SGLN.L c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.11 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 5.06 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и KO
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки KO в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -29.25% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -9.28% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -12.87% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -19.03% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -29.25% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -1.39% | -19.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -6.64% | -18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 3.90% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и KO
Текущая волатильность для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) составляет 6.68%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SGLN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.38% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 14.07% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 17.73% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 16.42% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.91% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и KO
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.49% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and KO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор