Сравнение VWRA.L с SGLN.L
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 17.40%/yr for SGLN.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -2.28%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 29.22%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.28% | 65.25% | 26.06% | 12.89% | -0.12% | -3.71% | 23.60% | 7.14% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and SGLN.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.12 |
Over the past year, VWRA.L and SGLN.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
VWRA.L
SGLN.L
Сравнение VWRA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.04 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 3.17 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и SGLN.L
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -56.74% | +23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -22.81% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -22.81% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -22.81% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -20.70% | +18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -33.01% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 7.51% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и SGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 7.17% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 21.74% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 24.90% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 22.72% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 18.82% | -1.57% |
Сравнение комиссий VWRA.L и SGLN.L
VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и SGLN.L
Ни VWRA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and SGLN.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VWRA.L is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор